Торговый робот

вот кому интерсно, написал трал-робота для отслежвания бумаг в лонге

==========================================================

PORTFOLIO_EX TralBot;

DESCRIPTION Трал-робот;

CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;

FIRMS_LIST FIRMID;

PROGRAM

'Трал-робот отслеживает снижение цены от достигнутого максимума на указанный процент

'В случае снижения больше чем на указанный процент, выставляется заявка на продажу бумаги

'с указанном так же в процентах отступом

'

'ВНИМАНИЕ! Робот работает только с лонгами

'

'Для работы необходимо изменить название площадки, название инструмента, код клиента, фирмы, счета

USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS

RANDOMIZE ()

'Определим начальные параметры

NEW_GLOBAL («MaxPriceDeltaProcent», 0.10)' Максимальное снижение в процентах от пика

NEW_GLOBAL («MaxPriceDiscountProcent», 0.05) 'Отступ в процентах от цены для выставления заявки на выход

NEW_GLOBAL («InstrumentID»,"SBER03") 'Код бумаги для мониторинга

NEW_GLOBAL («TagID»,"EQBR")

NEW_GLOBAL («LogDirectory»,"C:\WORKFILES\QPILE\")

NEW_GLOBAL («ClientID»,"ХХХХХХХХХХХХХХ")

NEW_GLOBAL («FirmID»,"ХХХХХХХХХХХХХХХ")

NEW_GLOBAL («AccountID»,"ХХХХХХХХХХХХХХ")

NEW_GLOBAL («CurrencyID»,"SUR")

'Переменные для отслеживания пика

NEW_GLOBAL («PeakPrice»,0)

NEW_GLOBAL («PathToLogFile»,aGetLogFileName ()&"«)

UserConnected=IS_CONNECTED ()

IF UserConnected=0 THEN

aLogMessage („Внимание! Клиент отключен от сервера!“)

RETURN

END IF

'Сначала определим есть ли открытая позиция

'Если позиция есть, будем смотреть как движется цена

'Если цена преодалела рубеж включения трала, начинаем постоянно отслеживать

'хай, если они упал ниже чем на дельту выхода из позиции, то выходим из позиции

DepoBalance=DEPO_CURRENT_BALANCE (ClientID, FirmID, InstrumentID, AccountID)+0

IF DepoBalance>0 THEN 'Пока только для растущего рынка

CurrentPrice=GET_VALUE (GET_PARAM_EX („EQBR“,InstrumentID,»last"),"param_value")+0

IF CurrentPrice=0 THEN

'Странная цена, прекращаем расчет

RETURN

END IF

IF CurrentPrice>PeakPrice THEN

PeakPrice=CurrentPrice

END IF

'Проверим не преодалели ли мы рубеж

PriceDelta=PeakPrice-CurrentPrice

PriceDeltaProcent=PriceDelta/CurrentPrice*100

MyTable=CREATE_MAP ()

MyTable=SET_VALUE (MyTable,"Info",aGetTime ()&"«)

MyTable=SET_VALUE (MyTable,»Instrument","«&InstrumentID)

MyTable=SET_VALUE (MyTable,»PeakPrice",PeakPrice+0)

MyTable=SET_VALUE (MyTable,"DepoBalance",Depobalance+0)

MyTable=SET_VALUE (MyTable,"CurrentPrice",CurrentPrice+0)

MyTable=SET_VALUE (MyTable,"PriceDelta",PriceDelta+0)

MyTable=SET_VALUE (MyTable,"PriceDeltaProcent",PriceDeltaProcent+0)

IF PriceDeltaProcent>=MaxPriceDeltaProcent THEN

'ВЫХОДИМ ИЗ РЫНКА!

