Торговый робот

если можно... делай пож. побольше комментариев

ждем новых уроков. на простых понятных примерах

Классный сайт. Правда вышеописанны алгоритм у меня на QUIK 5.12 не захотел работать пока не добавил этот блок инициализации переменных:

OPEN=0

HIGH=0

LOW=0

CLOSE=0

после PROGRAM

P.S. Вообще занимаюсь программированием, если нужна помощь, давайте сотрудничать.

Может создать библиотеку полезны функций QPILE ? Например:

'Функция записи сообщений в окно сообщений и в лог-файл

FUNC LogMessage (MessageText)

Message (MessageText, 1)

DateTime=GET_DATETIME ()

tDate=SUBSTR (Get_Value (DateTime, «DateTime»), 0, 19)

WRITELN (PathToLogFile, tDate&": "&MessageText)

END FUNC

А что значат выражение &

Евгений Reply:
апреля 20, 2009 at 17:26

Эээээ... Криво вставилось... Поправил.

Всем привет

OHLC — вызывает некоторые сложности

написал функцию расчета DI+, DI-

к сожалению из за регулярного обращения к OHLC все явно начинает подтормаживать

думаю при вычислении ADX комп — сдохнет

вижу следующий выход

создается глобал таблица в которую кидаются все нужные данные по свече — в том числе и данные индикаторов и различные расчетные показатели

колекция — номер бара

вложенный мап — все данные по бару

в конечном итоге вся логика принятия решения строится на этой таблице

при реализации столкнулся с проблемой

вставки в глобальную коллекцию нулевого мапа когда в ней уже есть какой либо объем данных

Женя куда кинуть код и можем ли созвониться для обсуждения

заработало

все собирается — не тормозит

в ближайшее время допишу туда dx+ dx- dx adx

также добавлю пример с индикаторами из графика и выложу

можно будет уже реально строить логику на тех анализе

да так же в этом решении будет возможность анализировать разные таймфрэймы по бумаге

Женя!

ресурс последний месяц живет как-то не активно

звучали предложения сделать его закрытым в части определенных разработок

и выкладывать какие-то базовые наработки уже для тех кто не наполняет

в принципе это хорошая идея

думаю это привлечет людей желающих его развивать а не ждать когда кто-то на него выложит готового робота

Евгений Reply:
июня 3, 2009 at 15:31

Денис, нового не публикую — не хватает рук — работаю на заказ над большим арбитражным проектом. Основная работа + этот проект занимают все время бордствования.

Насчет идеи по закрытому разделу — поддерживаю, если Вам не сложно — напишите правила раздела, и если есть желание предлагаю стать его ведущим и модератором. Напишите мне в «личку» мыльник свой — обсудим.

Евгений помогите найти ошибку.

написал робота который должен показывать стандартную табличку OHLC, но он почему то не считает значения у свечей. хотя проверка в режиме отладки показывает что текущую дату он компанует успешно.

PORTFOLIO_EX OHLC;

DESCRIPTION OHLC;

CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;

FIRMS_LIST ALL_FIRMS;

PROGRAM

YEAR=GET_VALUE (GET_DATETIME (), «YEAR»)

MONTH=GET_VALUE (GET_DATETIME (), «MONTH»)

DAY=GET_VALUE (GET_DATETIME (), «DAY»)

HOUR = GET_VALUE (GET_DATETIME (), «HOUR»)

MIN = GET_VALUE (GET_DATETIME (), «MIN»)

DATA=YEAR&MONTH&DAY+0

TIME=HOUR&MIN+0

CANDLE=GET_CANDLE («SPBFUT»,"RIZ9","«,»1","PRICE",DATA,TIME)

OPEN=GET_VALUE (CANDLE, «OPEN»)+0

HIGH=GET_VALUE (CANDLE, «HIGH»)+0

LOW=GET_VALUE (CANDLE, «LOW»)+0

CLOSE=GET_VALUE (CANDLE, «CLOSE»)+0

OUTPUT=CREATE_MAP ()

OUTPUT=SET_VALUE (OUTPUT,"OPEN",OPEN)

OUTPUT=SET_VALUE (OUTPUT,"HIGH",HIGH)

