Касаемо робота.

Для его работы нужно вести торговлю в нескольких временных интервалах

(идея не моя-плагиат, но автор выложил в свободный доступ) -1 мин,2 мин,3 мин,5 мин,10 мин.и т.д.кратно общему времени торговой сессии(495 мин). У автора это называется «нарезками времени». (Автор Ю.Чеботарев. Кстати ,очень рекомендую почитать его статьи.) При этом количество транзакций резко возрастает. Отслеживание и торговля ведется в каждом интервале отдельно. Что это дает?

1.Диверсификация по времени. Т.к. торговля в каждом интервале ведется независимо, появляется возможность торговать одним инструментом как несколькими. (Посмотрите графики скользящих средних на разных временных интервалах — если на одном интервале покупаем, то на другом, возможно, продаем).

2.Возможность отслеживания просадки депозита на каждом интервале отдельно. Делим общую допустимую просадку на количество интервалов и при превышении допуска на одном из интервалов «отключаем» его, при этом остальные интервалы остаются в работе. Дальнейшие действия мне видятся такими – ведем «виртуальную» торговлю (т.е. без реальных покупок, а только вычисляя профит) и при восстановлении доходности «подключаем» временной интервал.

Таким образом робот остается в работе постоянно.

Кроме того, если изменились внешние условия, а робот торгует дальше, то даже при 50 процентах доходности при дальнейшей просадке депозита слив неизбежен.Это значит, что нужна другая стратегия при этих новых условиях и лучше все же выйти в кеш и пересмотреть концепцию работы робота.

«...вести постоянный мониторинг всего доступного депозита и выходить в кеш как только просадка доступных средств превысит установленный ранее уровень(например 3%). Дальнейшие действия каждый трейдер должен определять для себя сам.»

Ограничение просадки тремя процентами и выход в кеш — это понятно.

Но дальнейшая передача управления трейдеру — это по сути фиаско робота.

А если в этот момент робот показывает 50% прибыли?

Думаю, что робот должен работать и дальше самостоятельно, вот только

подобная просадка должна включать механизм защиты капитала — например,

уменьшение вдвое размера торгуемого сайза, или другие приёмы.

ММК-ММ_1.09 («очень хорошего помощника по управлению капиталом»)?

Умоля помочь написать робота под QUIK.

Я провёл статистический анализ этой стратеги на некоторых бумагах результат впеатлительный.

Прошу помочь.

Что касается Вашего предложения о модульности — совершенно верный подход. Именно такими модулями я и строю каждого робота, в т.ч. и построенного на основании этой стратегии. Модуль управления капиталом сознательно пропущен, ибо это отдельная и объемная тема, которая обязательно будет рассмотрена и детализирована.

Николай, от имени местного коммьюнити, приглашаю к разработке робота для участия в конкурсе! мой ICQ 110056049

1.Предлагаю модульную схему робота.Выделить в отдельные модули торговую стратегию и защиту депозита.В этом случае любой желающий может написать модуль со своей собственной стратегией.При этом вся остальная часть робота будет стандартной и не нуждающейся в изменениях.Переделываться будет только модуль стратегии.Для этого необходимо будет только описать и стандартизировать интерфейс для обмена данными между двумя модулями-основным,осуществляющим транзакции,и модулем торговой стратегии. Преимущества очевидны-основной модуль разрабатывается лишь один раз,необходимо только предусмотреть настройки модуля,такие как выбор инструмента,таймфрейма и т.д.

2.После создания основного модуля все усилия можно будет сосредоточить на создании стратегии,коих имеется огромное количество.

3.Создать отдельный модуль «moneymanagment»(здесь у каждого трейдера тоже свой комфортный уровень работы). Очень практичный подход я встретил у Ю.Чеботарева (кстати ярого поклонника торговых роботов)в его книге «Торговые роботы на российском фондовом рынке». В ней он предлагает устанавливать стоп на LOW предыдущего бара,т.е. скользящий стоп,изменяющийся на каждом баре и закрывающий все открытые позиции по рынку как только LOW текущего бара (при восходящем тренде) станет ниже LOW предыдущего бара (при нисходящем наоборот).Пока шорты на фондовой бирже запрещены,играть на понижение возможно только на фьючерсах.Кроме того, он предлагет вести постоянный мониторинг всего доступного депозита и выходить в кеш как только просадка доступных средств превысит устанволенный ранее уровень(например 3%).Дальнейшие действия каждый трейдер должен определять для себя сам.Считаю, что это и есть алгоритм работы модуля по Вашему последнему пункту плана.

Из предсталенного Вами плана по разработке робота на основе торговой стратегии «Пробойная» под стандартную часть попадают все пункты,кроме модуля принятия торгового решения и защитного модуля, что очень хорошо согласуется с моим предложением.

Что касается пробойной стратегии,то главной в отзывах считаю мысль о том,что рынок может быть только в двух состояниях-тренд и флет.Пробойная стратегия на флетовом рынке будет приносить лишь убытки.Поэтому отфильтровав флет-состояние(например при помощи индикатора BandWidth Боллинджера(отсылаю к книге"Боллинджер о лентах Боллинджера"-удивительная по качеству подаваемой информации книга, имеющая к тому же множество описаний стратегий) получим надежную систему торговли,которая смещает кривую доходности в нашу пользу.BandWidth (BW)=(верхняя лента Боллинджера-Нижняя лента Боллинджера)/средняя лента Боллинджера.Параметры лент-строятся на основе SMA с периодом 20 и стандартным отклонением 0,2 (задаются в квике при построении индикатора и являются установками по умолчанию).BW являтеся мерой волатильности и определяет сжатие(т.е. флет).Работает как осциллятор.Работать следует,когда BW превысит определенное значение,например 0,2,если же это условие не выполняется,следует воздержаться от покупки.Еще лучше динамически сравнивать значение BW c его предыдущим значением во время флета и при резком изменении значения,например в 2 раза, производить активные действия. Кроме того можно использовать дополнительно индикаторы тренда ADX,который при тренде должен быть более 40 и не уменьшаться,хотя это уменьшит количество сделок,одновременно снизив просадку депозита.В общем можно поставить кучу фильтров из кучи опубликованных стратегий, но все это требует обкатки.

Для тех кому интересно-программа ММК-ММ_1.09-очень хороший помощник по управлению капиталом,причем,совершенно бесплатный, хотя мое мнение таково-сумел заработать с помощью предложенного бесплатного ПО — поделись, не жлобись.

С нетерпением жду отзыва и готов поучаствоать в разработках, хотя опыта маловато.