Торговый робот

Конечно, публикуй код. Простой робот, а по графику вроде, даже прибыльный получиться.

Ещё хотелось бы узнать про автоватизацию. Интересует трейлинг-стоп как в МТ4, или это не по твоей части?

Давно хотел разобраться со встроеным языком, да всё руки не доходили. Добавил блог себе в закладки, буду внимательно следить.

Спасибо автору.

Про трейлинг стоп: Конечно для Квика. Там есть функция Тейк-профит, но её быстро не выставишь, надо несколько цифр вводить. На форуме стокпортала прочитал что трал уже есть в «Монолите». Но Монолит слишком тяжёл для моего компа (монитор моргает). Хотелось что-то проще. Например открываешь позу, жмёшь хоткей и ставиться тейк-профит с заранее заданными условиями, отступом и спрэдом.

Или ещё даже лучше: Открываем позу — и робот начинает следить за текущей ценой, как только она идёт против нас выставляет заявку на закрытие.

Алексей Reply:
мая 18, 2009 at 22:24

Добрый день.

Хочу сделать комментарий. Я тоже решил сделать похожий робот на QPILE суть алгоритма была в следующем

когда цена пересекает простую среднюю снизу вверх то покупка, продажа если цена следующего таймфрейма ниже предыдущего.

направление тренда для определения позиции long|short рассчитывал по формуле

предыдущая цена ниже текущей — long, и short — наоборот

кстати в Metastock такая система на разных инструментах дает прибыль и чем меньше диапазон скользящей средней тем вроде как она выше

в качестве таймфреймов я протестировал 1 минутки и 5 минутки на газпроме, как на акциях у которых маленький спред, чтобы не делать поправку на проскальзываение

реальные заявки я не ставил, но сохранял все возможные результаты заявок в таблице, я тестировал пару дней

вообщем результат плохой, в отличие от Метастока, реально система дает убыток, особенно сильно влияют комиссионные.

хотя может конечно надо было больше тестов проводить

получается, что либо надо брать другой таймфрейм, но это уже получается не внутридневная торговля, либо должны быть более четкие фильтры

можете что либо посоветовать на этот счет?

Евгений Reply:
мая 18, 2009 at 22:52

Во первых я считаю что почти все системы теханализа фигня, по сравнению с реальной торговлей. Я наверное еще не встречал системы. которая одинаково прибыльна была как в реальности так и в тесте.

Во вторых я не понял, как вы тестировали реал? Роботом?

Посоветовать могу одно — прочитать новую статью «Как тестировать на истории» и таким же образом организовать тест в реал тайме готового робота. Полученный результат будет на 100% верным при реальной торговле. Отсюда и смотрите как модифицировать вашу стратегию.

П.С. В скользящие средние я не верю:-)

Алексей Reply:
мая 19, 2009 at 19:58

да я тестировал сначала в Metastock общие принципы, а затем конкретно роботом написанным на QPILE под QUIK 5.12 на реальном аккаунте на ММВБ

с единственной разницей я не ставил заявки, а просто проверял цены при которых возникали условия покупки/продажи. думаю с заявками результаты будут еще хуже за счет проскальзывания.

почему не верите в скользящие средние? усреднение позволяет определить позицию к которой по идее привязана цена с некоторым смещением. конечно я осознаю, что средняя — это производная от цены, но и эффект мячика на резинке имеет место, т.е. цена всегда возвращается к средней.

вы сказали что системы теханализа фигня по сравнению с реальной торговлей, тогда на чем основана формализация правил, для создания робота?

Евгений Reply:
мая 19, 2009 at 20:09

Ну то что я не верю в домового, еще не означает что его нет)) Это мое субъективное мнение, сложившееся в результате крайнего несовпадения результатов теста в том же MultiCharts и теста в реале простых стратегий, где 99% невозможно двойное толкование. Также последнее время я сторонник хитрых систем, типа скальпинга, арбитража и т.п.

Проскальзывание из теста в реале можно исключить, если рассчитывать вход и выход не от LAST а от Бидов/Асков с контролем размера текущего предложения.

Алексей Reply:
мая 20, 2009 at 19:03

да согласен в разочаровании тестирования на исторических данных

да я сейчас набираю статистику возможных сделок робота с целью выявить возможные закономерности которые могут добавить системе преимущество, а также вывести ее на прибыльный уровень.

не могли бы вы дать ссылку на описание примеров этих сложных систем? я так понимаю для возможности арбитража необходимо работать на разных рынках акций, а не только на ММВБ, в случае скальпирования, как вы решаете проблему комиссий брокера?

Евгений Reply:
мая 20, 2009 at 19:33

Ссылка в разделе «Скачать» самая верхняя.

Проблему с комиссией брокера можно решить двумя путями: либо тариф безлимитный, есть такой то ли у китфинанса, то ли у открытия — не помню. Второй путь — это максимизация прибыли с каждой сделки.

Действительно, код программы со скользящей не помешал бы...))

Щас, вот сижу голову ломаю... Есть не плохая стратегия: Два мувинга с периодами 30 и 5 на 5ти минутном графике, надо что бы заявки прога выставляла по пересечению двух мувингов) может кто что знает, подскажет?