OUTPUT=SET_VALUE (OUTPUT,"LOW",LOW)

OUTPUT=SET_VALUE (OUTPUT,"CLOSE",CLOSE)

DELETE_ALL_ITEMS ()

ADD_ITEM (1,OUTPUT)

END_PROGRAM

PARAMETER OPEN;

PARAMETER_TITLE OPEN;

PARAMETER_DESCRIPTION OPEN;

PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,2);

END

PARAMETER HIGH;

PARAMETER_TITLE HIGH;

PARAMETER_DESCRIPTION HIGH;

PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,2);

END

PARAMETER LOW;

PARAMETER_TITLE LOW;

PARAMETER_DESCRIPTION LOW;

PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,2);

END

PARAMETER CLOSE;

PARAMETER_TITLE CLOSE;

PARAMETER_DESCRIPTION CLOSE;

PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,2);

END

END_PORTFOLIO_EX

pocemon Reply:
ноября 12, 2009 at 22:59

ура) оказывается при расчете свечных данных нахватало секунд.

добавил

SEK=00&0

DATA=YEAR&MONTH&DAY+0

TIME=HOUR&MIN&SEK+0 и все заработало.

Евгений подскажите пожалуйста а почему при переходе с одного интервального значения на другое таблица OHLC обнуляется на 5 секунд.

допустим если у меня минутки то между минутами 5 сек нет данных в таблице, если 5 минутки то между ними нет 5 сек данных в таблице есть только нолики везде.

Евгений, а можно данную функцию улучшить, как-то чтоб она не все бары пробегала, начиная с первого, а начинала с полностью сформированного бара, т.е. 2 го. Это пожелание вызвано тестами на исторических данных , там сигналы поступают от полностью сформированных баров . Спасибо.

Евгений Reply:
декабря 10, 2009 at 20:06

Достаточно поставить CANDLETOFIND=2, или если вам нужно несколько баров начиная со второго — сделайте цикл «два и более»

Мне надо именно данные всех свечек со второй. Цикл 2 и более для CANDLETOFIND тоже выход, но хотелось все изменения сделать внутри этой функции, не вынося из за нее. Возможно ли такое?

Евгений Reply:
декабря 11, 2009 at 19:25

Основа всей это функции — временной запрос к графику, т.е. указываем даты и время нужной нам свечи. Если вы хотите изменить функцию. то начинайте запрашивать данные исключая первую свечку.

Евгений я кажется нашел решение:

CURMIN = (INTERVAL*FLOOR (CURMIN/INTERVAL)) -INTERVAL

Будет ли это то, что мне надо или все-таки придется делать цикл CANDLETOFIND.

Евгений Reply:
декабря 11, 2009 at 19:29

Это будет работать только исключая первую свечку, а потом запрашивая вторую вы получите третью и т.д. По мне проще сделать цикл.

pocemon Reply:
декабря 11, 2009 at 22:47

Я сделал цикл для CANDLETOFIND — 2 и более, но сталкнулся с тем что он считает цикл не на одном прогоне т.е.1 сек (как задано в настройках портфеля)а каждый прогон прибавляет к CANDLETOFIND +1.

Пока не могу понять в чем дело. Сама функция до модификации делала проход по свечкам внутри одного прогона ( 1 сек).

Нужна подсказка: дата меняется а значения всегда 0. За графиком слежу — открыт и масштаб нужный. И еще, если число дней назад 0 то ошибка. Вообще, мне надо получить данные всех минутных свечей «сегодня» начиная по порядку с первой. Как ни мучил GET_CANDLE ничего не выходит — нули.

Может есть смысл пойти в обход этой функции?

Евгений Reply:
декабря 15, 2009 at 19:13

Это единственная функция. Если постоянно нули. значит либо временной запрос неверный, либо код инструмента или код класса неверный. Функция работает прекрасно, но надо ее правильно спросить что вам нужно.

Интересно, а GET_CANDLE_EX работает нормально...

Евгений Reply:
декабря 15, 2009 at 19:14

Это несколько расширенная функция, позволяющая получать данные массивом. Разбирайтесь с GET_CANDLE

Вот так проверяю, где ошибка? Подскажите плиз.