MyTable=SET_VALUE (MyTable,"Info","«)

MyTable=SET_VALUE (MyTable,»Instrument","«&InstrumentID)

ADD_ITEM (1,MyTable)

Quantity=DepoBalance

ExitPrice=CurrentPrice*(1-MaxPriceDiscountProcent/100)

'Округлим цену для заявки

ExitPrice=FLOOR (ExitPrice*100)/100

aSendSellOrder (InstrumentID, ExitPrice, Quantity)

RETURN

END IF

ELSE

'бумаги нет, выходим

MyTable=CREATE_MAP ()

MyTable=SET_VALUE (MyTable,»Info",aGetTime ()&"«)

MyTable=SET_VALUE (MyTable,»Instrument","")

ADD_ITEM (1,MyTable)

RETURN

END IF

ADD_ITEM (1,MyTable)

FUNC aSendSellOrder (Instrument, Price, Quantity)

new_global («trans_params», "") ' заводим две глобальные переменные

new_global («trans_result», "")

trans_params = "«

UID=RAND ()

trans_params = set_value (trans_params, „TRANS_ID“, UID&»") ' тот самый ИН транзакции

trans_params = set_value (trans_params, «ACTION», «NEW_ORDER») ' тип заявки, в данном случае обычная

trans_params = set_value (trans_params, «CLASSCODE», TagID) ' код класса

trans_params = set_value (trans_params, «SECCODE», Instrument) ' инструмент

trans_params = set_value (trans_params, «ACCOUNT», AccountID) ' здесь прописываем свой аккаунт на фортс

trans_params = set_value (trans_params, «CLIENT_CODE», ClientID) ' здесь свой код клиента

trans_params = set_value (trans_params, «OPERATION», «S») ' направление

trans_params = set_value (trans_params, «PRICE», Price&"«) ' цена

trans_params = set_value (trans_params, „QUANTITY“, Quantity&»") ' кол-во лотов

trans_params = set_value (trans_params, «Comment», «Hello, QUIK!»)

trans_params = set_value (trans_params, «Curr_Code», CurrencyID)

trans_result = SEND_TRANSACTION (30, trans_params) ' отправляем заявку в систему

RESULT=get_value (trans_result, «DESCRIPTION»)

aLogMessage (result) ' выводим в окно сообщений результат отправки

END FUNC

FUNC aGetLogFileName ()

DateTime=GET_DATETIME ()

FullPath=LogDirectory&"_MyLog-"&Get_Value (DateTime, «Year»)&Get_Value (DateTime, «Month»)&Get_Value (DateTime, «Day»)&".txt"

RESULT = FullPath

END FUNC

'Функция записи сообщений в окно сообщений и лог-файл

FUNC aLogMessage (MessageText)

Message (MessageText, 1)

WRITELN (PathToLogFile, aGetTime ()&": "&MessageText)

END FUNC

FUNC aGetTime ()

DateTime=GET_DATETIME ()

RESULT=SUBSTR (Get_Value (DateTime, «DateTime»), 0, 19)

END FUNC

END_PROGRAM

PARAMETER Info;

PARAMETER_TITLE Информация;

PARAMETER_DESCRIPTION Информация;

PARAMETER_TYPE STRING (255);

END

PARAMETER Instrument;

PARAMETER_TITLE Бумага;

PARAMETER_DESCRIPTION Бумага;

PARAMETER_TYPE STRING (255);

END

PARAMETER PeakPrice;

PARAMETER_TITLE Пик;

PARAMETER_DESCRIPTION Пиковая цена;

PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,2);

END

PARAMETER CurrentPrice;

PARAMETER_TITLE Цена;

PARAMETER_DESCRIPTION Текущая цена;

PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,2);

END

PARAMETER PriceDelta;

PARAMETER_TITLE Дельта от пика;

PARAMETER_DESCRIPTION Дельта от пика;

PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,2);

END

PARAMETER PriceDeltaProcent;

PARAMETER_TITLE Процент от пика;

PARAMETER_DESCRIPTION Процент от пика;

PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,2);

END

PARAMETER DepoBalance;

PARAMETER_TITLE Количество;

PARAMETER_DESCRIPTION Количество бумаг;

PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,2);

END

Робот выложен в разделе «Скачать торгового робота» с правильными кавычками.

