Архив

Архив Март 2011

Появление новой свечи в торговых роботах

Во многих торговых стратегиях используется факт окончания свечи, например в системах теханализа распространен дефолтный выход на закрытии свечи. Что это значит? Что открытая позиция закроется аккурат на CLOSE текущей свечи. При тестах на истории это несомненно простая операция, а как применить это на практике в QUIK? Ведь получить программным методом факт закрытия свечи очень сложно: это для каждого таймфрейма отслеживать время, отделять минуты, проводить в ними операции, опять отслеживать время, и как только оно равно рассчитанному времени закрытия — проводить операцию. Универсальности в таком торговом роботе будет очень мало, т.к. для каждого таймфрейма расчет должен быть свой. Читать далее...

Манименеджмент в торговых стратегиях

Манименеджмент — Money Management — это управление капиталом, основанное на жестком контроле прибыли и убытков. Данное соотношение подбирается таким образом, чтобы риск потери в каждой конкретной сделке не превышал 3-5% от торгового капитала. Читать далее...

Торговый робот «Автоматическое определение таймфрейма»

Мы часто используем универсальную функцию OHLC, для получения данных по какой-то определенной свече, будь то непосредственно карта OHLC, или объем, или время. Но в данной функции есть четкая привязка к определенному таймфрейму, и к определенному инструменту. И для того чтоб их поменять, требуется изменить настройки в торговом роботе, изменить настройки самого графика, и перезагрузить торгового робота в QUIK. Это правильно для системной работы: один раз настроил и не мешаешь роботу торговать. Но в некоторых торговых стратегиях требуется динамично управлять текущим интервалом на графике. Например при тестировании алгоритма, для поиска какого-то определенного параметра. Да много для чего можно использовать. Читать далее...

Альтернативный автозапуск QUIK

Мы с вами уже рассматривали вопрос автозапуска QUIK. Вещь крайне незаменимая в автоматизации торговли: ведь совместно со стартом QUIK стартуют загруженные в него торговые роботы. Сегодня наш знакомый по публикации «Индикатор ATR для QUIK» товарищ DIM_TRADER предложил альтернативное решение: автозапуск посредством файла .vbs, т.е. «Visual Basic Scripting». Это,  насколько я понимаю, альтернатива .bat файлам, только с мегавозможностями! Читать далее...

Торговая стратегия «Средняя+Параболик»

Как заработать на рынке и остаться в живых? (Забрать свою прибыль?) Этот вопрос мучает многие поколения и  ни кто не решил его  с пользой для себя. Не выжил не один. Столько сколько заработали, столько и проиграли ( в лучшем случае). Каждый день легальных способов отъёма денег у населения становится всё больше и становятся они более ухищрёнными. Крупные участники рынка не жалеют не сил не времени для разработки новейших, самых прогрессивных методик направленных на укрупнение собственного портфеля галопирующими темпами с привлечением новых, не профессиональных участников, способных принести свои деньги на рынок. Биржа ММВБ берёт комиссионные за каждый вздох, брокеры доят  трейдеров с такой силой, как будто их никто не видит. Армагедон.  По другому это назвать сложно. Вся картинка стане выглядеть более привлекательной, если мы вспомним, что имеем дело с хаосом. Читать далее...

Торговый робот «Арбитражер»

Для начала кратко о самой стратегии арбитража, на примере фьючерса на акции Сбербанка, торгующиеся одновременно на площадках ФОРТС и на срочной площадке ММВБ. Актив одинаковый: 100 акций, эмитент тоже. Хорошая пара для автоматического арбитража! Если скачать котировки обоих инструментов и построить в программе теханализа график их разницы — получаем примерно такую картину (часовки): Читать далее...