Торговый робот

В статье о создании торгового робота «Скальпинг» я обещал, что посетив вторую часть семинара обязатель расскажу что там было а также свою интерпретацию сути. Итак, вчера я получил вторую порцию знаний про это «ремесло зарабатывать деньги», конечно для скальпига невозможно дать четкого рецепта, но кое-что интересное для себя я почерпнул. Какие данные необходимы и в каком таймфрейме?

• спот Газпром — тик, час, стакан;
• индекс ММВБ — тик, час;
• фьючерс на индекс РТС — тик, час, стакан;
• фьючерс на S&P500 — тик, час, стакан;
• фьючерс на нефть BRENT — тик;
• спот Сбербанк — тик, стакан;
• спот Лукойл — тик, стакан.

Представляете, все это должно быть на рабочем столе (на двух вкладках например) и все эти графики надо быстро оценивать, чтобы применять максимально точные а самое главное быстрые решения. В часовых графика нас интересуют уровни поддержки и сопротивления, в тиковых глаза должны подсознательно оценивать мгновенные движения цены и ее ускорение, в стаканах объемы выставленных заявок. При преодолении важных уровней оценивать появление больших лотов в стаканах, изменение спреда и еще кучу разных факторов.

Без всякого сомнения, это реально работающий «алгоритм» для извлечения постоянной прибыли. Но есть несколько минусов (для меня): работать надо во время максимальной ликвидности и движения — т.е. в течении основной торговой сессии, надо как минимум месяц учиться и в этот месяц сливать, с моей усидчивостью и терпением я плюну на это через три дня. Я всегда придерживался своей изобретенной (это я так думал, наивный. Оказалось эта истина ровесник Соломона) что если надо быстро сделать какое-то большое дело — поручи ее самому ленивому человеку. который извернется и придумает способ как это все сделать с наименьшими затратами. Именно это «наитие» двигало мной всегда в моих проектах и пока, тьфу33раза еще не подводило. Поэтому я твердо решил строить робота скальпера, основные коды которого будут выложены в доступе для зарегистрированных пользователей ресурса. Основная мысль которой сейчас хочу уделить время — это появление на «лучших» границах стакана больших лотов и анализу их «поедания», а также анализу образующегося расстояния внутри бида или оффера. Как сказал преподаватель на семинаре, как правило, пока едят большой лот за ним образуется пустота, и как от большого лота проглатывают последний кусок — цена прыгает в пустоту. Надо понаблюдать за стаканом и постараться вычислить закономерности.

Евгений Скальпинг Скальпинг