Робот проверен на лонгах, но сейчас я пишу более продвинутого робота в который будет добавлено

' 1. Загрузка из файла параметров управления роботом (бумага, проценты, вкл/выкл)

' 2. Вывод в таблицу по одной строке на каждую управляемую бумагу, а так же сумма заработанной прибыли (осталось только решить проблему с полученмем средневзвешанной цены покупки бумаги... ни как не получается ее выудить)

' 3. Реализовать включение трала после достижения какого-либо уровня

' 4. Работа с шортами

Выложить конечно можно и текущий, но только как демо-образец с пометкой «не для использования в работе»

простенький робот по мовингам (ставит на графике где покупать, где продавать без отправки транзакций) Нужно еще дорабатывать.

Можете не опубликовывать.

PORTFOLIO_EX MOVAV;

DESCRIPTION MOVAV;

CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;

FIRMS_LIST FIRM_ID;

PROGRAM

func format_date (mDateTime)

result=0

tYear = 0+get_value (mDateTime, «YEAR»)

tMonth = 0+get_value (mDateTime, «MONTH»)

tDay = 0+get_value (mDateTime, «DAY»)

if (tMonth < 10)

tMonth = «0» & tMonth

end if

if (tDay < 10)

tDay = «0» & tDay

end if

result = tYear & tMonth & tDay

end func

func format_last_candle_time (mDateTime, interval, hour_shift)

result=0

tHour=0+get_value (mDateTime, «HOUR») + hour_shift

tMin=floor ((0 + get_value (mDateTime, «MIN»)) / interval) * interval

if (tHour < 10)

tHour = «0» & tHour

end if

if (tMin fast)

output=set_value (output,"trend_line","Down" )

SET_ROW_COLOR_EX (outputline,"RGB (255,0,0)", «RGB (255,0,0)», «DEFAULT_COLOR», «DEFAULT_COLOR»)

end if

if (slowprevslow)

output=set_value (output,"trend_line","Sell" )

label_params=create_map ()

label_params=set_value (label_params,"TEXT", «Sell»)

label_params=set_value (label_params,"ALIGNMENT", «LEFT»)

label_params=set_value (label_params,"YVALUE", fast)

label_params=set_value (label_params,"DATE", candle_data)

label_params=set_value (label_params,"TIME", candle_time)

label_params=set_value (label_params,"R", 255)

label_params=set_value (label_params,"G", 0)

label_params=set_value (label_params,"B", 0)

label_params=set_value (label_params,"TRANSPARENCY", 10)

label_params=set_value (label_params,"FONT_FACE_NAME", «Tahoma»)

label_params=set_value (label_params,"FONT_HEIGHT", 12)

label_params=set_value (label_params,"HINT", «Продавай!!!»)

id=ADD_LABEL («mov», label_params)

end if

if (slow=fast) and (prevfast<prevslow)

output=set_value (output,"trend_line","Buy" )

label_params=create_map ()

label_params=set_value (label_params,"TEXT", «Buy»)

label_params=set_value (label_params,"ALIGNMENT", «LEFT»)

label_params=set_value (label_params,"YVALUE", fast)

label_params=set_value (label_params,"DATE", candle_data)

label_params=set_value (label_params,"TIME", candle_time)

label_params=set_value (label_params,"R", 255)

label_params=set_value (label_params,"G", 0)

label_params=set_value (label_params,"B", 0)

label_params=set_value (label_params,"TRANSPARENCY", 10)

label_params=set_value (label_params,"FONT_FACE_NAME", «Tahoma»)

label_params=set_value (label_params,"FONT_HEIGHT", 12)

label_params=set_value (label_params,"HINT", «Покупай!!!»)

id=ADD_LABEL («mov», label_params)

end if

ADD_ITEM (outputline,output)

outputline=outputline+1

END_PROGRAM

PARAMETER Date;

PARAMETER_TITLE Дата;

PARAMETER_DESCRIPTION Last msg;

PARAMETER_TYPE STRING (12);

END

PARAMETER slow;

PARAMETER_TITLE MOV10;

PARAMETER_DESCRIPTION Last msg;

PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,5);

END

PARAMETER trend_line;

PARAMETER_TITLE Trend;

PARAMETER_DESCRIPTION Trend;

PARAMETER_TYPE STRING (1024);

END

PARAMETER fast;

PARAMETER_TITLE MOV2;

PARAMETER_DESCRIPTION Last msg;

PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,5);

