Торговый робот

Нередки случаи, когда при автоматизации торговых стратегий, необходимо использовать данные инструментов технического анализа — идникаторов. При торговле руками, мы привыкли, что анализ индикаторов мы проводим визуально, отслеживая их положение на графике относительно графика цены. И, например, при пробое скользящей средней с периодом 10 такой же, но с периодом 15 мы покупаем, или наоборот продаем. Но графическое отображение индикаторов основано на цифрах, рассчитанных по определенным формулам, точно так же как синусоида основана на формуле с участием sin.

В QUIK есть набор самых распространенных индикаторов:

• AC («Ускорение/Замедление»);
• ADX («Индекс направления движения усредненной цены»);
• A/D («Накопление/распределение»);
• Alligator («Аллигатор»);
• AO («Чудесный осциллятор»);
• Bollinger Bands («Полосы Боллинджера»);
• CCI («Индекс товарного канала»);
• Chaikin Oscillator («Осциллятор Чайкина»);
• Chaikin’s Volatility («Волатильность Чайкина»);
• CMO («Осциллятор ценовых моментов Чанде»);
• Elder's Force Index («Индекс силы Элдера»);
• Envelopes («Конверты»);
• Ichimoku («Ишимоку»);
• MACD («Схождение-расхождение скользящих средних»);
• MACD-Histogram;
• BW MFI («Bill Williams Market Facilitation Index»);
• Momentum («Темп движения»);
• Money Flow Index («Индекс денежных потоков»);
• On Balance Volume («Балансовый объем»);
• Parabolic SAR («Параболическая система»);
• Price Oscillator («Ценовой осциллятор»);
• Rate Of Change («Скорость изменения»);
• Relative Strength Index («Индекс относительной силы»);
• Smoothed Rate Of Change («Сглаженная скорость изменения»);
• Standard Deviation («Стандартное отклонение»);
• Stochastic Oscillator («Стохастический осциллятор»);
• TRIX («Triple Exponential Moving Average»);
• Vertical Horizontal Filter («Вертикально-горизонтальный фильтр»);
• Volume Oscillator («Осциллятор объема»);
• Williams’ % Range («Процентный диапазон Уильямса»);
• Williams’ A/D («Кумулятивное накопление/распределение Уильямса»);

Все эти индикаторы, кроме Фибоначчи, можно представить в виде формул. Например: простая скользящая средняя есть ни что иное, как сумма, например, HIGH нескольких последовательных баров (свечей) графика. деленная на их количество. Но разработчики QUIK, предусмотрели возможность получения уже готовых данных из индикаторов с помощью специальной формы функции получения данных из графика: GET_CANDLE и GET_CANDLE_EX. Например, функция получения значения скользящей средней из графика цены по инструменту RIM9 на ФОРТС будет выглядеть так:

GET_CANDLE («SPBFUT»,"RIM9", "", «20», «MOVING AVERAGE», 20090123, 150040)

В этом случае, период скользящей средней и точки, относительно которых она строится, необходимо указывать при ручном создании графика индикатора в окне графика цены. Таким образом, изменить программным способом эти параметры нельзя:

Настройка индикатора

Вот что получилось:

Скользящая средняя на графике

В силу неуниверсальности данного метода, я предпочитаю каждый индикатор рассчитывать в ручную, на основании данных, полученных с помощью функции получения котировок из QUIK, это гарантирует точный расчет и универсальность.

Также в QUIK, начиная с версии 5.11 появилась возможность наносить текстовые или графические метки на существующий график, тем самым можно визуализировать собственный индикатор.

Подробнее на автоматизации торговых стратегий, основанных на данных, получаемый с помощью технического анализа, мы остановимся когда будем строить торговый робот «Moovong Average». В нем будет заложен алгоритм принятия торговых решений на основании пересечения двух скользящих средних.

Евгений QUIK, Торговые стратегии, Торговый робот QPILE, Индикаторы, механическая торговая система, Технический анализ, Торговые стратегии, Торговый робот