TP=0

FOR I FROM 0 TO GET_NUMBER_OF («DEPO_LIMITS»)

IF GET_VALUE (GET_ITEM («DEPO_LIMITS», I), «CURRENT_BALANCE»)+0<>0 AND GET_VALUE (GET_ITEM («DEPO_LIMITS»,I), «SECCODE»)=INSTRUMENT

TP=GET_VALUE (GET_ITEM («DEPO_LIMITS»,I), «CURRENT_BALANCE»)+0

END IF

END FOR

ORDERCOUNTBUY=0

ORDERCOUNTSELL=0

FOR I FROM 0 TO GET_NUMBER_OF («ORDERS»)

IF (GET_VALUE (GET_ITEM («ORDERS», I), «STATUS»)="ACTIVE") AND (GET_VALUE (GET_ITEM («ORDERS», I), «OPERATION»)="BUY")

ORDERCOUNTBUY=GET_VALUE (GET_ITEM («ORDERS», I), «BALANCE»)

END IF

IF (GET_VALUE (GET_ITEM («ORDERS», I), «STATUS»)="ACTIVE") AND (GET_VALUE (GET_ITEM («ORDERS», I), «OPERATION»)="SELL")

ORDERCOUNTSELL=GET_VALUE (GET_ITEM («ORDERS», I), «BALANCE»)

END IF

END FOR

и затем сравниваете текпоз с полученными значениями. Что-то в этом духе короче.

На ФОРТС есть очень элегантный способ решения вашей задачи: в таблице позиции по клиентским счетам для каждого инструмента есть значения активной покупки и активной продажи. Таким образом вы всегда знаете сколько у вас активный остаток в заявке/ах. И зная значение текущпозы вы просто сравниваете его с активным кол-вос противоположной направленности.

При введении глобальной переменной номер стал сохраняться — и стало возможно обращаться к остаткам этой заявки. Спасибо!!!

Сам механизм заработал, но у него похоже я что-то напутал с программной логикой — не знаю как точно описать предыдущее значение для переменной, как Ref (BALANCE, -1); в программах ТА.

То есть теперь при работе когда лоты из поставленной заявки начинают выкупаться, выставляются противоположные — но правильно только для первого цикла расчетов — например два лота было в заявке — два выкупили, он ставит два противоположных а потом еще два, еще один и похоже так собирается продолжать пока хватит денег

Посмотрите, пожалуйста, код, в нем я написал текстовые комментарии для того чтобы была понятна логика действий — в чем же состоит ошибка в логике?

NEW_GLOBAL («ZAY_ORDER_NUMBER»,1)

NEW_GLOBAL («BALANCE»,LOTS)

NEW_GLOBAL («KOMPENSIR_LOT»,0)

...

'Перебираем строки таблицы заявок

FOR I FROM 0 TO GET_NUMBER_OF («ORDERS»)

trade = GET_ITEM («ORDERS», I)

NUMBER = GET_VALUE (trade, «NUMBER») + 0

'Если это та заявка которая нум нужна — ее номер уже есть — ZAY_ORDER_NUMBER, то далее

IF NUMBER==ZAY_ORDER_NUMBER 'AND GET_VALUE (trade, «STATUS») == «ACTIVE»

'предыдущее значение остатка, как Ref (BALANCE, -1); в программах ТА. здесь у меня есть сомнения правильно ли записано

OLD_BALANCE=BALANCE

'текущее значение остатка для заявки с известным номером

BALANCE = GET_VALUE (trade, «BALANCE») + 0

'если значение предудущего расчета остатка не совпадает с текущим, то есть надо подать компенсирующие лоты, то далее:

IF OLD_BALANCE!=BALANCE

'для визульного вывода в таблицу. Лоты в первонач.заявке минус текущее значение остатка

KOMPENSIR_LOT=LOTS-BALANCE

'сколько лотов подавать на текщуем цикле расчета в заявку. предыдущее значение остатка — текущее значение остатка

LORDER=OLD_BALANCE-BALANCE

'если это значение больше 0:

IF LORDER>0 'AND KOMPENSIR_LOT!=LOTS

'выставляем ордер

ORDER ((PRICE+OTSTUP),LORDER,"S",TIME,CLASSCODE,INSTRUMENT)

MESSAGE ("Первоначальная заявка: «&LOTS&». Подано комп. лотов: «&KOMPENSIR_LOT&» ",1)

END IF

END IF

END IF

END FOR

Спасибо!

NEW_GLOBAL («ZAY_ORDER_NUMBER»,0)

тогда ее крайнее значение будет сохраняться при каждом запуске портфеля. Далее код не смотрю. т.к. возможно введение этого момента его кардинально изменит.

Мы с Вами уже переписывались по поводу постановки заявки в заданное

время и небольшого полуавтомата, который будет по мере исполнения

первой заявки выставлять противоположные.

Фактически алгоритм таков:

1. Выставляем заявку в заданное время. Алгоритм готов и работает.

Номер заявки нам известен.

ZAY_ORDER_NUMBER = GET_VALUE (TRANS_RESULT, «ORDER_NUMBER»)

2. Обращаемся к остатку бумаг в заявке.

Возникла проблема — транзакция отправляется через функцию которая

вызывается только в определенное время — время выставления заявки, с

начала расчета портфеля заново номер транзакции уже недоступен.

TRIGGER=0

IF TIME==START

ORDER ((PRICE-OTSTUP),LOTS,"B",TIME,CLASSCODE,INSTRUMENT)

TRIGGER=1

END IF

IF TRIGGER=1

FOR I FROM 0 TO GET_NUMBER_OF («ORDERS») 'Перебираем строки таблицы заявок

MESSAGE (ZAY_ORDER_NUMBER,1)

trade = GET_ITEM («ORDERS», I)

NUMBER = GET_VALUE (trade, «NUMBER») + 0

IF GET_VALUE (trade, «STATUS») == «ACTIVE» 'AND ZAY_ORDER_NUMBER == NUMBER

MESSAGE ("Номер заяки «&NUMBER&». Остаток: "&GET_VALUE (trade, «BALANCE»),1)

END IF

END FOR

END IF

Сразу после выставления заявки по времени данный код вывод список

активных заявок, но без той которая была только что выставлена.

3. Пока остаток в первоначальной заявке не стал равен 0 выставляем

противоположные заявки при изменении Остатка лотов в первоначальной заявке,

но сумма лотов уже выставленных противоположных заявок не должна

превышать суммы лотов в первоначальной заявке.

Не могу сообразить как это должно структурно выглядеть. Был бы

благодарен за подсказку.

Если вам надо чтоб только ОДНА переменная из множества в портфеле пересчитывалась раз в 20 мин, ее надо назначить глобальной, и сделать цикл запусков. Например весь портфель у вас рассчитывается раз в секунду. Значит:

NEW_GLOBAL («VALUE»,0)

NEW_GLOBAL («COUNT»,0)

COUNT=COUNT+1

IF COUNT = 1200 ' 20 МИНУТ ЭТО 20*60=1200 СЕКУНД

VALUE=2*2 ' РАСЧЕТ ВАШЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ

COUNT=0 ' ОБНУЛЕНИЕ

END IF

Таким образом ваша переменная будет рассчитываться раз в 20 минут.

Данный вопрос возник после теста многих стратегий большинство стратегий плохо работают на таймфреймах меньше 20 минут, так как слишком много шума.