END

END_PORTFOLIO_EX

Func MovAv (Tag,Date,Time)

result=0

slice = Get_Candle_Ex (Tag, Date, Time)

LineCount = Get_Value (slice,"COUNT")

time = Get_Value (slice,"TIME")

lines = Get_Value (slice,"LINES")

FOR lineID FROM 0 TO LineCount-1

line = Get_Collection_Item (lines, lineID)

close = Get_Value (line,"CLOSE")

result=0+apply_scale (close,4)

end for

end Func

outputline=1

interval=5

hourshift=-3

I=500

output=CREATE_MAP ()

mDatetime=GET_DATETIME ()

candle_data=format_date (mDateTime)

candle_time=format_last_candle_time (mDateTime,interval,hourshift)

times=candle_time-500

slow=MovAv («mov10»,candle_data, candle_time)

fast=MovAv («mov»,candle_data, candle_time)

prevslow=MovAv («mov10»,candle_data, candle_time-I)

prevfast=MovAv («mov»,candle_data, candle_time-I)

output=SET_VALUE (output,"Date",candle_time)

output=SET_VALUE (output,"slow",slow)

output=SET_VALUE (output,"fast",fast)

if (slow> fast)

output=set_value (output,"trend_line","Down" )

SET_ROW_COLOR_EX (outputline,"RGB (255,0,0)", «RGB (255,0,0)», «DEFAULT_COLOR», «DEFAULT_COLOR»)

end if

if (slowprevslow)

output=set_value (output,"trend_line","Sell" )

label_params=create_map ()

label_params=set_value (label_params,"TEXT", «Sell»)

label_params=set_value (label_params,"ALIGNMENT", «LEFT»)

label_params=set_value (label_params,"YVALUE", fast)

label_params=set_value (label_params,"DATE", candle_data)

label_params=set_value (label_params,"TIME", candle_time)

label_params=set_value (label_params,"R", 255)

label_params=set_value (label_params,"G", 0)

label_params=set_value (label_params,"B", 0)

label_params=set_value (label_params,"TRANSPARENCY", 10)

label_params=set_value (label_params,"FONT_FACE_NAME", «Tahoma»)

label_params=set_value (label_params,"FONT_HEIGHT", 12)

label_params=set_value (label_params,"HINT", «Продавай!!!»)

id=ADD_LABEL («mov», label_params)

end if

if (slow=fast) and (prevfast<prevslow)

output=set_value (output,"trend_line","Buy" )

label_params=create_map ()

label_params=set_value (label_params,"TEXT", «Buy»)

label_params=set_value (label_params,"ALIGNMENT", «LEFT»)

label_params=set_value (label_params,"YVALUE", fast)

label_params=set_value (label_params,"DATE", candle_data)

label_params=set_value (label_params,"TIME", candle_time)

label_params=set_value (label_params,"R", 255)

label_params=set_value (label_params,"G", 0)

label_params=set_value (label_params,"B", 0)

label_params=set_value (label_params,"TRANSPARENCY", 10)

label_params=set_value (label_params,"FONT_FACE_NAME", «Tahoma»)

label_params=set_value (label_params,"FONT_HEIGHT", 12)

label_params=set_value (label_params,"HINT", «Покупай!!!»)

id=ADD_LABEL («mov», label_params)

end if

ADD_ITEM (outputline,output)

outputline=outputline+1

END_PROGRAM

PARAMETER Date;

PARAMETER_TITLE Дата;

PARAMETER_DESCRIPTION Last msg;

PARAMETER_TYPE STRING (12);

END

PARAMETER slow;

PARAMETER_TITLE MOV10;

PARAMETER_DESCRIPTION Last msg;

PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,5);

END

PARAMETER trend_line;

PARAMETER_TITLE Trend;

PARAMETER_DESCRIPTION Trend;

PARAMETER_TYPE STRING (1024);

END

PARAMETER fast;

PARAMETER_TITLE MOV2;

PARAMETER_DESCRIPTION Last msg;

PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,5);

END

END_PORTFOLIO_EX

Валерий!

Необходимо описать подробней что делают функции, и как это использовать.

Выложил в раздел скачать.