Вступительное слово
Специально для Хиробот
Вступительное слово
Добрый день!
Неизменный автор и создатель Евгений, великодушно предложил мне поучаствовать в информационном наполнении уже успевшего снискать заслуженную популярность ресурса.
Со своей стороны, я решил с радостью принять это предложение!
Теперь хотел бы немного рассказать о себе и моём «видении», а также на то, на что я буду акцентировать своё внимание.
Я торгую уже пять лет. Раньше торговал акциями на NYSE, сейчас фьючерсами и опционами — на FORTS. В основном, фьючерсами. Я сторонник алгоритмической торговли. То есть, перед тем, как совершить сделку, я стараюсь, чтобы на моей стороне была какая-то положительная статистика. Ещё перед каждой сделкой я должен знать, когда я должен зайти, когда выйти, сколькими лотами я должен зайти и что я буду делать, если что-то пойдёт не так.
Я ратую за диверсифицированный набор торгуемых инструментов и торговых методов в арсенале трейдера. Чем они будут более некореллированными между собой, тем лучше. Торгуемые инструменты рассматриваю только с маржей (плечом).
Скорее всего, на Хиробот'е я буду вести, в основном, разбор торговых алгоритмов, как таковых. Если у кого-то будут вопросы касательно разработки своих методов, буду рад помочь. Однако это будут общие (хотя, возможно, и очень полезные) ответы. Если понадобятся конкретные советы по тому, как улучшить уже существующие системы, то рассматривать буду только уже протестированные системы. Неважно, в программах тех.анализа или вручную, но чтобы была чёткая статистика. Чтобы не терять ни ваше, ни моё время.
Пока нижним порогом рассмотрения будет Фактор Прибыли равный или больший 1,7.
Буду ждать ваших комментариев и конструктивных предложений!
Успехов в торговле и не только в ней!
© Алексей ТАРАСОВ
В квике же ведь как таковом протестировать стретегию на qpile ведь не получится — для этого нужна программа тех. анализа
Евгений Reply:
ноября 25, 2009 at 15:47
Получится, только неудобно это. Поищите статью на сайте «Как протестировать на исторических данных». Но вы правы. лучше и правильней использовать для этих целей теханализ.
Алексей, как Вы считаете, в случае использования нескольких различных стратегий (например работающих на разных интервалах, или использующих разные индикаторы) имеет смысл писать их в 1-м роботе, или же под каждую стратегию писать отдельного робота.
Skyer Reply:
декабря 24, 2009 at 0:31
Space, во-первых, позвольте похвалить ваше стремление сразу использовать несколько стратегий. На самом деле, это очень способствует улучшению конечного результата. Использование уже двух-трёх систем может сильно сгладить кривую капитала.
Что касается, количества роботов, это зависит от самих стратегий. Но, по умолчанию, лучше использовать несколько отдельных. Всё-таки, поправки к алгоритмам будут всегда плюс иногда от каких-то алгоритмов придётся отказаться/заменить другими. Удобнее это делать по отдельности.
Успехов в торговле!