CANDLE = GET_CANDLE («SPBFUT», «SIH0», "", «1», «PRICE», 20091215, 160000)

HIGH = 0 + GET_VALUE (CANDLE, «HIGH»)

LOW = 0 + GET_VALUE (CANDLE, «LOW»)

Евгений Reply:
декабря 15, 2009 at 20:24

Верно.

При таком запросе нули выдает?

Инструмент в список доступных входит? График по нему минутный открыт?

Боюсь что глюк в проге — переставлял винду а квик не менял, только обновлял. Спасибо за подсказки, тяжеловатый для меня купайл.

Может кому пригодится: ошибка была тут SiH0. Поскольку i маленькое, в начале кода надо было добавить:

PORTFOLIO_EX CANDLE_1712_006;

DESCRIPTION CANDLE;

CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;

FIRMS_LIST ALL_FIRMS;

USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS — вот это

PROGRAM

DELETE_ALL_ITEMS ()

CANDLE = GET_CANDLE («SPBFUT», «SiH0», "«, „1“,»PRICE", «20091216», «150000» )

HIGH = 0 + GET_VALUE (CANDLE, «HIGH»)

LOW = 0 + GET_VALUE (CANDLE, «LOW»)

Евгений, подскажите пожалуйста. Реально ли получить с помощью GET_CANDLE несколько свечей. Мне к примеру нужно 20 последних свечей, а т.к. в GET_CANDLE время указано как текущее то получаются данные последней 1 свечи, а нужно данные 20 последних. Подскажите, если не трудно, как можно поэксперементировать со временем?

Евгений Reply:
января 19, 2010 at 21:12

Привет.

Сделайте цикл от 1 до 20 и в середине цикла используйте общую функцию OHLC из этой статьи. Создайте массив и запишите в него данные по вашим 20 свечкам для последующего использования.

Добрый день, Евгений!

Столкнулся вот с такой проблемой на малоликвидных рынках: к примеру — в вечернюю сессию на фьючерсе РТССтандарт на часовом графике есть пропуски, из-за которых при расчете индикаторов получаем их крайне неточные значения. Ведь когда нет бара функция его пропусает и выдает значение уже следующего бара (а если за рассчитываемый период несколько пропусков, то получаем очень сильный сдвиг по значениям).

Подскажите, пожалуйста, какой тут может быть выход?

Евгений Reply:
апреля 2, 2010 at 20:28

Если нет бара, тонет OHLC, и наверное нет даже времени и даты этого бара... сложный вопрос...

OPEN=GET_VALUE (CANDLE, "OPEN")+0 IF OPEN>0 ' ЕСЛИ ЧТО-ТО НАШЛИ M=M+1 ' СЧИТАЕМ НАЙДЕННЫЕ ДАННЫЕ СЧЕТЧИКОМ IF M=NUMBER ' ЕСЛИ НАШЛИ ИМЕЕНО ТОТ БАР КОТОРЫЙ ИСКАЛИ DATE=TEXTDATA ' ПРИСВАИВАЕМ ПЕРЕМЕННЫМ НАЙДЕННЫЕ ДАННЫЕ TIME=TEXTTIME OPEN=GET_VALUE (CANDLE, "OPEN")+0 HIGH=GET_VALUE (CANDLE, "HIGH")+0 LOW=GET_VALUE (CANDLE, "LOW")+0 CLOSE=GET_VALUE (CANDLE, "CLOSE")+0 I=N ' ЗАКАНЧИВАЕМ ЦИКЛ ELSE т.е. если OPEN не больше нуля (равно нулю) то это потенциально может быть тот самый несуществующий "нулевой" бар в положенном месте. Надо проверить есть ли у этого "нулевого" бара верменные характеристики, для этого нам из массива данных свечи нужно получить время и дату. Для этого нужно уже использовать функцию GET_CANDLE_EX, задавать графику идентификатор и запрашивать у этой свечи ее точное время. Если оно +0 больше нуля то M=M+1 и считаем это баром но с нулевыми значениями. END IF

Rem Reply:
апреля 3, 2010 at 15:04

Спасибо, Евгений, за подсказку!

