Торговый робот — сборщик исторических данных из QUIK
Или как выворачивать карманы у QUIK. Как правило, я тестирую какие-то алгоритмы на исторических данных в программах теханализа. Это быстро, относительно просто и дает представление о эффективности той или иной стратегии. Вопрос доверия к результату это отдельная песня, в крайнем случае я тестирую дополнительно стратегию в экселе, или строю тестовый торговый робот в том же QUIK. Но все методы основываются что перед тестами мы имеем исторические данные нужного таймфрейма и нужной бумаги. С OHLC все просто: идем на финам и качаем то что нужно. А если нам нужны, например, значения уровней общего спроса и/или предложения? Или исторические данные по какому-то параметру из таблицы текущих параметров? Такой информации нет в сети (я не видел, по крайней мере), по этому я решил восполнить этот пробел и давно написал торгового робота, который вытаскивает эти данные из графиков QUIK. Для этого нужно построить график цены нужного инструмента и нужного таймфрейма (ТФ). Добавить туда же два (мне надо было два) графика нужных параметров, и присвоить этим графикам идентификаторы VALUE_1 и VALUE_2. В настройках робота указать в переменной INTERVAL выбранный ТФ и запустить робота. В итоге, торговый робот формирует файл C:\DATA.LOG с таким содержанием:
DATE;TIME;VALUE_1;VALUE_2
20100426;224800;399978;399978
20100426;224700;399345;399878
и т.д.
Эти данные загружаем уже в систему теханализа и используем как угодно.
Вот, например, как выглядят уровни общего спроса и предложения на графике QUIK:
График QUIK
Код на QPILE доступен только зарегистрированным пользователям.
Женя эти две переменные можно легче добыть, из текучей таблицы параметров, однако учитывать наиважнейшие параметры не только не имеет никакого смысла, но порой даже и вредно для кошелька, поскольку насколько большой стакан не знает ни кто и есть позыции, которые стоят по году и их не трогают. а на самом деле, я тебе писал и это аксиома, что сколько продают, столько и покупают. имеет значение только каким образом это происходит.
Евгений Reply:
июня 9, 2010 at 22:40
Привет Игорь!
Из таблтекпарам их можно получить, но только на текущий момент. Этот робот — собирает историю по этим параметрам, для анализа.
А вдруг?!