Архив

Архив Январь 2012

Будем делать торговый робот для анализа фигур «японских свечей»

Типа всяких «молотов», «харами» и т.п. Есть мысль, а главное алгоритм в голове, как сделать универсального робота по анализу рыночных фигур. В отдельном файлике делать описание всевозможных форм свечи, и еще пара файликов с описанием последовательностей свечей для покупки и для продажи. Основная фишка в том, что можно будет как редактировать последовательности и формы свечей, так и добавлять какие то свои фигуры! У многих практикующих трейдеров есть свои взгляды и «чуйка» на фигуры, которые так же забиваются в описательную часть и робот автоматом их определит и подаст сигнал.

Торговый робот будет построен на алгоритме «Тестирование на реальных торгах», поэтому эффективность можно отследить автоматически и достаточно в короткий срок.

У меня есть около сотни различных статей на тему трейдинга разных авторов, среди них несколько посвященных фигурам японских свечей. Самый авторитетный (из того что у меня есть) я полагаю Найсон. Но могу ошибаться.

Внимание вопрос: кому больше доверять в описании как фигур из японских свечей, так и у кого самые точные характеристики свечей как составляющих? Напишите в форму «Контакт» или в комментариях.

И будем приступать. Робот будет сложным, но результат, надеюсь, покажет.

Categories: Новости Tags:

Фигуры

Повторение – мать учения!

Начинаем Новый Учебный год, год Дракона, да ещё и победителя! Поздравляю! Здравствуйте! Итак. Сегодня вспомним, что такое рынок, как развиваются тенденции на рынке и как построить именно свою, неповторимую стратегию для игры на рынке.

Почему аналитики всегда ошибаются? Да потому, что аналитический ум, пытаясь найти выход из какой-то определённой торговой ситуации мгновенно раскладывает её, эту ситуацию, на составляющие и производные… СТОП! У рынка нет математической модели. Да, рынок живой и живёт, но его развитие наиболее всего подходит под описание развития хаоса. Никогда не понятно, что куда, зачем, когда и на сколько. Первое, не слушаем аналитиков и рынок – это хаос, не поддающийся никаким математическим моделям и описаниям. Читать далее...

Тестирование доходности торговых роботов на реальных торгах

Редакция кода от 12 января 2012 года. Архив тоже обновлен.

Дорогие друзья, поздравляю Вас с Новым Годом! Желаю успехов в делах, больших профитов, и чтобы независимо от погоды в Вашей жизни всегда было солнечно!

Теперь к нашей теме. У меня часто спрашивают: как я тестирую торговые стратегии? Раньше тестировал в MultiCharts, но быстро понял, что тесты там не имеют никакого смысла. Во-первых на большом таймфрейме, историю которого можно относительно просто найти в сети, результат получается без учета резких движений цены, без учета спреда, и в итоге мы имеем неверные данные о доходности (по большей части обнадеживающие). Читать далее...