Функция перестановки заявок в торговых роботах

Главная > Торговый робот > Функция перестановки заявок в торговых роботах

Функция перестановки заявок в торговых роботах

1 мая 2009

В QUIK есть функционал, позволяющий посредством программы на QPILE переставить заявку, или говоря проще одним разом сделать два действия: отменить активную заявку и выставить вместо нее новую с номым количеством и/или ценой. Родная функция называется MOVE_ORDERS, и работает (в текущей версии) только на площадке ФОРТС. Но неуниверсальность этой функции по наведению (только ФОРТС) а также некоторое неудобство ее работы, а именно то, что посредством этой функции нужно менять только сразу две заявки, подтолкнули меня на создание собственной функции, обладающей большей универсальностью. Алгоритм простой: с помощью пользовательской функции «KILL ALL ORDERS», и функции постановки новой заявки, уже рассмотренных на этом сайте, мы заменяем MOVE_ORDERS:

Код на QPILE доступен только зарегистрированным пользователям.

В итоге, в результате последовательного вызова двух функций мы получаем искомое действие, отменяем активную заявку и выставляем новую с новой ценой и/или количеством. Также хочу заметить, что такая функция очень полезна при реализации торговой стратегии скальпинг.

Функцию можно скачать.

Евгений Торговый робот QPILE, функции QPILE

Комментарии (7) Написать комментарий

Дмитрий

1 Май 2009 в 22:52 | #1

Ответить | Цитата

Евгений, большое спасибо за код. Знаете, по нормальному разработчики QUIK должны разрабатывать и выкладывать такие полезные функции, вместо того, чтобы давать подсказки словами на повторяющиеся вопросы.
Единственный вопрос, не лучше ли передавать INSTRUMENT аргументом функции?
Евгений

2 Май 2009 в 10:38 | #2

Ответить | Цитата

Разработчикам QUIK можно сказать спасибо, хотя бы за то, что существует возможность применять торговых роботов. Согласен, что не все удобно, но «доработаем» напильником.
INSTRUMENT можно передавать и как аргумент функции. Но если робот работает с одним и тем инструментом, то на мой взгляд удобнее так. Но тут дело хозяйское
Pulsarr

2 Май 2009 в 12:20 | #3

Ответить | Цитата

А что делает стандартная квиковская команда ?
Почему она переставляет сразу две заявки ? Хочу реализовать следящий стоп (trailing stop)...
а если не давать значение SECOND_ORDER_NUMBER, SECOND_ORDER_NEW_PRICE ?
С Уважением.
Евгений Reply:
мая 2, 2009 at 18:08
Стандартная команда тоже передвигает заявки, она работает, пользуйтесь. Просто мне удобнее в этом случае использовать свой модуль, т.к. он более функционален.
SECOND_ORDER_NUMBER и SECOND_ORDER_NEW_PRICE — обязательные переменные, попробуйте поэкспериментировать с ними.
П.С. случайно удалил оба ваших комментария с кодом — не могу найти, повторите, пожалуйста.
Антон611

