Конкурс «Лучший частный инвестор 2009»
(тема закреплена, новые публикации будут появляться ниже)
Товарищ CA$H подкинул интересную идею: "Ну обучение обучением, но надо и делом заниматься. Моё предложение: На твоём сайте с помощью «коллективного разума» создать торговый робот с названием «Hi-Robot» для участия в «ЛЧИ-2009». Идея мне тоже нравится, тем более, что такой он-лайн процесс коллективного создания и участия в подобных конкурсах будет наверняка первым!
Эта тема создана для комментариев в ней, предлагайте идеи, будем реализовывать. Почитать о предыдущих конкурсах можно тут.
Начинать надо с согласавния общих положений, вот мои предложения:
1.Инструмент RI*
2.Стратегия — скальпинг на все плечи.
Ну с этим врядли кто будет спорить.
Далее самое трудное, поиск прибыльной стратегии. Тут мелькали описания и по мувингам и по параболикам. Предлагайте ещё, будем обьединять, искать, тестировать и оптимизировать.
1. согласен
2. все зависит от механизма выставления заявок, с 10 апреля планируется введение платы за транзакции которые не привели к сделкам по схеме на 500 транзакций должно быть 15 сделок. Т.е. те роботы. которые каждую секунду переставляют заявку заранее будут убыточны. Но скальпинг мне нравится:)
Да, все дело в стратегии, думаю совместным обсуждением найдем интересные алгоритмы!
а можно поподробнее про эти платы с 10 апреля?
Можно!
forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=13996
Почитайте этот форум, там все подробно.
Сейчас исследую интересную идею, по автоматизации построения линий поддержки и сопротивления, при реализации которой в QPILE, появится возможность создать робота, торгующего классическими приемами. И еще есть задумка автоматизировать стратегию, основанную на анализе фракталов.
Забыл добавить что таймфер предпочтительно М1, если скальпинг. Что скажите?
Посмотрел я систему с парболиками, что-то не впечатлило. Слив даже на истории, как автор с ней зарабатывает?
Про систему с мувингами и пробойную, думаю если адаптировать под М1, надо по пробовать. Но илюзий не питаю. Нужен какой-то фильтр-дополнение, в чистом виде работать точно не будут.
Знаком ли Евгений с MQL4? Есть вариант попробовать перевести хорошие индикаторы и алгоритмы советников из МетаТрейдера в Квик. Для этого надо уметь прочитать код MQL4 и описать принцип работы.
Знаком, но не углубленно. Что-то простое описать смогу. но не более. И опять же я очень сомневаюсь, что в MQL4 есть что-то стоящее, кроме стандартных.
С удовольствием приму участие в коллективной разработке, если возьмете конечно же))
Есть идея использования опционных стрэддлов, изыскания правда только теоретические.
Конечно возьмем! Это проект. как Вы правильно подметили, коллективный. Поэтому пишите свои соображения, будем думать.
Опыт в программировании небольшой, но думаю смогу быть полезен и тоже хочу быть в команде.
по п1.
Т.К. это конкурс, то инструмент каждый волен выбирать сам, а мерой успеха будет увеличение депозита в процентах.
по п2.
Каждый трейдер волен выбирать схему работы,комфортную для него лично. Поэтому,только прошу без обид, считаю, что таймфрейм также каждый выберет сам-это более демократично и не будет ущемлять ничьих интересов.
Я, например, собираюсь торговать одним инструментом на различных таймфреймах- таким образом происходит диверсификация портфеля, что ведет к более устойчивому результату.
Теперь насчет стратегии. Для меня создание стратегии не является трудным, скорее наоборот-это самая простая часть работы. Труднее создать код в котором не будет ошибок, протестирвать на большом количестве данных, создать устойчивую систему управления капиталом, которая автоматически ограничит потери, тем самым создав предпосылки для устойчивого роста депозита.
Для примера- стратегия торговли на тренде:
-ADX>25 и повышается(устойчивый тренд)(смотрим на часовике)
-RSI<14 (откат при тренде для лучшего входа)(смотрим на 10минутке)
-цена выше своей 20-периодной средней(на часовике)
-цена вышла за верхнюю ленту Боллинджера(на 10минутке)
-"правильный порядок" скользящих средних-для тренда вверх-более медленная средняя должна быть ниже более быстрой(похоже на аллигатор Вильямса).Лучше брать 6-7 средних с разными периодами-например для таймфрейма в 1 минуту 5-ти периодную,10-периодную,20-периодную,30-периодную,60-периодную(1 час) и 120-периодную(2 часа).Если порядок возрастающий- это самый мощный индикатор тренда.
