Торговый робот «Ретранслятор»
Всем привет! Пора отпусков закончена — едем дальше!
Достаточно часто у меня спрашивают: как переносить торговые сигналы из сторонних систем теханализа/трейдинга в QUIK? Самый простой способ — это импорт транзакций через текстовый файл. Эта функция давно присутствует в QUIK и прекрасно работает. Но, как обычно, есть одно «но» — в таком случае система теханализа представление не имеет о том, как сложилась «судьба» и отправленного торгового сигнала, исполнился ли он, или система его отклонила и т.д. Я, например, столкнулся с задачей как переносить торговый сигнал из МетаТрейдера в QUIK. Поступил следующим образом: МетаТрейдер при возникновении сигнала, который мне был важен, записывал в текстовый файл единицу если это был сигнал к покупке, или минус единицу, если к продаже. Затем специальный торговый робот в QUIK просматривал этот файл и производит торговые действия непосредственно в QUIK. Стратегия была реверсная. Итак — код торгового робота. Обратите внимание на функцию чтения данных из файла, для ее использования надо заранее завести переменную ERROR, что видно в блоке «Переменные». Также я всегда использую контроль данных: если LAST=0 значит либо неверно указан код инструмента, либо QUIK глюканул и шлет нулевые данные. Реализован блок «Закрытие позиций по времени», которому посвящена отдельная публикация.
Код на QPILE доступен только зарегистрированным пользователям.
Loading ...
Спасибо!
Давно назревала эта идея, не доходили руки.
Евгений, а проверку вы реализовывали? Исполнилась, не исполнилась заявка?
И потом в MT (МетаТрейдер) не передавали результат?
Если есть вариант было бы не плохо написать.
Евгений Reply:
сентября 26, 2010 at 14:11
Привет.
В МТ результат не передавал, МТ просто транслировал сигнал. хотя и механизм передачи можно также организовать.
В вышеприведенном коде конечно же есть проверка исполнения сигнала от МТ.
Зачем функции BUY и SELL принимают единичку в качестве аргумента KEYS?
Евгений Reply:
ноября 23, 2010 at 20:55
Привет.
Дело в том, что функция совсем без аргументов не работает, поэтому просто передаем никому не нужный аргумент KEYS в виде единички.
В свете изменения механизма получения информации в QPILE (www.quik.ru/forum/qpile/62030/62030/) оправдана ли функция PAUSE? Правильно я понимаю, что без получения результата (положительного или отрицательного) об отправленной заявки далее остаток кода выполняться не будет (т.е. это синхронная заявка)? Видит ли остаток кода заявку в соответствующих таблицах или пару сек подождать всё таки придётся?
Евгений Reply:
ноября 25, 2010 at 19:15
Привет.
Паузу в этом виде я применяю только для того, чтоб заявка успела дойти до сервера. Вообще при отправке транзакции есть два (теперь уже три) пути:
1. проверять результат отправки транзакции сразу в цикле, пока результат не равен единице — не выходим из цикла. Но бывают случаи когда отправленную транзакцию сервер вообще не получает — тогда робот зависает в цикле. Можно конечно цикл делать на 100 проверок.
2. Ставить паузу как это я делаю — просто ждем. И в следующей итерации если транзакция не дошла — отправляет еще раз. Что сравнимо и проще чем п.1.
3. Сразу после отправки транзакции опять проверять текпоз и таблицу заявок — усложняет код, и тем более что как правило в своих роботах я делаю отправку транзакции в самом конце логики, чтоб дальше шла только следующая итерация, и так и так проверится текпоз и таблица заявок.
На самом деле здесь вопрос не сколько в методе, сколько в качестве связи квика у пользователя. Если она плохая то ничего не поделаешь.
mercator Reply:
ноября 25, 2010 at 19:22
А как реализовать п.1, т.е. зависнуть пока из функции отправки не придёт какой-то ответ?
