Мысли очень любопытные. Напишите в личку — спишемся по эл.почте. Думаю из этой идеи что-то можно выжать.

Очень часто бывает так, что рынок идет в одном направлении, а утром на внешнем фоне открывается с гэпом в противоположном: народ утром наслушался новостей и того что им втюхивают бравые ребята по рбк и в спешке закрывает открытые ранее позиции, и + выбитые стопы выносят рынок на 2-3 необоснованных %. Далее уже более мудрый народ начинает разворачивать рынок в глобальное русло. (Если честно, самого когда-то именно вот так и ловили по утрам, пока не понял правила данной игры)

Если ловить утренний гэп, то как правило (в зависимости от силы гэпа, т.е. эмоций участников рынка) первое ощущение прозрения (когда уже все успели продать или купить) у народа наступает в 10:45 — 10:50 (сейчас мы говорим про ММВБ), далее 5 мин. наступает момент равновесия, и далее все просто ждут, а что же скажет госпожа Франция (САС40 — кто не знает, открытие в 11:00). Как правило, именно эта равновесная 5-ти минутка и становится переломной.

Описанный сценарий был очень актуален, когда ММВБ открывался наравне с РТС и не было явного индикатора куда и как идти утром. Сейчас РТС четко показывает, как примерно отыграют гэп, но фактор открытия Европы никто не отменяет. Если пробойник работает внутри дня, то думаю стоит подумать, каким образом можно еще увеличить его доходность, пусть даже на основе столь нерегулярных событий как закрытие утреннего гэпа.

Суть вопроса по пробойнику в том, что первая свеча (речь идет по часовому и 30 мин. таймфрейму, да и 15 мин. в данном случае тоже) выходит как правило очень громоздкой, т.е. интервал между хаем и лоу у нее очень существенный (порой может превышать 2-3%).

Я думал по методологии закрытия гепов + отыгрывания новостей в 16:30 по пробоям свечек, в голову приходит только одна идея: играть на разных таймфреймах — начинаем на 5-ти минутках и если цена идет с нами в ногу, плавно переходим к 1 часу (или рабочему таймфрейму, кому как удобно), иначе фиксируемся на первом отработанном событии на выход.

Да и в общем было бы интересно плавно повышать таймфрейм, т.к. многие работают в основном на часе (реже 15 или 30 мин), а потери на неверном входе в случае часового бара получаются весьма весомыми.

Соответственно вопрос: какой возможен вариант переключения таймфрейма у бота? Честно говоря, элегантного решения пока сообразить не могу, хотя идеи есть вести сразу несколько графиков и переключаться между ними. Какие еще варианты можно тут предложить?

1. Чтоб полностью реализовать потенциал гэпа — надо входить вечером и выходить через 15-20 мин после начала сессии. Но это маловероятный и шарлотанский подход. За ночь и утро до сессии может много чего поменяться.

2. с первой секунды начала сессии бомбардировать заявками в нужную сторону со скоростью 600-1000 заявок в секунду на весь депо. Задача чтоб сервер сожрал хоть одну заявку. Он ее исполнит а тысячи остальных автоматически отклоняются, т.к. не хватает денег. А потом, через 15-20 минут выходим и собираем сливки. Главкное угадать направление и иметь такого робота. минус — на купайле такого не построишь.

В «Пробойном» по понятным причинам таких механизмов нет, но в коммерческой версии есть функция закрытия позиций принудительно в конце сессии, а также настраиваемое время утреннего первого старта, например в 11.00 после всяческих гэпов. Таким образом «Пробойный» пропускает утренний гэп как таковой.

Ребят, подскажите, как ведет себя пробойник на утренних гепах?

И в общем интересует следующий вопрос: кде-то краем уха слышал про стартегию определения закрытия утренних гепов, есть ли идеи на этот счет?

Функцию KILLALLSTOP вызываем в случаях:

1. Цена стопа плюс(минус) стоплосс меньше(больше) HIGH (LOW). Это как раз при новом часе когда экстремумы обновляются.

2. Направление стопа неверно (после реверса)

3. Колво лотов в активной стоп заявке не равно текчистпозу.

4. Количество автивных стопов больше одного

5. Если нет открытой позиции.

Эти случаи реализованы в коммерческой версии «Пробойного», попробуйте описать их в своем роботе.

FUNC KILLALLSTOP (KEY)

N=GET_NUMBER_OF («STOP_ORDERS»)

IF N>0

FOR I FROM 1 TO N

IF GET_VALUE (GET_ITEM («STOP_ORDERS», I), «STATUS»)="ACTIVE"

добавил IF N>0,но нечего недало

TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, «TYPE», «L»),после строки

TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, «ACTION», «NEW_ORDER»)в этом вродебы и есть моя проблема под названием «НЕ указан тип транзикации» ,квик не понимает какая завка лимитированная или рыночная ,сечас у меня до понедельника нет доступа к учебному счету,или с этой строки достаточно IF FTYPE="LIMIT"

может позволите я выложу код полностью и мы в месте разбирем ошибку.