Торговый робот ищет хозяина!
6 августа 2009
По многочисленным просьбам читателей блога, открываю магазин торговых роботов для QUIK! Это предложение для тех, у кого нет времени изучать досконально язык программирования QPILE, чтобы создавать «с нуля» торговый робот под свою стратегию. В магазине для заказа будут доступны торговые роботы — шаблоны, написанные по наиболее популярным торговым стратегиям и тактикам, готовые к дальнейшей самостоятельной модернизации. Список торговых роботов будет постоянно пополняться, по мере их написания. Стоимость каждого торгового робота — 3000 руб.Сегодня в продаже:
NEW!!! Торговый робот «Тейкпрофит+Трейлингстоп»
Стратегия: отслеживаются открытые позиции, определяется их направление и в систему выставляются: заявка, на настроенном пользователем расстоянии от цены совершенной сделки (тейкпрофит) и стопзаявка также на настроенном расстоянии. У стопзаявки два режима (по выбору пользователя): обычный стоплосс (стопзаявка не двигается) и трейлингстоп (стопзаявка перемещается в след за ценой котировки, если последняя двигается в сторону прибыли). В итоге, сразу после ручного открытия позиции автоматически устанавливаются выходы. Очень удобно для трейдеров, делающих много операций. Как только позиция закрывается (все равно каким образом, в т.ч. в ручную) заявка и стопзаявка автоматически снимаются. Если трейдер вручную увеличивает открытую позицию, уменьшает, делает офсетную сделку — робот опять же сам отслеживает любые изменения и перевыставляет стопзаявку и заявку в соответствии с изменениями. Т.е. запустив робота один раз о нем можно забыть, он все делает сам. ФОРТС и ММВБ.
Торговый робот «Freedom»
Стратегия: берется стакан котировок, определяется бид и аск, определяется спред, и если спред больше или равен определенному числу — выставляются две заявки на покупку и продажу, на один шаг цены выше или ниже соответственно бида и аска. Если они исполняются сразу — моментальная прибыль, если исполняется одна, а вторая становится хуже бида/аска, в зависимости от направления, эта заявка снимается и вновь выставляется на шаг цены лучше чем бид/аск. На тестовом счете этот робот показывал прибыль примерно в 1000 руб в день оперируя одним лотом фьючерса на индекс РТС. Торговую тактику можно легко доработать под себя, самому или с моей помощью (оговаривается и оплачивается отдельно). ФОРТС и ММВБ.
Торговый робот «Ema»
Стратегия: отслеживается пересечение двух ЕМА (Экспотентиальные скользящие средние) с настраиваемыми периодами. И на основании пересечения определяется направление открытия позиции. После пересечения выжидается настраиваемый период времени, и если линии не прекратили «пересекаться» то отправляется приказ. Предусмотрена возможность реверсных сделок. т.к. при переходе из ЛОНГА в ШОРТ и обратно. ФОРТС и ММВБ.
Торговый робот «TrailingStop»
Стратегия: отслеживаются открытые позиции, определяется их направление и выставляется стопзаявка с настраиваемым отступом, которая передвигается если цена движется в нашу сторону, если цена пошла против нас стоп не двигается, и срабатывает как только цена его достигнет. Т.е. полноценный автоматизированный трейлинг-стоп. ФОРТС и ММВБ.
NEW!!! Торговый робот «Пробойный» с функцией «трейлинг-стоп»
Коммерческая версия торгового робота, основанного на популярной стратегии пробой экстремума. Настраивается: таймфрейм, номер бара, пробой хая или лоу которого является сигналом к покупке/продаже актива, сам актив, торговая площадка, количество лотов, размер трейлинг-стопа. Робот почти постоянно в рынке, позиции переворачиваются офсетными сделками — реверсом. В конце сессии робот закрывает все открытые позиции. Для открытой позиции всегда выставляется стоплосс-трейлинг. который постоянно спередвигается вслед за цено. когда она идет в нашу сторону. Размер трейлинга настраивается. ФОРТС и ММВБ.
В комментариях к этой публикации напишите, по каким классическим стратегиям еще написать роботов. Не забывайте, что на сайте зарегистрированным пользователям доступны другие, бесплатные, торговые роботы. Например «Дефендер» автоматически выставляющий стопзаявку и тэйкпрофит к ней.
Еще раз хочу напомнить: Внимание! Все материалы, в том числе торговые роботы, носят исключительно ознакомительный и обучающий характер! Администрация сайта не несет ответственности за последствия применения тех или иных материалов в инвестиционной и торговой работе! Программные коды торговых роботов, о которых идет речь в этом разделе предлагаются как учебный материал!
Заказать торговый робот прямо сейчас!
Торговый робот — «Уходя гасите всех!»
22 июля 2010
В предыдущей публикации мы рассмотрели код торгового робота, который снимает активные заявки по прошествии заданного времени, с момента их постановки в систему. Сейчас мы познакомимся с подобным, простым сервисным роботом, который в определенное время закрывает открытые позиции по выбранному инструменту. Читать далее...
Торговый робот — таймер
1 июля 2010
Продолжаем серию простых торговых роботов, выполняющих сервисные функции. Сегодня рассмотрим алгоритм снятия активных заявок по таймеру, и заодно научимся работать с темпоральными значениями заявок. Итак, что умеет этот торговый робот:
- отслеживать факт соединения с сервером;
- определять серверное время;
- функционировать в заданном пользователем промежутке между началом и окончанием сессии;
- отфильтровывать активные заявки по времени постановки;
- снимать активные заявки, с момента постановки которых прошло больше времени, чем заданно пользователем. Читать далее...
