Комментарии на: Как получить котировки из графика QUIK

От: Евгений

Евгений — Tue, 01 Jun 2010 16:05:56 +0000

Привет.

1. Текущая цена берется из таблтекпараметров.

2. OHLC (1)

3. moving average — найдите на сайте робота Мувинг. там описано получение его данных

4. Если мувинг простой, то можно вообще его посчитать «в ручную», т.е. задать цикл для функции OHLC, просуммировать CLOSE и поделить на нужный период мувинга.

От: bower90

bower90 — Tue, 01 Jun 2010 08:37:39 +0000

Здравствуйте Евгений!!!

Не могли бы вы подсказать?? OHLC очень удобная функция, однако у меня возникла такая проблема. Мне для робота нужно грубо говоря 4 значения. (1) Текущая цена и цена 1 интервал назад (закрытия, открытия...не важно) + (2) moving average текущее значение и moving average значение один интервал назад. с помощью OHLC мы можем получить либо 2 мувинга либо 2 цены...а как получить и то и другое в одном роботе??

Заранее спасибо!!!!!

От: Евгений

Евгений — Wed, 14 Apr 2010 19:01:31 +0000

В графике Квик в свойствах можно настроить период, за который будет показываться график. Поппробуйте настроить только на дневную сессию и экспортнуть из него данные, должно получиться без переписывания кода.

От: Rem

Rem — Wed, 14 Apr 2010 09:30:35 +0000

Спасибо, Евгений, ценю Вашу оценку! Но проблему на малых тайм-фреймах в вечернюю сессию всё же это не решает. Наверно, правильным было бы, если бы функция использовала данные только за период с 10-30 до 18-45 и соответственно пропускала всю вечернюю сессию. Особенно, если фьючерс идет в связке с акцией. Подскажите, пожалуйста, как задать такое условие в функции.

От: Евгений

Евгений — Sat, 03 Apr 2010 16:24:06 +0000

Отличное и элегантное решение!

От: Евгений

Евгений — Sat, 03 Apr 2010 16:20:19 +0000

Это все здорово, но на ФОРТС, например, сессия заканчивается в 23.50. так что вот это:

IF CURHOUR<10

CURHOUR = 19

CURDAY=CURDAY-1

уже работать не будет.

От добра добра не ищут, код проверен годами работы на разных площадках. инструментах и т.п.

От: Rem

Rem — Sat, 03 Apr 2010 11:04:02 +0000

Спасибо, Евгений, за подсказку!

Пока юзал Вашу подсказку, натолкнулся на еще один вариант решения данной проблемы (может кому пригодиться):

1. Берем высоколиквидный инструмент, например фьючерс РТС, и получаем с помощью функции значения CLOSE для него.

2. Там же получаем CANDLE и OHLC нужного инструмента.

3. Преобразовываем полученные нулевые значения нашего инструмента. Например, при CLOSE=0 на каком-то баре, приравниваем его к OPEN на предыдущем баре. Если OPEN предыдущего бара равен 0, то приравниваем CLOSE к OPEN на еще раннем баре (если смотреть справа налево).

От: ShvarcGarberg

ShvarcGarberg — Fri, 02 Apr 2010 20:21:43 +0000

Смущал тот момент, что для не существующих дней месяца (иногда это 31 число, а иногда и несколько дней в феврале), а также выходных, цикл проходит все интервалы. Для одного такого дня при минутном графике, мы получаем 24*60 = 1440 пустых интераций. Сопутствующая проблема — сдвиги, о которых написал Rem.

Сложность вопроса я понял.

Второй момент касается времени работы биржи, т.е. 2/3 дня мы просчитываем впустую.

Может это можно учесть так?:

...

IF CURHOUR<10

CURHOUR = 19

CURDAY=CURDAY-1

...

Я конечно могу и ошибаться.

Я не знаю особенностей среды исполнения QUIK,

но возможно так будет быстрее:

DATETIME = GET_DATETIME ()

CURYEAR = GET_VALUE (DATETIME, "YEAR")

CURMONTH = GET_VALUE (DATETIME, "MONTH")

CURDAY = GET_VALUE (DATETIME, "DAY")

CURHOUR = GET_VALUE (DATETIME, "HOUR")

CURMIN = GET_VALUE (DATETIME, "MIN")

От: ShvarcGarberg

ShvarcGarberg — Fri, 02 Apr 2010 19:29:55 +0000

Да, Евгений, щас внимательней просмотрел код, врубился. Спасибо.

От: Евгений

Евгений — Fri, 02 Apr 2010 16:58:37 +0000

А почему это должно смущать?