Впечатления о выставке «Фьючерсы и опционы 2009»
Специально для Хиробот
Впеч
атления о выставке «Фьючерсы и опционы 2009»
С небольшим запозданием хочу поделиться своими впечатлениями о прошедшей 16 октября выставке «Фьючерсы и опционы 2009».
Если честно, за несколько недель до выставки я думал, что выставка в этом году будет переполнена людьми. Кризис. Говорят, многие решили прикупить подешевевшие активы, открыли много новых торговых счетов. Потом, и фьючерсы с опционами, как ни крути, завоёвывают всё большую популярность.
Однако где-то за две или одну неделю до выставки мне начали приходить рекламные сообщения от организаторов выставки с предложением купить билет на платный семинар Джека Швагера. Всё бы ничего, только до выставки осталось совсем ничего, а в сообщении было указано, что всего осталось около 75 билетов из 100 Спустя время пришло ещё письмо. Похоже, из посетителей в первый раз никто особенно «не одумался» и не купил билеты. Предлагалось приобрести билеты с 50%-й скидкой для клиентов одного брокера. Хоть я и являюсь их клиентом, но ещё до этого прочитал описание семинара и оно меня не сильно впечатлило. Так что, на Швагера я не попал.
Прядя уже на саму выставку, я был несколько удивлён тем, что число посетителей и участников оказалось гораздо меньше, чем я рассчитывал. В прошлом году всё выглядело более торжественно и все были воодушевлённее. Стэнд биржи ММВБ вообще производил жутковатое впечатление. Тускло освещённый и почти всегда пустующий. Как развалины Колизея+ некое былое величие.
Было два типа семинаров: для продвинутых и для новичков. На вторые я ни разу не сходил. Был только на первых. На «продвинутых» семинарах было удивительно много пустующих мест! Я, если честно, не ожидал такого. В прошлом году было не протолкнуться! Или многие из прошлогодних трейдеров дали немного «просесть» своим счетам, или наоборот преуспели и ничего нового для себя узнать уже не могли. Выберем второе. Хотя, по определению, большинство вряд ли преуспело.
О самих семинарах (мастер-классах). Темы были следующими:
- FORSage на вооружении у трейдера-опционщика
- Скорость обработки заявок на FORTS
- Международные рынки. Особенности торговли и примеры реализации инвестиционных идей
- NetInvestor: фьючерсы и опционы
- Журнал сделок — инструмент эффективной работы трейдера
- Маржируемые опционы FORTS: экономический риск-менеджмент
- Практика применения пропорционального спреда
Первый мастер-класс был о программе FORSage. Она ориентирована на продвинутых трейдеров-опционщиков. С другой стороны, все кто хочет торговать опционами прибыльно, должен быть продвинутым)
Программа имеет много возможностей по ведению открытых позиций, визуализации портфелей, считает маржу и т.п. Интересная программка, но от изменяемых параметров глаза разбегаются. Мне тогда вспомнились слова одного успешного трейдера, который говорил, что не знает ни одного по-настоящему прибыльного торговца опционами. А, может, потому и вспомнились, что сам не особенно на них преуспел)
На втором мастер-классе разбирали скорость выставления и отмены заявок на FORTS. Я так понял, что главным образом, этот вопрос должен волновать разработчиков скальперских роботов и самих брокеров. Я хоть и сталкивался с ситуациями, когда скорость выставления заявок для роботов была критичной, многих вещей не знал до этого. Однако некоторые из других присутствовавших ориентировались в теме, как рыбы в воде.
Смысл в том, что, если использовать собственное ПО, сертифицированное биржей РТС, и подключаться напрямую или через промежуточные серверы доступа к FORTS, то скорость выставления/снятия заявок возрастёт процентов на 30.