2 Май 2009 в 16:07 | #4

Ответить | Цитата

Здраствуйте, Евгений!
У меня вопрос, идущий в разрез с данной темой.
Возможно ли реализовать ниже приведенные индикаторы на qpile?
Positive Directional Indicator (+DI)
Negative Directional Indicator (-DI)
Если да,то не могли бы вы привести пример програмного кода для данных индикаторов.
Спасибо.
Евгений Reply:
мая 2, 2009 at 18:33
«Индикатор ADX выведен из двух других, которые также разработаны Уайлдером. Один индикатор называется Positive Directional Indicator (в большинстве случаев иногда обозначается „+DI“), второй индикатор это- Negative Directional Indicator (обозначается как „-DI“). На выбранном временном промежутке +DI- показывает силу движений вверх, а -DI наоборот показывает силу движений вниз за определенный период. Индикатор ADX показывает силу тренда и соединяет в себе +DI и -DI сглаживая затем данные скользящей средней. Так как ADX использует данные +DI и -DI не указывает направление тренда.»
Может проще использовать стандартный ADX который есть в QUIK? Если да, то почитайте статью www.hirobot.ru/2009/04/in...orgovyx-robotax/
Если нет — пишите, будем разбираться.
Антон611 Reply:
мая 4, 2009 at 10:42
Спасибо за ответ.
Использование этих индикаторов совместно с ADX показало довольно неплохие результаты в MetaTrader 4.Решил попробовать их написать для Quik.Нашел формулы для расчетов:lenivets-trader.ru/adx.
Но возникли трудности вот с этим:
+DIi = EMAi (+SDI, N)
-DIi = EMAi (-SDI, N)
Не знаю как это реализовать в программном коде.
Заранее спасибо.
Евгений Reply:
мая 4, 2009 at 11:25
По данной Вами ссылке все написано, как получается SDI, EMA мы знаем как получить. Сопоставляйте данные из формулы и такие же данные из QUIK. Пишите формулу обычными слова, что откуда берем — потом напишем код.
Pulsarr

2 Май 2009 в 23:14 | #5

Ответить | Цитата

Функция LowestLow за NUMBER свечек:
FUNC LOWESTLOW (NUMBER) ' НАША ФУНКЦИЯ
M=0 ' СЧЕТЧИК НАЙДЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
LOWEST=99999999999
CURYEAR=GET_VALUE (GET_DATETIME (), «YEAR») ' ПОЛУЧАЕМ ЗНАЧЕНИЯ ГОДА, МЕСЯЦА, ДНЯ И Т.Д.
CURMONTH=GET_VALUE (GET_DATETIME (), «MONTH»)
CURDAY=GET_VALUE (GET_DATETIME (), «DAY»)
CURHOUR = GET_VALUE (GET_DATETIME (), «HOUR»)
CURMIN = GET_VALUE (GET_DATETIME (), «MIN»)
CURMIN = INTERVAL*FLOOR (CURMIN/INTERVAL) ' ОКРУГЛЯЕМ МИНУТЫ ДО «ИНТЕРВАЛЬНЫХ»
N=(DAYTOFIND*24)*(FLOOR (60/INTERVAL)) ' ЗНАЧЕНИЕ ОКОНЧАНИЯ ЦИКЛА
FOR I FROM 1 TO N
TEXTDATA=FTEXTDATA (CURYEAR,CURMONTH,CURDAY) &"" ' ВЫЗЫВАЕМ ФУНКЦИИ
TEXTTIME=FTEXTTIME (CURHOUR,CURMIN) & ""
CANDLE=GET_CANDLE (CLASSCODELIST,INSTRUMENT, "", INTERVAL & "", «PRICE», TEXTDATA, TEXTTIME)
LOW=GET_VALUE (CANDLE, «LOW»)+0
IF LOW>0 ' ЕСЛИ ЧТО-ТО НАШЛИ
M=M+1 ' СЧИТАЕМ НАЙДЕННЫЕ ДАННЫЕ СЧЕТЧИКОМ
IF M<=NUMBER
DATE=TEXTDATA ' ПРИСВАИВАЕМ ПЕРЕМЕННЫМ НАЙДЕННЫЕ ДАННЫЕ
TIME=TEXTTIME
LOW=GET_VALUE (CANDLE, «LOW»)+0
IF LOW<LOWEST
LOWEST=LOW+0
END IF
END IF
END IF
' ОТКАТ НА «ИНТЕРВАЛ» НАЗАД, ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗБЕРИТЕСЬ В ЭТОМ КОДЕ — ВАЖНО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ РАБОТЫ ВСЕЙ ФУНКЦИИ!
CURMIN=CURMIN-INTERVAL
IF CURMIN<0
CURMIN=60+CURMIN
CURHOUR=CURHOUR-1
IF CURHOUR<0
CURHOUR=23
CURDAY=CURDAY-1
IF CURDAY<1
CURDAY=31
CURMONTH=CURMONTH-1
IF CURMONTH<1
CURMONTH=12
CURYEAR=CURYEAR-1
IF CURYEAR<0
MESSAGE («НЕ НАЙДЕНЫ КОТИРОВКИ ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА! »,1)
END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
END FOR
END FUNC
Pulsarr

