Торговый робот

Уважаемые друзья! Поздравляю Вас с наступающими праздниками! С днем великой ПОБЕДЫ!

Этой статьей я начинаю цикл публикаций, посвященных нюансам написания торговых роботов.

С самой первой публикации мы с Вами говорили о торговых роботах адаптированных для площадки ФОРТС. Настало время разобраться наконец в вопросах, различающих код торгового робота для разных площадок. Вся основная разница в трех моментах:

1. Получение данных по аккаунту;

2. Получение данных текущей позиции;

3. Код класса бумаги.

Теперь по порядку. На ФОРТС состояние счета и доступных средств мы получаем из таблицы «Ограничения по клиентским счетам», и выглядит это так:

MoneyCurrentBalance = GET_VALUE(GET_ITEM("FUTURES_CLIENT_LIMITS",1), "CBPLIMIT")

Этой функцией мы получаем значение поля CBPLIMIT (Лимит открытых позиций) в строке номер 1 таблицы ограничений. Но у некоторых брокеров сейчас в эту таблицу транслируется несколько строк, в которых указываются значения до клиринга, после, залоговые рубли и т.д.  И в строке номер один может не оказаться нужных данных. Из этих строк нужный нам лимит открытых позиций можно отличить по единичке в поле «Коэффициент ликвидности» — это реальные деньги, там где ноль — не смотрим. И чтобы универсализировать процесс, сделаем так:

FOR I FROM 0 TO GET_NUMBER_OF("FUTURES_CLIENT_LIMITS") ' делаем цикл по таблице "Ограничения по счетам"
IF GET_VALUE (GET_ITEM ("FUTURES_CLIENT_LIMITS", I), "LIQUIDITY_COEFF")+0=1
LIMITOPEN=GET_VALUE (GET_ITEM ("FUTURES_CLIENT_LIMITS", I), "CBPLIMIT")+0
VARMARGIN=GET_VALUE (GET_ITEM ("FUTURES_CLIENT_LIMITS", I), "VARMARGIN")+0
ACCRUEDINT=GET_VALUE (GET_ITEM ("FUTURES_CLIENT_LIMITS", I), "ACCRUEDINT")+0
COMISSION=GET_VALUE (GET_ITEM ("FUTURES_CLIENT_LIMITS", I), "TS_COMISSION")+0
ACCOUNT=GET_VALUE(GET_ITEM("FUTURES_CLIENT_LIMITS",I), "TRDACCID")
I=GET_NUMBER_OF("FUTURES_CLIENT_LIMITS")
END IF
END FOR

Делаем цикл перебора строк в этой таблице, и при каждой новой строке смолтрим в поле «Коэффициент ликвидности». Как только находим там единичку — это наша искомая строка. В результате получаем значения лимита открытых позиций, вармаржи, накопленного дохода, комиссии и аккаунта. И не забываем закончить цикл, иначе правильные данные не получим (за исключением варианта, когда искомая строка будет последней).

Как торговому роботу получить данные на площадке ММВБ?

На площадке ММВБ значение доступных средств транслируется в таблицу «Лимиты по денежным средствам», но по мне удобнее брать значение из таблицы «Клиентский портфель»:

GET_VALUE(GET_CLIENT_MARGINAL_PORTFOLIO_INFO(FIRMAMICEX,ACCOUNTMICEX),"IN_ASSETS")

Здесь мы получаем значение доступных средств на начало торгов. Почему из этой таблицы — в ней есть все необходимое, но, как вы уже заметили, в представленной функции есть две переменные: FIRMAMICEX и ACCOUNTMICEX. Они отвечают, как можно догадаться, за идентификаторы «фирмы» и «клиента», естественно эти значения мы получаем автоматически ДО применения функции получения из таблицы «Клиентский портфель»:

ACCOUNTMICEX=GET_VALUE(GET_ITEM("MONEY_LIMITS",1), "CLIENT_CODE")
FIRMAMICEX=GET_VALUE(GET_ITEM("MONEY_LIMITS",1), "FIRMID")

Ситуация аналогична первому примеру для ФОРТС в плане номера строки, из которой мы получаем. Но в QUIK на ММВБ как правило строка в этой таблице одна (если у вас один счет).

Итак, с аккаунтами и средствами разобрались.

Как торговому роботу узнать состояние текущей позиции по определенной бумаге?

На ФОРТС мы делали так:

INSTRUMENT="RIM0"
TP=0 ' объявляем переменную, обнуляем ее, чтоб при каждой итерации торгового робота переменная была объективна
FOR I FROM 0 TO GET_NUMBER_OF("FUTURES_CLIENT_HOLDINGS") ' цикл по таблице "Позиции по клиентским счетам"
IF GET_VALUE (GET_ITEM ("FUTURES_CLIENT_HOLDINGS", I), "SECCODE")=INSTRUMENT ' просматриваем каждую строку в поиске определенного инструмента
TP=GET_VALUE(GET_ITEM("FUTURES_CLIENT_HOLDINGS",I), "TOTAL_NET")+0 ' берем значение поля "текущая чистая позиция"
END IF
END FOR

Все тот же перебор строк, который очень часто применяется в QUIK в силу табличной ориентации последнего. В этому случае мы просматриваем таблицу «Позиции по клиентским счетам» и ищем соответствующий инструмент. Если по жтому инструменту еще не было ни одной сделки и его нет в таблице — этот код его там не найдет, на этот случай у нас есть обнуленная переменная. которая нам скажет что текущая чистая позиция по выбранной бумаге равна нулю. Все верно!

Вариант ММВБ:

TP=0
FOR I FROM 0 TO GET_NUMBER_OF("DEPO_LIMITS") ' делаем цикл по таблице "Лимиты по бумагам"
IF GET_VALUE(GET_ITEM("DEPO_LIMITS",I), "SECCODE")=INSTRUMENT ' ищем строку с выбранным кодом бумаги
TP=GET_VALUE(GET_ITEM("DEPO_LIMITS",I), "CURRENT_BALANCE")+0 ' получаем значение поля "Текущий остаток по бумагам"
END IF
END FOR

В принципе все тоже самое что и на ФОРТС, только таблица и поле другое. Но принцип тот же.

Как торговый робот определяет код класса?

Если на ФОРТС с кодом класса все понятно — для фьючерсов он всегда «SPBFUT» для опционов «SPBOPT», то на ММВБ классов много. и используя один и тот же робот для нескольких бумаг, чтоб каждый раз не прописывать в ручную код класса (который кстати находим в таблице текпараметров) есть простая функция получения кода класса по коду бумаги:

INSTRUMENT="SBER03"
CLASSCODE=GET_VALUE(GET_SECURITY_INFO("",INSTRUMENT),"CLASS_CODE")

Теперь Вы уже можете самостоятельно ориентировать торговых роботов под ту или иную площадку. Наименования полей и таблиц берите из руководства пользователя QUIK.

Спрашивайте!

Евгений Торговый робот QPILE, QUIK, комиссия, механическая торговая система, Торговый робот, ФОРТС, функции QPILE