Евгений Reply:
ноября 26, 2010 at 11:40
Сама функция отправки выдает МАР, в котором есть переменная:
RESULT DOUBLE Результат выполнения операции. Возможные значения:
«1» – выполнено успешно, «0» – произошла ошибка
FOR RESULT_PROBE FROM 1 TO 100 IF GET_VALUE(TRANS_RESULT, "RESULT")+0=1 RESULT_PROBE=100 ' ВЫХОДИМ ИЗ ЦИКЛА, ТРАНЗАКЦИЯ УСПЕШНА ELSE IF RESULT_PROBE=100 MESSAGE(GET_VALUE(TRANS_RESULT, "DESCRIPTION"),1) END IF END IF END FORЧто то вроде этого. Но этот блок либо получит единицу сразу, либо не получит ее совсем. Поэтому я просто применяю паузу.
mercator Reply:
ноября 25, 2010 at 19:30
Проблема то в том, что заявка может зависнуть где-то в пути аж на минуту. Так получается за это время робот 60 заявок отправит.
Евгений Reply:
ноября 26, 2010 at 11:32
Если Квик повисает надолго — связь обрывается — а в роботе есть контроль соединения с сервером, он просто останавливается.
Евгений Reply:
ноября 25, 2010 at 19:57
В догонку: пауза нужна для того, чтоб робот не увидев изменение текпоза и/или активной заявки не отправлял повторную транзакцию.
mercator Reply:
ноября 27, 2010 at 13:59
В итоге паузу я реализовал следующим образом:
N = GET_NUMBER_OF («ORDERS»)
''' пуляем транзакцию '''
FOR K FROM 1 TO 100000
IF N < GET_NUMBER_OF ("ORDERS")+0
MESSAGE ("(k="& K &") "&RESULT,1)
K = 100000
ELSE
IF K = 99999
MESSAGE ("Транзакция №"& TRID &" хер знает где зависла",2)
END IF
END IF
END FOR
Статистика показала, что заявка становится видимой после 5-20 тыс итераций на 3,3 GHz процессоре. Имхо так лучше, т.к. пауза по времени — это вопрос вероятности, а нужны гарантии, что заявка прошла.
Евгений Reply:
ноября 27, 2010 at 21:27
Интересный подход. Следующая публикация будет на эту тему, со ссылкой на Вас
Евгений, доброй ночи.
В Ваше коде надо кое-что чуть чуть подправить:
1) 039. TRID=TIME&DATE заменить на TRID=TIME, т.к. выдает ошибку: «неправильно указан идентификатор транзакции»
2) 026.IF LAST=0
027.MESSAGE («НЕВЕРНАЯ НАСТРОЙКА КОДА БУМАГИ ИЛИ ФИЛЬТРА!»,1)
028.RETURN
029.END IF
Вообще надо удалить, т.к. на клиринге каждую секунду выдает MESSAGE. Сегодня из-за этого не мог ничего сделать и как в компьютерных игрушках пытался на несколько миллисекунд опередить MESSAGE и ввести логин и пароль по одной букве в Quik ))).
Удалить, т.к. Контроль клирингов ничего не даст, т.к. на Фортсе он пор времени плавающий.
Евгений Reply:
июня 4, 2011 at 20:51
Привет.
1. TRID=TIME => да, привильно. В новых версиях квика разработчики изменили разрядность идентификатора транзакций: уменьшили.
2. Насчет клиринга: клиринги надо все таки фильтровать, я использую такую конструкцию:
'========= КОНТРОЛЬ КЛИРИНГОВIF TIME>=135959 AND TIME<140301RETURNEND IFIF TIME>=184459 AND TIME<190001RETURNEND IF3. На ФОРТС клиринги фиксированные.
bsk Reply:
июня 5, 2011 at 16:21
3. Вы правы, но иногда пишут такое сообщение: «Торги начнутся в 191000»
Евгений Reply:
июня 5, 2011 at 16:23
А, ну да