Комментарии на: Скальпинг — торговый робот

От: Positive

Positive — Wed, 28 Apr 2010 18:41:00 +0000

Ясно, Евгений. А я сейчас работаю над таким роботом-скальпером. Если получится, выложу его.

От: Евгений

Евгений — Thu, 22 Apr 2010 16:42:23 +0000

Она очень интересная, но ее надо дорабатывать. Рук не хватает.

От: alex_davyd

alex_davyd — Thu, 22 Apr 2010 11:35:05 +0000

А стратегия в Black Hole,не сработала?

От: Евгений

Евгений — Wed, 21 Apr 2010 15:38:57 +0000

Пока ищу...

От: Positive

Positive — Wed, 21 Apr 2010 13:13:00 +0000

Евгений, добрый вечер! Удалось Вам найти наиболее приемлемый алгоритм скальпинга? Очень хотелось, чтобы получилось развитие этой темы, и дело дошло до практической реализации.

От: Евгений

Евгений — Mon, 23 Nov 2009 18:22:40 +0000

Я повторюсь: все не так просто. Робот бесполезен при отсутствии проработанной и выстраданной стратегии, которую надо разрабатывать в спец.программах теханализа.

От: alaska

alaska — Mon, 23 Nov 2009 17:37:35 +0000

Мне кажется, что если делать робота, то делать на свечках открытие рынка и после клиринга вечернего. Предполагать, что движение рынка равновозможны вверх и вниз и работать над стратегией извлечения максимального значения прибыли и минимальных потерь. Я пробовала ручками из двух портфелей открываться одним количеством позиций вверх и таким же вниз, плохую закрывать по стопам, хорошую по тейкпрофит. Но ручками не выходит, стопы проскальзывают, прибыль теряется, нужна автоматизация.

От: Евгений

Евгений — Fri, 23 Oct 2009 14:35:06 +0000

Запаздывание я не оценивал, но оно есть. Еще дело в том, что данные SP500 в самом квике идут с опазданиями, и на семинаре рекомендовали ставить стороннюю программу Ниндзя-трейдер, и в ней смотреть актуальные данные по SP500. Но даже открыв в квике график этого инструмента и фьюча на РТС, можно увидить корреляцию.

От: sepa

sepa — Fri, 23 Oct 2009 12:26:48 +0000

«основные факторы, влияющие на мгновенные движения фьючерса: S&P, индекс ММВБ, акции Газпрома, Сбербанка, Лукойла, курс доллара;»

Иными словами, предполагается «угадывать» движение фьючерса РТС на основе предварительного анализа указанных инструментов... т.е. предполагается, что существует некое запаздывание в реакции фьючерса РТС... интересно — это запаздывание как-то оценивалось? Минута? час? или несколько секунд?

От: vetal555

vetal555 — Thu, 15 Oct 2009 06:10:27 +0000

правильно думал,это не он,я раньше тоже так думал потом показали,щаз уже не помню но это точно не то