Скальпинг — торговый робот
Лето закончилось, двигаемся дальше. Открываю серию статей о скальпинге и торговом роботе на основе этой стратегии. На днях был на семинаре, посвященном основам скальпинга на ФОРТС. Правда на второе занятие не попал, а там как раз должны были рассматриваться теоритические подходы, но думаю напрошусь еще раз, выложу результат.
Что же такое «Скальпинг»?
Скальпинг — это метод торговли, позволяющий делать прибыль (ну и убытки, само собой) на мгновенных движениях цены. Название стратегия получила от английского Scalping — то есть снимать скальп. Есть некоторые разновидности скальпинга — например пипсовка, которая получила название от слова «пипс» — пункт. Основой этой стратегии является достижение прибыли в несколько пунктов «пипсов» и закрытие позиции. Как мы видим это сродни скальпингу.
В каких условиях максимально прибыльно реализуется стратегия скальпинга?
Есть несколько основополагающих требований к активу, которым ведутся операции:
- высокая ликвидность — позволяет совершать мгновенные сделки;
- умеренная волатильность — движения цены менее хаотичные;
- чем ниже комиссия брокера и биржи — тем лучше;
- скорость проведения операций.
Вооружившись этими знаниями я отправился на первую часть семинара, и вот основные мысли после него:
- скальпинг в ручную — сойдешь с ума через месяц. Зная себя мне точно будет квик сниться по ночам;
- инструмент — фьючерс на индекс РТС. Ликвидность, объемы и все такое;
- оптимальный, по мнению преподавателя, размер позиции для скальпинга 10-15-20 лотов фьючерса РТС на ФОРТС;
- основные факторы, влияющие на мгновенные движения фьючерса: S&P, индекс ММВБ, акции Газпрома, Сбербанка, Лукойла, курс доллара;
- убыток 50-100 пунктов — закрытие позы;
- ограничивать убыток за сессию в размере 3-4% от начального капитала;
- ограничивать прибыль 5-7% от начального капитала;
- прибыль 100-150 пунктов — закрытие позы;
Учитывать эти параметры автоматически можно. Есть два варианта подхода к графикам вышеописанных инструментов:
- анализировать скользящие средние по всем этим инструментам на тиках
- применять какой-то пробойный алгоритм, например если все инструменты пробили какой-нибудь временной уровень — открываться по фьючу с заданным размером стоплосса и тейкпрофита.
п.с. Индейцев рисовать не умею, извините 
Пока давайте подумаем вместе над алгоритмом скальпинга!
Конкурс "ЛЧИ2009", Скальпинг, Торговые стратегии, Торговый робот
(только не нашел в своем квике S&P, помню раньше я его там находил, если не ошибаюсь
ищем так «Финмаркет WorldFut» далее «SPIA_0906»
Евгений Reply:
сентября 14, 2009 at 21:38
Спасибо. Сейчас как раз смотрел на этот инструмент, думал он-не он
Тогда вопрос еще облегчается, все данные у нас есть.
vetal555 Reply:
октября 15, 2009 at 10:10
правильно думал,это не он,я раньше тоже так думал потом показали,щаз уже не помню но это точно не то
Добрый день!
Отличная тема, ей как раз сейчас и пытаюсь заниматься (в смысле создания робота, правда не на фьючерсах, а на акциях).
Главный бич скальпинга (как мне показалось) вовсе не торговая система с низким математическим ожиданием, а элементарно комиссия брокера. В идеале (при 100% прибыльности торговой системы) брокер забирает бОльшую половину от всей прибыли. Так это в идеале, в реале — остаются рожки да ножки (за счет убытков — прибыль уменьшается, но обороты и комиссия с них — неизменно растут).
Банально, но архиважно.
Некоторые авторы предлагают использовать т.н. Z-счет, при котором определяется математическое ожидание всей торговой системы и вычисляется оптимальный объем для торгов. В итоге торговля идет с меньщими объемами (и соответственно комиссией) и с большей производительностью (как отмечают авторы — прибыль растет в разы).
Евгений Reply:
сентября 15, 2009 at 11:12
Вот именно по этому надо скальпировать фьючами, сделка туда обратно 3 рубля.
Rem Reply:
сентября 15, 2009 at 11:56
:0) Кстати, небезизвестный доктор Элдер, когда приезжал к нам, в кулуарах обмолвился, что только присматривается к фьючерсам как к довольно интересному и перспективному инструменту.
Кажется я уже окончательно присмотрелся
Сворачиваю скальп на фьючерсы.
Rem Reply:
сентября 16, 2009 at 8:24
Поправлюсь, видимо возникает двойное толкование моих слов в последнем сообщении:
Сворачиваю скальп на фьючерсы — это:
1) Поворачиваюсь лицом к фьючерсам;
2) Сворачиваю скальпирование на акциях и разворачиваю его на фьючерсах;
3) Сворачиваю (гл. свернуть, например: свернуть с дороги или свернуть голову) скальп (здесь два значения: от гл. скальпирование и от сущ. скальп), на фьючерсы (обозначается направление).
Пользователь CASH$ предлагал рассмотреть возможность использования новой функции квика — доступ к направлению сделок в таблице всех сделок. надо подумать.
@Евгений
Доброго дня!
В квике в таблице всех сделок не вижу параметр «доступ к направлению сделок»
Где и как посмотреть этот параметр?
«основные факторы, влияющие на мгновенные движения фьючерса: S&P, индекс ММВБ, акции Газпрома, Сбербанка, Лукойла, курс доллара;»
Иными словами, предполагается «угадывать» движение фьючерса РТС на основе предварительного анализа указанных инструментов... т.е. предполагается, что существует некое запаздывание в реакции фьючерса РТС... интересно — это запаздывание как-то оценивалось? Минута? час? или несколько секунд?
Евгений Reply:
октября 23, 2009 at 18:35
Запаздывание я не оценивал, но оно есть. Еще дело в том, что данные SP500 в самом квике идут с опазданиями, и на семинаре рекомендовали ставить стороннюю программу Ниндзя-трейдер, и в ней смотреть актуальные данные по SP500. Но даже открыв в квике график этого инструмента и фьюча на РТС, можно увидить корреляцию.
Мне кажется, что если делать робота, то делать на свечках открытие рынка и после клиринга вечернего. Предполагать, что движение рынка равновозможны вверх и вниз и работать над стратегией извлечения максимального значения прибыли и минимальных потерь. Я пробовала ручками из двух портфелей открываться одним количеством позиций вверх и таким же вниз, плохую закрывать по стопам, хорошую по тейкпрофит. Но ручками не выходит, стопы проскальзывают, прибыль теряется, нужна автоматизация.
Евгений Reply:
ноября 23, 2009 at 22:22
Я повторюсь: все не так просто. Робот бесполезен при отсутствии проработанной и выстраданной стратегии, которую надо разрабатывать в спец.программах теханализа.
Евгений, добрый вечер! Удалось Вам найти наиболее приемлемый алгоритм скальпинга? Очень хотелось, чтобы получилось развитие этой темы, и дело дошло до практической реализации.
Евгений Reply:
апреля 21, 2010 at 19:38
Пока ищу...
Positive Reply:
апреля 28, 2010 at 22:41
Ясно, Евгений. А я сейчас работаю над таким роботом-скальпером. Если получится, выложу его.
А стратегия в Black Hole,не сработала?
Евгений Reply:
апреля 22, 2010 at 20:42
Она очень интересная, но ее надо дорабатывать. Рук не хватает.