Торговый робот

Как говорится — возвращаясь к напечатанному. Мы уже рассматривали трепанацию стакана в одной из прошлых статей. Теперь заглянем еще глубже. поводом послужили два фактора: один из посетителей попросил поподробнее рассказать о структуре стакана, и я после семинаров о скальпинге начал пристально присматриваться к стакану, особенно к движениям которые в нем происходят. И мне его вид показался больно уж неинформативным, спред числом не видно, визуально определить пустоты внутри офферов или бидов вообще не реально. Поэтому я решил написать торговый робот, который получив данные из стакана преподнесет мне их в более удобном виде. Но вначале давайте все же вернемся к структуре стакана:

Структура стакана

Это небольшая часть стакана фьючерса на индекс РТС. Цифры на красном поле это очередь заявок трейдеров желающих продать по указанной цене указанный справа объем. Также это называется ОФФЕРА. Лучшее предложение в данной слечае это один лот по цене 139725, оно показано синей стрелкой. Цифры на зеленом поле — очередь на покупку. Лучший спрос (красная стрелка) это два лота по цене 139715. Т.е. если мы хотим купить (как бы «по рынку» хотя на ФОРТС так нельзя, но допустим это возможно) то мы купим по цене 139725 один лот, и если в нашей «рыночной» заявке на покупку было больше чем один лот, мы будет дальше собирать ОФФЕРА пока не купим весь объем. То же самое для продажи.

Теперь посмотрим как выглядит стакан изнутри. А изнутри это по сути простая таблица, но с определенной нумерацией строк. Как мы получаем данные из стакана? А вот:

STAKAN = CREATE_MAP() ' СОЗДАЕМ КОЛЛЕКЦИЮ ТИПА "МАП"
TEMP_MAP = CREATE_MAP() ' СОЗДАЕМ КОЛЛЕКЦИЮ ТИПА "МАП"
TEMP_MAP1 = CREATE_MAP() ' СОЗДАЕМ КОЛЛЕКЦИЮ ТИПА "МАП"
STAKAN=GET_QUOTES_II_LEVEL_DATA("SPBFUT","RIZ9") ' ПРИСВАИВАЕМ КОЛЛЕКЦИИ STAKAN ВЕСЬ НАБОР ДАННЫХ СТАКАНА RIZ9
BIDCOUNT = GET_VALUE(STAKAN, "BID_COUNT")+0 ' ПОЛУЧАЕМ КОЛИЧЕСТВО СТРОК БИДОФ
OFFERCOUNT =GET_VALUE(STAKAN, "OFFER_COUNT")+0 ' ПОЛУЧАЕМ КОЛИЧЕСТВО СТРОК ОФФЕРОВ
' BID
TEMP_MAP = GET_VALUE(STAKAN, "BID") ' ,ЕРЕМ ОТДЕЛЬНО БИДЫ
TEMP_MAP1 = GET_COLLECTION_ITEM(TEMP_MAP, BIDCOUNT-1) ' БЕРЕМ СТРОКУ С НОМЕРОМ BIDCOUNT-1
BID=GET_VALUE(TEMP_MAP1, "PRICE")+0 ' ПОЛУЧАЕМ ИЗ НЕЕ ПОЛЕ "ЦЕНА"
QBID=GET_VALUE(TEMP_MAP1, "QUANTITY")+0 ' ПОЛУЧАЕМ ИЗ НЕЕ ПОЛЕ "КОЛИЧЕСТВО"
' OFFER
TEMP_MAP = GET_VALUE(STAKAN, "OFFER")
TEMP_MAP1 = GET_COLLECTION_ITEM(TEMP_MAP, 0) ' БЕРЕМ СТРОКУ С НОМЕРОМ НОЛЬ
OFFER=GET_VALUE(TEMP_MAP1, "PRICE")+0
QOFFER=GET_VALUE(TEMP_MAP1, "QUANTITY")+0
SPREAD=ABS(OFFER-BID)

А теперь смотрим нумерацию строк ОФФЕРОВ:

10 — номера строки

9

...

3

2

1

0 — в строке с номером «ноль» находится лучшее предложение

БИДОВ:

10

9 в строке с номером «количество строк минус один» находится лучший спрос

8

...

1

0

Вот такую структуру стакана в Квике видим мы с помощью QPILE.

А теперь перейдем к моему видению стакана:

Модифицированный стакан (слева)

Слева — родной стакан, справа мой. Что в нем мы видим:

• рассчитанный спред, в данном случае он равен десяти и эта строка подсвечивается синим, для лучшей визуализации;
• за основу карты цен взяты лучший спрос и предложение, и в разные стороны от них построен массив цен с учетом шага по данному инструменту, этим мы достигаем статичный вид цен
• мы видим биды и оффера со всеми пустотами. т.е. мгновенно мы можем определить насыщенность предложений и спроса, относительно неподвижной карты цен. Подсвеченные красным строки — это значит на этой цене в стакане есть котировка с определенным объемом, неподсвеченная строка — котировки по такой цене нет.

Вот пример как можно использовать спред (это реализовано в торговом роботе «Freedom») задается число — целевой спред, как только разница между лучшими оффером и бидом больше или равна этому числу — в систему выставляются две заявки: одна больше на шаг цены чем лучший бид, вторая меньше на шаг цены чем лучший оффер. Исполняются обе — мгновенная приыбыль, исполняется одна — вторая активна до тех пор, пока не появится более лучшая цена, тогда заявка снимается и перевыставляется опять на шаг лучше чем новая цена.

Минус у этого стакана только один — минимальный период расчета 1 секунда, но это не значит что он тормозит,например в 13:45:56 этот стакан отобразит полную картину стакана именно на эту секунду, а в 13:45:57 отобразит такую же картину уже на эту секунду, а то что бымо между не увидит. С другой стороны он несет большую информативность, и думаю будет полезен скальпинг-трейдерам. Код несколько сумбурный, но если кто в нем разберется — станет профи в препарировании стакана . Автор модификации кода «Стакан» — Camill.

Код доступен только зарегистрированным пользователям:

Евгений Скальпинг, Торговый робот QPILE, Скальпинг, Торговый робот, функции QPILE