2 Май 2009 в 23:15 | #6

Ответить | Цитата

Функция HighestHigh за NUMBER свечек:
FUNC HIGHESTHIGH (NUMBER) ' НАША ФУНКЦИЯ
M=0 ' СЧЕТЧИК НАЙДЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
HIGHEST=0
CURYEAR=GET_VALUE (GET_DATETIME (), «YEAR») ' ПОЛУЧАЕМ ЗНАЧЕНИЯ ГОДА, МЕСЯЦА, ДНЯ И Т.Д.
CURMONTH=GET_VALUE (GET_DATETIME (), «MONTH»)
CURDAY=GET_VALUE (GET_DATETIME (), «DAY»)
CURHOUR = GET_VALUE (GET_DATETIME (), «HOUR»)
CURMIN = GET_VALUE (GET_DATETIME (), «MIN»)
CURMIN = INTERVAL*FLOOR (CURMIN/INTERVAL) ' ОКРУГЛЯЕМ МИНУТЫ ДО «ИНТЕРВАЛЬНЫХ»
N=(DAYTOFIND*24)*(FLOOR (60/INTERVAL)) ' ЗНАЧЕНИЕ ОКОНЧАНИЯ ЦИКЛА
FOR I FROM 1 TO N
TEXTDATA=FTEXTDATA (CURYEAR,CURMONTH,CURDAY) &"" ' ВЫЗЫВАЕМ ФУНКЦИИ
TEXTTIME=FTEXTTIME (CURHOUR,CURMIN) & ""
CANDLE=GET_CANDLE (CLASSCODELIST,INSTRUMENT, "", INTERVAL & "", «PRICE», TEXTDATA, TEXTTIME)
HIGH=GET_VALUE (CANDLE, «HIGH»)+0
IF HIGH>0 ' ЕСЛИ ЧТО-ТО НАШЛИ
M=M+1 ' СЧИТАЕМ НАЙДЕННЫЕ ДАННЫЕ СЧЕТЧИКОМ
IF MHIGHEST
HIGHEST=HIGH+0
END IF
END IF
END IF
' ОТКАТ НА «ИНТЕРВАЛ» НАЗАД, ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗБЕРИТЕСЬ В ЭТОМ КОДЕ — ВАЖНО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ РАБОТЫ ВСЕЙ ФУНКЦИИ!
CURMIN=CURMIN-INTERVAL
IF CURMIN<0
CURMIN=60+CURMIN
CURHOUR=CURHOUR-1
IF CURHOUR<0
CURHOUR=23
CURDAY=CURDAY-1
IF CURDAY<1
CURDAY=31
CURMONTH=CURMONTH-1
IF CURMONTH<1
CURMONTH=12
CURYEAR=CURYEAR-1
IF CURYEAR<0
MESSAGE («НЕ НАЙДЕНЫ КОТИРОВКИ ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА! »,1)
END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
END FOR
END FUNC
Евгений Reply:
мая 3, 2009 at 10:17
Отличные функции! Включаем в библиотеку! www.hirobot.ru/skachat/
Евгений Reply:
мая 3, 2009 at 10:21
Только в функции HIGHEST не правилен момент:
IF HIGH>0 ' ЕСЛИ ЧТО-ТО НАШЛИ
M=M+1 ' СЧИТАЕМ НАЙДЕННЫЕ ДАННЫЕ СЧЕТЧИКОМ
IF MHIGHEST
HIGHEST=HIGH+0
END IF
END IF
END IF
Pulsarr

4 Май 2009 в 02:46 | #7

Ответить | Цитата

Да, действительно... Исходный код взял с этого сайта, отредактировал, но на комментарии не обращал внимания... Не отредактировал, а надо было...
Евгений Reply:
мая 4, 2009 at 11:20
Ждем исправленную версию!

Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.

Вопросы и ответы о торговых роботах Функция KILL ALL ORDERS в торговом роботе

Торговый робот