Пока юзал Вашу подсказку, натолкнулся на еще один вариант решения данной проблемы (может кому пригодиться):

1. Берем высоколиквидный инструмент, например фьючерс РТС, и получаем с помощью функции значения CLOSE для него.

2. Там же получаем CANDLE и OHLC нужного инструмента.

3. Преобразовываем полученные нулевые значения нашего инструмента. Например, при CLOSE=0 на каком-то баре, приравниваем его к OPEN на предыдущем баре. Если OPEN предыдущего бара равен 0, то приравниваем CLOSE к OPEN на еще раннем баре (если смотреть справа налево).

Евгений Reply:
апреля 3, 2010 at 20:24

Отличное и элегантное решение!

Rem Reply:
апреля 14, 2010 at 13:30

Спасибо, Евгений, ценю Вашу оценку! Но проблему на малых тайм-фреймах в вечернюю сессию всё же это не решает. Наверно, правильным было бы, если бы функция использовала данные только за период с 10-30 до 18-45 и соответственно пропускала всю вечернюю сессию. Особенно, если фьючерс идет в связке с акцией. Подскажите, пожалуйста, как задать такое условие в функции.

Евгений Reply:
апреля 14, 2010 at 23:01

В графике Квик в свойствах можно настроить период, за который будет показываться график. Поппробуйте настроить только на дневную сессию и экспортнуть из него данные, должно получиться без переписывания кода.

А никого не смущает, что в каждом месяце получается 31 день?

Евгений Reply:
апреля 2, 2010 at 20:58

А почему это должно смущать?

ShvarcGarberg Reply:
апреля 2, 2010 at 23:29

Да, Евгений, щас внимательней просмотрел код, врубился. Спасибо.

ShvarcGarberg Reply:
апреля 3, 2010 at 0:21

Смущал тот момент, что для не существующих дней месяца (иногда это 31 число, а иногда и несколько дней в феврале), а также выходных, цикл проходит все интервалы. Для одного такого дня при минутном графике, мы получаем 24*60 = 1440 пустых интераций. Сопутствующая проблема — сдвиги, о которых написал Rem.

Сложность вопроса я понял.

Второй момент касается времени работы биржи, т.е. 2/3 дня мы просчитываем впустую.

Может это можно учесть так?:

...

IF CURHOUR<10

CURHOUR = 19

CURDAY=CURDAY-1

...

Я конечно могу и ошибаться.

Я не знаю особенностей среды исполнения QUIK,

но возможно так будет быстрее:

DATETIME = GET_DATETIME ()

CURYEAR = GET_VALUE (DATETIME, "YEAR")

CURMONTH = GET_VALUE (DATETIME, "MONTH")

CURDAY = GET_VALUE (DATETIME, "DAY")

CURHOUR = GET_VALUE (DATETIME, "HOUR")

CURMIN = GET_VALUE (DATETIME, "MIN")

Евгений Reply:
апреля 3, 2010 at 20:20

Это все здорово, но на ФОРТС, например, сессия заканчивается в 23.50. так что вот это:

IF CURHOUR<10

CURHOUR = 19

CURDAY=CURDAY-1

уже работать не будет.

От добра добра не ищут, код проверен годами работы на разных площадках. инструментах и т.п.

Здравствуйте Евгений!!!

Не могли бы вы подсказать?? OHLC очень удобная функция, однако у меня возникла такая проблема. Мне для робота нужно грубо говоря 4 значения. (1) Текущая цена и цена 1 интервал назад (закрытия, открытия...не важно) + (2) moving average текущее значение и moving average значение один интервал назад. с помощью OHLC мы можем получить либо 2 мувинга либо 2 цены...а как получить и то и другое в одном роботе??

Заранее спасибо!!!!!

Евгений Reply:
июня 1, 2010 at 20:05

Привет.

1. Текущая цена берется из таблтекпараметров.

2. OHLC (1)

3. moving average — найдите на сайте робота Мувинг. там описано получение его данных

4. Если мувинг простой, то можно вообще его посчитать «в ручную», т.е. задать цикл для функции OHLC, просуммировать CLOSE и поделить на нужный период мувинга.