— ну и для того, чтобы узнать, где же мы находимся в данный момент- проанализировать состояние рынка на дневном графике,т.е. определить есть ли устойчивый долгосрочный тренд-дневной ADX выше 25.
Установив такие фильтры мы однозначно войдем в рынок на откате тренда
Выход из позиции осуществляем по параболику SAR, если движение рынка благоприятно, или по стоплоссу ниже на 2 пункта 50-периодной скользящей средней.
Конечно такой вход не гарантирует защиту от убытков, но очень повышает вероятность профита.
Вообще-очень полезный ресурс,Евгений,спасибо.
Все же, думаю, что нужен фундаментальный подход — разработка модульного робота.
Николай, монументально! Считаю можно смело брать за основу, и создавать проработанное алгоритмическое ТЗ, и для начала все надо будет протестировать в системе теханализа.
Что касается кода, то я проблем вообще не вижу, два вечера с перекурами.
Евгений спасибо за столь щедрую оценку. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.Вообще-то Ваш ресурс похоже единственный по данной теме, видимо по все той же банальной причине- жлобство, желание заработать на продаже торговых стратегий,роботов и т.д. Ведь на этом зарабатывать гораздо проще чем на фондовом рынке-там мозги нужно включать и рисковать кровными, а продажа систем-дело безрисковое и не требующее материальных вложений. Поэтому предлагаю девиз-даешь открытый код.
Открытый код не прокатит. Все, кому не лень, врубят робота — и на следующий же день стратегия перестанет работать, т.к. в один момент будет масса однонапрвленных сделок — ликвидности на всех не хватит.
Стратегии, действительно, выглядят стоящими(надеюсь что так и на самом деле). Надо проработать.
А насчёт инструмента, таймфера и стиля стратегии, я озвучил общий опыт прошлых ЛЧИ. Как было сказано, цель — увеличение депозита в процентах, что в рамках конкурса не стыкуется с «трейдер волен выбирать схему работы,комфортную для него лично». Вы с комфортом-то поторгуете, но какое место займёте? А раз участвовать, то, логично, надо стремиться к высоким результатам. В прошедшем ЛЧИ победители набирали по 2000% в мес. Как ещё можно сделать сопоставимые результаты, кроме как скальпингом индекса?
Ну в конечном итоге я могу поставить пароль на запись, доступ будут иметь только те, кто активно участвует
Ваш ресурс Евгений! действительно единственный, который посвящен МТС для quik. Перерыл кучу ссылок и весь интернет, но не встречал подобного.
Вот тоже пишу торгового робота не для того чтобы заработать, а чтобы не потерять то что есть. А ведь это главная ошибка всех кто только начинает.
Почему? Если человек осознанно подходит к делу — это не ошибка. Ошибка это когда не глядя, опьянев от первого удачного трейда, начинают торговать и сливают.
Ребята, может все уже пользуются но, только что нашел инструмент для программирования QPILE Master, скачал, вроде регистрации пока не требует и, конечно, удобнее чем редактирование в блокноте
Уважаемые господа!
Я, а главное посетители очень благодарны Вам за программные решений, которыми Вы делитесь. В целях структурирования информации я завожу новую тему «Сборник торговых роботов», в которой можно будет в комментариях выкладывать собственные разработки. законченные варианты которых будут помещены в раздел «Скачать торгового робота».
В этой теме, чтобы не путаться будем продолжать обсуждение конкурса. Спасибо за понимание!
Вот нарыл. Может кто — нибудь понял как всё это работает?
«Была небольшая стратегия торговли — кто успел, заработал. Ранее, если вы замечали, спред на фьюче индекса РТС расширялся до 300 пунктов... ну 250 стандартно. при расширении спреда робот кидает 2 заявки на покупку и тутт же на продажу. спред схлопывается и фиксируется прибыль. В случае если рынок уходит в противоположную сторону тут же фиксируется маленький убыток.
На данный момент данная стратегия немного модифицировалась в плане выставления заявок в стакан. Если вы обратите внимание на тиковый график того же самого фьюча на индекс РТС, то коридор около 150-200 пунктов, даже выставляя в коридоре заявки — можно получать прибыли. только техника стопов должна быть автоматизированна, причем не в ручную.»
