Торговый робот

Второй этап из плана публикаций — двигаемся по графику.

Итак, в QPILE существуют следующие типы данных (пример):

STRING —  строковый: «Профит» (кавычки именно такие);

DOUBLE — число с плавающей точкой: 500,45;

COLLECTION -коллекция — список объектов, с индексацией по целочисленному ключу, начиная с нуля;

MAP — ассоциативный массив – последовательность данных, идентифицирующихся по значению и ключу.

Любой переменной можно присвоить любой из вышеперечисленных типов данных.

Строковые данные, применяются для идентификации переменных и значений из таблиц:

INSTRUMENT=”RIM9”, в этом случае мы присваиваем переменной INSTRUMENT строковое значение RIM9.

MESSAGE (INSTRUMENT,1) , после выполнения этой инструкции QUIK откроет окно сообщений со значением переменной  INSTRUMENT. Казалось бы, что даже написание названия переменной в нашем случае длиннее, чем значение, так почему бы не писать в коде просто значение? Ответ прост, есть роботы, да и мы будем такие создавать, где торговля происходит по одному, выбранному нами заранее, инструменту. А в коде будет мест десять, где нам потребуется сравнить его буквенное значение, и при переходе на иной инструмент, нам придется менять во всех десяти местах его написание, а при обозначении переменной в начале программы – всего один раз.

Число с плавающей точкой, здесь все просто:

MOOVING1=9

MOOVING2=14

MULTIPLER=3,14

Здесь мы присвоили переменным целочисленные значения, которые потом будем использовать в расчетах, например:

A= (MOOVING1+ MOOVING2)* MULTIPLER/100

Действия в скобках выполняются первыми, все как в школе.

В процессе выполнения программ, мы можем динамически менять тип этих двух переменных, например:

KOEF=”3,14” – строковая (кавычки!), а если мы совершим математическое действие с ней. То получим число:

A= KOEF+0 – в результате, переменная А = числу 3,14, и наоборот, если нам необходимо число превратить в строку, нам надо объединить, используя символ &, ее либо с пустой строкой, либо с текстом:

В=А&””  либо В=“Коэффициент” &А

в результате получим текстовую строку «Коэффициент 3.14»

Сделано это для большей универсальности, но есть небольшой минус: при получении из таблиц цифровых данных, необходимо из складывать с нулем (либо производить любое другое простое математическое действие с числом), чтоб на выходе получить действительно цифру. Так мы делали в нашем первом роботе, когда получали цену из таблицы всех сделок: PRICE=GET_VALUE (GET_ITEM («ALL_TRADES», I), «PRICE»)+0. Поэтому, если Ваш робот при запуске будет ругаться на то, что Вы пытаетесь сравнить разные типы данных, в первую очередь смотрите, куда добавить «плюс ноль».

Едем дальше – Коллекции и Мапы. Подробно и прекрасно они описаны в «Руководстве пользователя QPILE» копипастить их сюда смысла нет – мы их разберем подробнее, когда при создании робота «Пробойный» доберемся до их использования.

Теперь самое важное — Функции для обращения к строкам произвольных таблиц QUIK. Для правильно функционирования автономного робота нам просто как воздух необходима следующая информация:

• Текущий баланс – для расчета позиции;
• Текущая чистая позиция – для оценки ситуации;
• Текущее значение ГО – в случае операция на ФОРТС, тоже нужно для расчета позиции;
• Цена нашего инструмента;
• Доход/убыток, как сумма вармаржи и накопленного дохода — понятно для чего;
• Дата;
• Время;

Это только начальные параметры, в последствии нам потребуется еще гораздо больше. Все эти параметры должны быть получены из QUIK, при каждом исполнении программы (мы помним что это минимум 1 раз в секунду), для правдивой и точной оценки ситуации. Все они берутся из разных мест, рассмотрим все по порядку (ФОРТС):

Текущий баланс берется из таблицы «Ограничения по клиентским счетам» из поля «Лимит открытых позиций» из строки №1 (варьируется в зависимости от брокера) функция:

MoneyCurrentBalance = GET_VALUE (GET_ITEM («FUTURES_CLIENT_LIMITS»,1), «CBPLIMIT»)

Если разобрать написанное своими словами получим «получить значение CBPLIMIT из строки номер 1 таблицы FUTURES_CLIENT_LIMITS.

Описание названий таблиц и доступных параметров дано в руководстве QPILE в разделе 8.9.3

Текущая чистая позиция:

TP=GET_VALUE (GET_ITEM («FUTURES_CLIENT_HOLDINGS»,1), «TOTAL_NET»)

Текущее значение ГО. Тут немного иначе, т.к. ГО доступно в Таблице текущих значений параметров, функция немного иная:

GO=GET_VALUE (GET_PARAM_EX («SPBFUT»,Instrument,"selldepo"),"param_value")

Цена:

Price=GET_VALUE (GET_PARAM_EX («SPBFUT»,Instrument,"last"),"param_value")

Доход/убыток:

Profit=GET_VALUE (GET_ITEM («FUTURES_CLIENT_LIMITS»,1), «VARMARGIN»)+GET_VALUE (GET_ITEM («FUTURES_CLIENT_LIMITS»,1), «ACCRUEDINT»)

Что мы забыли? Правильно! Ко всем полученным численным данным прибавить ноль!

Также, следует заметить, что при создании торгового робота, данные нужно получать один раз, например текущая чистая позиция, в процессе выполнения программы робота, не изменится, и что бы не происходило в QUIK, и только при следующем запуске робота, можно будет получить свежие данные.

В следующей статье, в рубрике «Торговый робот» мы обсудим алгоритм робота по торговой стратегии «Пробойная», а затем продолжим его создавать. Все что мы обсудили сегодня нам пригодится.

Евгений Торговый робот механическая торговая система, Торговый робот