Торговый робот

Когда я впервые столкнулся с понятиями «Золотое сечение», меня очень поразили математические закономерности в, казалось бы, хаотичной природе. И закономерность эта простое суммирование последующий простых чисел — чисел Фибоначчи: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987 и т.д. Казалось бы, ничем не примечательный ряд цифр, но при исследованиях, начатых еще Леонардо Да Винчи, оказалось что почти все в природе подчиняется этим пропорциям, так называемому числу ФИ (PHI) равному 1,618. К этому значению стремится частное двух соседних чисел всей последовательности. Дpугой важный факт состоит в том, что квадpат любого числа из ряда Фибоначчи, pавен числу, стоящему в последовательности пеpед ним, умноженному на число, стоящее после него, плюс или минус 1.
52 = (3 x 8 ) + 1 , 82 = (5 x 13) — 1 , 132 = (8 x 21) + 1 плюс с минусом чередуются.
Вот некоторые факты из природы, свидетельствующие о правдивости теории «Золотого сечения» или по другому «Божественной пропорции»:

• Соотношение величин 3 : 5 или в расчетном решении 1 : 1,6 мы очень часто встречаем в нашем теле: соотношение пальцев, соотношение пальца к кисти, кисти к предплечью, длина руки к величине тела и многие другие соотношения соответствуют этому закону пропорции;
• Деятельность человеческого сердца: соотношение систолического и диастолического давлений в аорте;
• Количество потомства от одной пары кроликов помесячно;
• Семечки в подсолнечнике, в сосновых шишках, паутина, раковины моллюсков — расположение витков подвластно ряду Фибоначчи;
• Пропорции птичьего яйца;
• и многое другое, большей частью не изведанное.

Впечатляет? Вот и я про тоже. Понятно, что многое на истинную поверку окажется «притянутым за уши» и подогнанным, но существование подобных последовательностей во Вселенной я вполне допускаю, а значит все создано с какой-то целью.

Подобные мысли приходили на ум многим, в т.ч. и трейдерам, которые предположили, что существует торговая стратегия, «кардиограмма» которой, на рынках подчиняется «Божественной пропорции». На основе последовательности Фибоначчи созданы сотни торговых стратегий, десятки теорий, заработанны миллионы долларов (большей частью наверное как гонорары авторов теорий от публикации:)), но тем не менее есть очень интересные торговые стратегии с числом PHI. Например:

Одна из наиболее распространенных торговых стратегий, основанная на том, что цена, корректируясь,пройдет расстояние равное движению помноженному на коэфициенты 0.236 0.382 0.5 и 0.618 Могу добавить, что 0.5 и 0.618 встречаются чаще остальных... Сигнал «приготовится» происходит, когда, после продолжительного движения, цена скорректировалась не менее, чем на 0.2-0.3 части этого движения. Рисуются fibo-уровни, и устанавливаются ордера на продажу/покупку около них, со стопом выше следующего фибо-уровня. (если вы взяли около 0.382, стоп чуть выше 0.5, если около 0.5, стоп выше 0.618... около 0.618 — стоп выше пика, либо сразу (0.65):

Уровни Фибоначчи

На примере: После падения со 107.15 до 105.20 чертим fibo-уровни. (Также начертим уровни после падения со 106.70 до 105.20) После начала коррекции ставим ордер на продажу около 0.382 коррекции от большого падения (уровень почти точно совпадает с 50% коррекцией падения поменьше) Итак ордер на продажу по цене 105.95, стоплосс выше 0.5 от большого падения, на 106.30... Уровень оказался пробит, и следующий ордер, это продажа около 0.5 от большого падения (обратите внимание, уровень опять почти совпал с 0.618 падения поменьше) Итак, ордер на продажу по цене 106.15, стоплосс  106.50 На этот раз, уровень 50% коррекции выдержал (в данном случае, совпадение 2х уровней в одном месте оказало сильнейшую поддержку медведям.)

Сейчас, в каждой системе теханализа, в т.ч. и в QUIK есть индикатор Фибоначчи, который рисует подобные уровни. Это самый простой способ применения этой последовательности и построения торговой стратегии. Существуют еще «Теория волн» Эллиота, наверное самая фундаментальная работа этого рода. Автоматизация торговых стратегий на основе этой теории, достаточна сложна, т.к. в основном решения принимаются на основе визуальной оценки колебаний рынка, привести которые к математическим формулам и условиям сложно. Но тем не менее, в будущем я постараюсь что-нибудь придумать, как автоматизировать торговую стратегию, основанную на использовании ряда великого математика.