Евгений Reply:
апреля 16, 2009 at 19:30
У меня есть нечто подобное. Робот определял середину спреда и выставлял две заявки они получались лучшими предложениями. Иногда срабатывали сразу обе — прибыль, иногда рынок шел против меня — убыток. Второго оказалось больше. Правда я не передвигал заявки, если выставлялось что-то лучше чем у меня, и не оптимизировал стоп-лосс. Можно достать, протереть от пыли и доработать, но думаю это не даст хорошей прибыли. Надо делать именно скальпера, который определяет мгновенный момент движения рынка.
Написал я робота который из ini-файла берет параметры бумаг и работает как трал-робот для фиксации прибыли. Могу выложить, но прихожу к выводу что QPILE слишком уж ущербный инструмент (если даже стоимость купленных бумаг узнать нельзя), так что может перейти на другие инструменты создания роботов?
Евгений Reply:
апреля 16, 2009 at 22:20
Я делал робота, который читает строку за строкой из файла с историей котировок, а это несколько тысяч строк. все работало, надо было протестировать сам робот на истории.
Выкладывайте законченный вариант, пригодится.
Насчет QPILE я несколько иного мнения, это достаточно мощный инструмент при правильном использовании, есть конечно затруднения, но более мощного инструмента, встроенного в торговую программу нет на данный момент. Связки принципиально не рассматриваю в силу неуниверсальности. Речь идет о фондовом рынке, не о ФОРЕКС, конечно.
Сергей Reply:
апреля 17, 2009 at 17:38
Существует программа Альфа директ от альфа банка, сам с ней не разбирался, только посмотрел тестовый режим. В ней есть возможность интеграции любого языка программирования. К сожалению, кроме qpile, остальное для меня темный лес, но если есть желание, разбирайтесь)
Евгений Reply:
апреля 17, 2009 at 20:27
В «Альфа-директ» есть возможность через открытый программный интерфейс (API) получать и отправлять данные в программу. Используя эти функции можно выстроить торгового робота. При этом его нужно создавать на С++, Дельфи, VB и т.п. В QUIK это тоже есть. Такого робота может создать профи, владеющий этими языками, а на QPILE можно создать робота новичку, не сразу конечно, но можно. Я прошел долгий путь, были роботы на Дельфи, в Омеге через импорт транзакций через файл. в конечном итоге, пришел к выводу что на данный момент ничего лучше и доступнее чем QPILE нет ни в одной торговой программе.
Сергей Reply:
апреля 17, 2009 at 22:03
Абсолютно согласен с простотой, но использовать в квике это можно только в сложных связках. В общем, хоть я сам и начал =) , но предлагаю в этой теме вообще не обсуждать прочие программы.
Может быть последовать совету CA$H и сделать пароль для входа на эту страничку, чтобы приступить к подробному обсуждению торговых стратегий и их кодов?
Андрей Н Reply:
апреля 17, 2009 at 21:57
Мне представляется, что необходимо использовать в качестве базового средства для построения (учебного) торгового робота широкоиспользуемые системы. Все таки quick используют многие брокеры, а альфа-директ только альфа банк, и сколько он еще проживет — боольшой вопрос.
Господа!
Тема несколько заглохла, надо поднимать. Предлагайте идеи, во первых по организации самой огранизации участников!
Главный вопрос решение на который даст грааль остаётся тем же: «определить мгновенный момент движения рынка». Как это сделать? Можно попробовать графический(типа пробоя сопротивления), индикаторный(типа пересечение 2-х МА) и технический метод(тот же робот пробойный). Надо выбрать с каким, или какими матодами продолжить дальнейшие изыскания. Как-то вы писали что использавли арбитражный робот. Эсть ли опыт по статическому арбитражу, т.е. сделки только по одному инструменту
, без хеджирующей сделки. Ещё вариант статический арбитраж пары фьючерс-фьючерс.
Сейчас как раз работаю над арбитражным роботом фьючерс-фьючерс для клиента. Как показал опыт вариант спот-фьючерс в варианте «Газпром» прибыли большой не приносит — слишком высока конкуренция. Но арбитраж — гарантированная прибыль, при правильном подходе.