А мне хотелось бы увидеть робота, который использует исключительно исторические данные цены Ну т.е. вот тот, с пробитиями, мне как раз был бы инетресен. Я скользящие средние не люблю

Возможно было бы интересно, можно ли в квике как-нибудь посчитать средневзвешанную цену на минутных или пятиминутных граффиках (чтобы робот не реагировал на случайные резкие кратковременные движения рынка). Но это очень низкоприоритетно. Делать робота на средневзвешанных ценах опасно, резкая движуха начнется, не успеет ведь среагировать...

QPILE стал изучать недавно, т.к. замучался ставить стопы руками

и часто(т.к. начинаюший) банально путал покупку с продажей

про... кучу денег, хотя начинал с прибылей(но это думаю обычное дело). Набросал простенькую прогу которая ставит стоп со связкой в зависимости

от позы. Считаю что она не панацея хотя и работает, думаю как минимум заменить стоп со связкой на 2 стоп-лимита(т.к. их не снимут при завершении сессии), плюс хотел бы почерпнуть где нибудь идею трала. Все что здесь обсуждается мне очень интересно.

Мои достижения в QPILE конечно смешные, но я учусь. Всецело поддерживаю тебя Евгений. Удачи в твоих начинаниях.

Сергей Reply:
мая 26, 2009 at 13:58

Здравствуйте!Сам только начинаю торговать и путаюсь с выставлением стопов, не могли бы поделиться программмой, которя ставит стоп со связкой в зависимости от позы, очень бы облегчила работу.

Евгений Reply:
мая 26, 2009 at 15:40

К сожалению, готового решения у меня нет.

«Скользящий стоп»(типа техзадания):

1.Открывается позиция.

2.Робот начинает отслеживать текущую цену и запоминать новые максимумы(в случае покупки).

3.В случае когда разница между достигнутым максимумом (для покупки) и текущей ценой сравняется с значением трала — выставляется заявка на продажу с заданным отступом.

Для продажи, соответственно зеркально.

Закрывающая заявка выставляется только при наступлении условий, а не сразу при открытии позиции.

Как мог описал, думаю должно быть более менее понятно.

1.Это имеет значение? Пусть будет вручную.

2-3.Причём тут хай дня? Эта приблуда нужна прежде всего для скальпа-интрадея. Простыми словами: Купили, цена пошла вверх, достигла определённого значения Х и стала падать (Может и сразу против нас пойти, тогда X = цене открытия). Падение на величину трала Y генерирует и выставляет заявку на продажу по цене X-Y-Z (где Z — отступ). Все числа целые.

4.Только заявка, стоп-заявки ещё и удалять надо не забывать, и деньги они вроде на ГО резервируют.

Наиболее часто используемые значения для трала у меня будут Y= 70...100, Z= 5...15.

Майл верный, выкладывать только не спеши. Умные люди в таких случаях делают демо версию, с жёстко прописанным максимальным лотом = 1, её и выкладывают. А версия без ограничений максимального лота продаётся. Думаю за такую программку 300 руб. не стыдно просить.

ДА.

Это разве алгоритм? Простейшая вещь, Его все знают, в принципе. В МетаТрейдере он даже есть в самой программе, без всяких приблуд.

«мне не жалко, у меня иные цели для этого ресурса» — Какие, если не секрет? А то потом и прибыльного робота совместными усилиями создадим и тоже выложим? В чём смысл?

Ну обучение обучением, но надо и делом заниматься.

Моё предложение: На твоём сайте с помощью «коллективного разума» создать робота с названием «HiroBot» для участия в «ЛЧИ-2009». Если есть желание создавай тему «В поисках прибыльной стратегии» — и вперёд.

@Сергей

Здравствуйте,Сергей!Сам только начинаю торговать и путаюсь с выставлением стопов, не могли бы поделиться программмой, которя ставит стоп со связкой в зависимости от позы, очень бы облегчила работу.

Здравствуйте, Евгений !

Очень понравился Ваш сайт ! Почерпнул массу полезной инормации ; для начинающего роботостроителя Ваш сайт — очень ценная находка !

У меня к Вам 2 вопроса :

1) Вы пишете роботы только на QPILE ? Если да — то почему ?

2) Скажите, пожалуйста, планируете ли Вы выложить на сайте код робота, который работает по свинговой стратегии, основанной на пересечении двух ЕМА с разными периодами ?

Если нужно подробное описание этой стратегии — дайте знать, оперативно пришлю !

Заранее — спасибо !

С уважением,

Владимир.

Евгений Reply:
июня 18, 2009 at 9:55

Спасибо за оценку.

1. На купайл роботы получаются без посторонней связки, что для меня достаточно удобно.

2. Пока не планирую, но я уверен, что та информация которая выложена на сайте поможет Вам его написать! Стратегию можно обсудить в форуме — дам наводящие советы.

Владимир Reply:
июня 18, 2009 at 19:55

Здравствуйте, Евгений !

Стратегия, на мой взгляд, очевидна — весь вопрос в её практической реализации. Попытаюсь переделать Ваш «Торговый робот для QUIK — Mooving» в нужный мне «Робот на пересекающихся ЕМА».

Если всё получится — стану Вашим спонсором ( я не халявщик, я — партнёр ! ).

Ещё раз — спасибо !

Удачи Вам во всех делах !

С уважением,

Владимир.

Евгений Reply:
июня 18, 2009 at 20:10

Спасибо.

Обращайтесь — помогу.