Торговый робот

Редакция кода от 12 января 2012 года. Архив тоже обновлен.

Дорогие друзья, поздравляю Вас с Новым Годом! Желаю успехов в делах, больших профитов, и чтобы независимо от погоды в Вашей жизни всегда было солнечно!

Теперь к нашей теме. У меня часто спрашивают: как я тестирую торговые стратегии? Раньше тестировал в MultiCharts, но быстро понял, что тесты там не имеют никакого смысла. Во-первых на большом таймфрейме, историю которого можно относительно просто найти в сети, результат получается без учета резких движений цены, без учета спреда, и в итоге мы имеем неверные данные о доходности (по большей части обнадеживающие).

В последствии, переложив все тонкости стратегии в код торгового робота, удивляемся, почему он не показывает тех результатов, какие были при тесте. Во-вторых, если тестировать на тиках (на которых тоже нет возможности учитывать спред) то история тиков огромна, и доступна только за текущий день. Т.о. чтоб тестировать на тиках надо запастись терпением, и долго выкачивать историю, чтоб более менее тестировать на бОльшем промежутке времени. Очень неудобно. Справедливости ради скажу что я выкачивал из Квика графики Бидов и Офферов отдельно, загонял их в MultiCharts, и на них тестировал скальпинговые стратегии, но это все равно не то.

По мне — лучший тест — это в реале. Мы тестируем и стратегию, и сам алгоритм торгового робота. Тут есть два пути: учебный счет и реальный счет. На первом, в зависимости от брокера, либо нереальные котировки, либо котировки за какой-нибудь предыдущий день. За то бесплатно и нет риска потерять деньги.

На реальном-же счете — полностью боевые условия, но бабосики родные, заработанные потом и кровью. Что же делать? Правильно, тестируем без денег! Открываем и закрываем позиции «виртуально», запоминая их в памяти робота, нанося соответствующие метки на сам график для визуализации, и записывая в файл лог сделок, для последующего анализа. Таким образом достигаем всех наших целей. Да, долго, но зато 99% верный результат, 1% погрешности остается из-за того, что мы не используем стакан котировок, хотя это тоже важно, но приблизительно можно тоже эмулировать.

В качестве примера рассмотрим простенький торговый робот, построенный на базе популярной стратегии «PARABOLIC_SAR». Алгоритм:

1) если параболик выше котировки — лонг, ниже — шорт. Реверс. Контроль периодичности лонг\шорт\лонг...

2) тейкпрофит и стоплосс в пунктах

Для контроля торговых действий заводим глобальную переменную ТР, в которой мы будем запоминать текущую позицию. Создаем график цены настроенной бумаги, присваиваем ему идентификатор, добавляем прямо на него график индикатора PARABOLIC_SAR, ему тоже назначаем идентификатор. прямо на этот график будут наноситься автоматически метки — цветные кружки (заранее заготовленные файлики bmp, они должны лежать в тойже папке что  и робот, мной они уже заготовлены и находятся в архиве с кодом). Робот сам создает текстовый файл с логом сделок и пищет туда все «торговые» действия.

Вот скриншот графика с метками и таблицы самого торгового робота:

Тестирование торгового робота

Зеленый кружок — вошли в лонг. Желтый — выход. Если желтый сверху лонга — значит вышли по тейку, снизу — по стопу. Красный — шорт. Если прочитать всю историю трех сделок со скриншота то получится так: вошли в лонг — вышли по тейку:прибыль. Затем вошли в шорт, выбило по стопу:убыток. Потом опять в лонг, опять тейк:прибыль.

К каждой метке есть комментарий, если навести курсор на саму метку и подержать — отобразится подсказка с подробностями.

А вот так выглядит файл с «историей» этих сделок:

20120104 114330
20120104 114330 1 142930 142930
20120104 114506  ТЕЙКПРОФИТ  143030 143040 100
20120104 115548 -1 142935 142945
20120104 120102  СТОПЛОСС  143030 143035 5
20120104 120218 1 143065 143060
20120104 120310  ТЕЙКПРОФИТ  143175 143185 115
20120104 122210 -1 143785 143795

Первая строка — это старт робота. он пишет дату и время. Это нужно для того, если тестируем несколько дней подряд сразу видеть границы дней.

Вторая строка — вошли в лонг. Видим дату и время сделки, «1» — это текущая позиция, 142930 — это цена по которой вошли (текущий оффер на момент входа), и последняя цифра — это текущая котировка на момент входа. Т.е. все входя и выходы мы делаем по соответствующему офферу или биду (в зависимости от направления), этим достигается учет спреда.

Третья строка — наш выход по тейку. Соответственно 143030 — цена выхода (в роботе настройка тейкпрофит=100 пунктов, и как видим тейк «сработал» именно на этом уровне, этим мы «эмулируем» стакан).  143040 — текущая котировка на момент выхода, 100 — это профит ). профит в течении дня суммируется, и в конце дня мы можем оценить его целиком.

Есть еще синии метки — это реверс, который происходит когда у нас например открыт лонг, стоп и тейк еще не сработали, а параболик показал шорт — мы переворачиваемся.

В роботе предусмотрен контроль направления, это значит что мы обязательно чередуем лонги и шорты. Два раза в лонг подряд мы не входим. В конце дня тестирования неожиданно получилась Елка:)

Ну еще в коде есть фенечки типа раскраски таблицы робота в зависимости от направления — чтоб при одном взгляде на нее было понятно что он делает. применены блоки контроля данных — если робот не получает чтото нужного он об этом пишет, отслеживает время сессии и время клирингов на ФОРТС.

Код на QPILE и архив с файлами доступен только зарегистрированным пользователям.

Для тех кто видит мои идиотские рисунки впервые — не гадайте, это робот на сцене