QUIK, Начинающим, Полезные программы для QUIK, Торговый робот
Торговый робот — сборщик исторических данных из QUIK
2 июня 2010
Или как выворачивать карманы у QUIK. Как правило, я тестирую какие-то алгоритмы на исторических данных в программах теханализа. Это быстро, относительно просто и дает представление о эффективности той или иной стратегии. Вопрос доверия к результату это отдельная песня, в крайнем случае я тестирую дополнительно стратегию в экселе, или строю тестовый торговый робот в том же QUIK. Но все методы основываются что перед тестами мы имеем исторические данные нужного таймфрейма и нужной бумаги. С OHLC все просто: идем на финам и качаем то что нужно. А если нам нужны, например, значения уровней общего спроса и/или предложения? Читать далее...
Как торговому роботу получить котировки из графика 2 часть
27 апреля 2010
Мы уже рассматривали код торгового робота, который получает OHLC по номеру свечи из графика. Но в первоначальном варианте этого кода, таймфрейм был ограничен 1 — 60 минутами, т.е. «часовками». Сейчас я переделал код, чтоб можно было получать длительные таймфреймы, в т.ч. «дневки» и «недельки» и даже, не побоюсь этого слова, «месячные»! Отличие — в блоке анализа переменной INTERVAL, и если она отрицательная (в случаях дневок и более) или больше 60 — меняется переменная таймфрейма подстановки в функцию получения данных свечи из графика, а переменная перебора времени та же самая. Функция готовая, ее можно использовать. Т.к. функция очень востребована, выкладываю в свободном доступе. Читать далее...
RSS подписка
27 апреля 2010
Где-то видел в сети фразу «Кто подключит RSS — тот получит Мерседес» 
Мерседесов у меня, к сожалению (наверное) нету, но я рекомендую использовать эту функцию, чтобы оперативно получать уведомления о новых публикациях на сайте «Торговый робот». Сейчас начинается все самое интересное!
Счастливых праздников и выходных!
Особенности торговых роботов для ММВБ
27 апреля 2010
Уважаемые друзья! Поздравляю Вас с наступающими праздниками! С днем великой ПОБЕДЫ!
Этой статьей я начинаю цикл публикаций, посвященных нюансам написания торговых роботов.
С самой первой публикации мы с Вами говорили о торговых роботах адаптированных для площадки ФОРТС. Настало время разобраться наконец в вопросах, различающих код торгового робота для разных площадок. Вся основная разница в трех моментах:
1. Получение данных по аккаунту;
2. Получение данных текущей позиции;
3. Код класса бумаги.
Теперь по порядку. На ФОРТС состояние счета и доступных средств мы получаем из таблицы «Ограничения по клиентским счетам», и выглядит это так: Читать далее...
Таблица всех сделок в торговом роботе
5 апреля 2010
Золушка, в небезызвестной сказке, проводила мероприятия, по сортировке крупы. Скорость, после применения средства «Фея», была высока, тем более что эту работу переложили на мышей, на условиях спонсорской помощи, в конечном итоге. Хотя вся слава досталась Золушке. Так и мы сегодня, с помощью торгового робота, будем рассортировывать маркетные сделки, из таблицы всех сделок, на сделки с операцией инициатора сделки «покупка» и «продажа». Дело не хитрое, но когда сделок много, нужно чтоб подсчет происходил точно и быстро. Читать далее...
Торговые роботы и фракталы
9 марта 2010
«Фрактальная геометрия, один из инструментов теории хаоса, используется для изучения феноменов, которые являются хаотическими только с точки зрения евклидовой геометрии и линейной математики. Фрактальный анализ произвел революцию в характере исследований, ведущихся в несметном количестве различных областей науки: метеорологии, медицине, геологии, экономике, метафизике. Эта новая перспективная стратегия обладает потенциалом глубокого воздействия на всех из нас, сильно изменив нашу жизнь. Фрактальный анализ — новая мощная парадигма. Вместе с квантовой механикой и теорией относительности, это новый научный мир, некогда приоткрывшийся Галилею.» Это цитата из, наверное, бессмертного труда Билла Вильямса Читать далее...
Расчет размера позиции в торговых роботах
30 декабря 2009
Поздравляю всех с наступающим новым годом и Рождеством! Хочу пожелать любви, мудрости и конечно же прибыли!
Но, праздники праздниками, а работать надо. Сегодня мы обсудим алгоритмы получения текущего баланса и расчета открываемой позиции. Расчет у нас пока будет простой — на основе заданного процента от доступного капитала. В случае с акциями все просто — за нее мы платим столько, сколько она стоит. А вот с фьючерсами несколько сложнее, там мы платим гарантийное обеспечение, которое не равно стоимость самого контракта. Рассмотренный алгоритм можно применять в т.ч. в коммерческих версиях моих торговых роботов. Читать далее...
Торговый робот «Black Hole»
14 декабря 2009
Когда закончил работу над торговым роботом «Модифицированный стакан», начал искать как использовать его потенциал в реальной торговле. Для начала попробовал представить вообще механизм ценоформирования в стакане, в частности найти причину расширения спреда. И пришел к такому выводу, что спред расширяется в основном, когда пошло сильное движение, и встречные «рыночные» заявки трейдеров начинают сметать очередь ожидающих заявок. Те рыночные заявки которые успели найти «очередника» — исполнились и соответственно изменили цену последней сделки на свою, те кто не успел — встают в очередь со своим направлением, тем самым сокращая спред. И как только сила движения иссякла — спред возвращается к своим средним значениям. Читать далее...
Новые комментарии