Я полностью согласен с Вами по предложенным вариантам, только хотел бы добавить всего один — скальпинг, который мне кажется очень перспективным. Причем надо использовать подходы без определения момента развития рынка, основываясь только на теории вероятности, и рассматривать такой вариант, когда рост/падение рынка 50/50. Я уже думал, как создать такую конструкцию из заявок, чтоб прибыль превышала комиссию. Например писал такой робот: выставляет заявки по бидам/аскам в правильные стороны, срабатывают обе — прибыль, срабатывает одна и рынок движется в «нашу» сторону — прибыль, срабатывает одна и рынок идет против нас — убыток, при определенном уровне которого срабатывает реверс с утроенным количеством (типа Мартингейл) и т.д. При тестах показал нестабильные результаты... Вобщем на 99,9% рынок не обманешь, но тот 0.1% все еще остается. Надо думать.
Ещё одну стратегию подсмотрел. Котировки падают, потом отрастают, например, на 50 пунктов — открываем бай. Растёт, затем падает на 50 п. — открываем селл. По сути тот же «трал», только для открытия позиций. Много дорабатывать надо, конечно, фильтр тренда, например поставить. Тэйк профит скорее всего короткий нужен, ну и стоп, само собой. Без теста размеры отступа не подогнать.
Евгений Reply:
мая 4, 2009 at 19:56
Пробойная система в мини-варианте. Надо искать скальперские стратегии нужны какие-то, когда много сделок по нескольку пунктов (комиссия+N). можно смотреть на одно а торговать другим, хотя тоже пробовал, на основании показаний индекса...
Смотреть на одно — торговать другим это и есть статический арбитраж. В стокпортале в разделе арбитраж была темка как построить график спрэда между GAZR и RTSI. Вроде признали что работать можно.
А скальперские стратегии и их автоматизацию, по ходу дела знает только Ноксер. И в этот раз победит какая-нибудь его двоюродная сестра.
А нам бы на жизнь чуток подзаработать, и арбитраж, пусть и однобокий, думаю, правильное направление.
Привет.
Тут в Квике вроде, наконец-то, появилось «направление сделок» в таблице всех сделок на ФОРТС
quik.ru/user/forum/ideas/37287/37287/
В ближайшее время появиться масса роботов, основанных на этом. Раньше им всем приходилось мониторить ММВБ по нескольким инструментам, чтоб торговать фъючем на индекс РТС. Теперь всё упроститься. Вы, Евгений, тоже не теряйтесь — пишите своего робота. Принцип такой же как и индикатор Настроение Краюшкина из PrivodKurz. Попробуйте, время уже поджимает.
Добрый день
Я новенький и только начинаю учиться — даже многие профессиональные термины еще пока для меня — темный лес..., но по профессии я системный аналитик, программист со стажем, который даже неудобно озвучивать... многих тогда еще и в проекте не было...
Дискуссия как-то сама-собой заглохла? Или я ошибаюсь?
Во всяком случае, мне интересно, пытаюсь разобраться...
Евгений Reply:
сентября 7, 2009 at 19:15
Не заглохла, все в работе
посмотрел статистику — участвует очень много роботов , 95% из них уже слили все свои капиталы... однако ...
На основной работе страшная запарка — вечером едва ноги приношу домой. В теченни дня не всегда вообще за комп попадаю. Времени не хватает. Да и пока «Скальпер» в производстве.
Добрый день!
Поддерживаю идею коллективного разума с закрытым кодом для активных.
Активные, отзовитесь!
Rem Reply:
апреля 6, 2010 at 19:28
Евгений!
Наверно правильным будет организовать закрытыми не только код, но и описание самих стратегий.
Можно сделать по e-mail оповещение всех зарегестрированных о начале разработческой акции.
В клуб «избранных» попадают люди, предложившие:
— описание стратегии;
— результаты тестирования с графиком эквити и сигналами на ценовом графике;
— собственная оценка возможности автоматизации торговли.
В «клубе» — совместная оценка стратегий с предложениями по их оптимизации, разработка ТЗ и как результат, написание кода.
Тогда, думаю, дело пойдет. Потому что, это УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМОЙ ПОТРЕБНОСТИ ТРЕЙДЕРА, которая будет обеспечиваться совместными усилиями через единого организатора, т.е. Ваш, Евгений, сайт.
Евгений Reply:
апреля 6, 2010 at 20:58
Я подумаю как это организовать.