В целом познавательно, но из-за отсутствия у меня понимания, как я смогу применить услышанное в своей торговле в ближайшее время, я начал впервые непроизвольно «кивать носом»)
Мастер-класс по международным рынкам обещал быть интересным, так как я уже давно собирался диверсифицироваться по рынкам. Однако только обещал+ Всё вылилось в рассказ об услугах и тарифах субброкера, представители которого и проводили мастер-класс. Хотя, справедливости ради, это случилось не в последнюю очередь из-за вопросов трейдеров. Ни о каких мало-мальски заслуживающих внимание инвестиционных идеях (уж, по крайней мере, для меня) говорить не пришлось. Здесь меня начало просто сильно клонить с сон. Хотя выспался ночью неплохо+
NetInvestor был гораздо интереснее! На самом деле. Я ещё в прошлом году поймал себя на мысли, что многие вещи НетИнвестера не реализованы в Квик. За прошедший год в Квике появились некоторые дополнения. Однако, увидев НетИнвестор сегодня, создалось впечатление, что он вообще на голову стал превосходить Квик! Опционный модуль — это отдельная история. Очень хорошая визуализация (включая 3-D) и возможность входа/выхода по всей опционной стратегии одним кликом мыши. Супер! По мне, лучше с опционами работать через этот модуль, чем в FORSage.
Также, НетИнвестор очень хорошо заточен под «интуитивного скальпера». Самое главное — это возможность настройки «горячих клавиш» (в Квике это тоже есть, но здесь настройки, по-моему, более гибкие) и модифицированный «стакан». В «стакане» теперь на самом деле стало возможно быстро торговать мышью, «кликая» по-минимуму. Ещё понравилась поддержка торговли из TradeStation и MetaStock. И не просто, а с обратной связью выставленных и исполненных заявок! Здорово!
Единственная вещь, которая расстроила, — это то, что мало брокеров поддерживают НетИнвестор+ А ведь он абсолютно бесплатен! Очень жаль.
Ещё с внутренним языком не всё понятно (типа QPile'а). Пока его, как я понял, нету. Но купайлом, честно говоря, я так и не сумел до сих пор воспользоваться оптимальным образом. Над языком программирования работают. Говорят, что скоро должен появиться и будет гораздо лучше Квиковского аналога.
Однако той функции, которую я уже давно жду в торговых терминалах и которая действительно мне нужна, в NetInvestor'e я всё же не нашёл. Мне бы очень пригодилась функция связанных стопов. Выставляется стоп на вход в позицию, а когда он исполняется, автоматически выставлялся бы стоп-лосс.
Тем не менее, на выставке узнал, что терминал с такого рода приказом существует! Якобы в SmartTrade'e есть. В принципе, можно перейти, но вопрос надо подробнее изучить. Да, и с брокером своим не хочется расставаться. Мне мой нравится
Далее разбирали журнал сделок трейдера. Интересный мастер-класс был. В целом, конечно, говорилось об известных вещах, но порой такие вещи «выветриваются» из головы. Надо повторять время от времени.
В роли выступающего был успешный трейдер. Он немного поделился тем, как торгует. Рискует в каждой сделке не более 2% общего капитала с потенциалом сделки около + 10-15%. Сделок совершает в день не более 4-х. И этого достаточно, чтобы делать в месяц около 30% от счёта. Неплохо.
На следующем мастер-классе должны были разбирать маржируемые опционы. Но так как ничего особого в них нет, то поговорили об опционах в целом. Выступающим был, как каждый мог заметить, профессиональный опционный трейдер от одного известного брокера. Я у него спросил где можно взять исторические данные по подразумеваемой волатильности. Он предложил воспользоваться рассчитываемым ими индексом волатильности. Надо получше изучить этот индекс.
Последний мастер-класс был посвящён разбору пропорционального спрэда. Интересная стратегия, но, на мой взгляд, приемлемый вариант её будет довольно сложно построить из-за малой ликвидности дальних страйков. Основной смысл состоит в том, что максимально возможный доход от стратегии должен располагаться не на центральном страйке, а на том страйке, куда предполагается движение цены.
Подводя итог увиденного и услышанного, могу сказать, что я остался доволен. Услышать детальные рассказы об успешных торговых методах было всё равно маловероятно. А то, что посетителей было немного, так для меня это только плюс. Уровень аудитории был приличным, так как многие понимали всё с полуслова.
Реализуем наши торговые задумки в этом году и ждём следующей выставки в 2010-м!
© Алексей ТАРАСОВ
Новые комментарии