Торгуем по Мувинг Эверейдж

Хочешь заработать? Читай.

Если вы читаете мои статьи вдумчиво, то точно знаете, что 80% ваших мыслей о движении цен — это заблуждение. 80% сделок убыточны. 80% трейдеров, торгующих сегодня, через год разорят свои портфели. И если вы, сегодняшний трейдер, роняете бутерброд и он падает не маслом вниз — это означает лишь одно: вы даже масло намазываете на хлеб не с той стороны.
Начинаем менять ситуацию, учимся торговать по самому серьёзному индикатору, на мой взгляд, Moving Average.

Начинаем всё, вышеперечисленное, правильно. Для чего на уже выведенный график цены и обьёма, в квике, накладываем график moving average c периодом расчёта 20 и в поле цены выбираем «Median». Готово. Рыночный индикатор Moving Average показывает нам среднее значение цены за 20 периодов. Почему за 20? Просто, для примера, свою цифру сможете взять любую, какая больше нравится. Итак, берём индикатор с усреднённым значение цены за последние 20 периодов. Сильнейший индикатор, который никогда не врёт — это индикатор цены или даже сама цена, с ней и будем работать.

Для начала разберём что именно и как читать. Проще простого, если ценовые свечки находятся над графиком Moving Average, то есть вверху — значит на рынке « свирепствует» повышательный тренд и строить свою торговлю надо на покупках.Исходя из того, что теперь всё начинаем делать осмысленно, правильно, покупаем только тогда, когда ценовые свечки находятся максимально близко к индикатору или касаются его. При условии, что из всех ценных бумаг вы выбрали акции сбербанка обыкновенные, а именно их я и советую (хорошая ликвидность и лёгкие движения, и вверх, и вниз), после того, как позиция открыта, вы должны, несмотря на то, что позицию вы открыли по лучшей цене, выставить стоп-лоссовую заявку равную 20 пипсам и тейкпрофитную, равную 40 пипсам. Границы для стоп-лосса и тейк-профита можно расширить, но это индивидуальные решения, их надо разбирать в частном порядке, однако выставлять их нужно обязательно особенно на начальных периодах торговли,  так как они учат с одной стороны не передерживать позиции, с другой фиксировать убыток, как только он возник. Нельзя давать убыткам разрастаться. Вашим любимым делом должна стать фиксация маленьких убытков. Держать убыточные позиции, если вы хотите здесь заработать, «до последней капли крови» нельзя.

Если с этим понятно, идём дальше. График вверху, ценовые свечки под ним, внизу. Это обозначает, что тренд падающий и ваши действия просты до банальности. Самая опасная операция на рынке ценных бумаг, да и на любом рынке — шорт. Поэтому в шорт, на весь портфель никогда не входим. Это операция профессионалов, попадёте правильно и без того заработаете не мало, поэтому никаких сорвиголов. Вход в шорт максимально на 50% портфеля. Продавать надо, когда свечки цены находятся либо максимально близко к индикатору, либо касаются его. Точно так-же, как и случае лонга после того, как позиция открыта выставляем стоплоссовую и тейкпрофитную заявки. Чуть было не упустил из вида: тайм фрейм (ТФ), ТФ на графике делаем равным 15 минутам. Хорош он тем, что сигналы генерирует чётко и своевременно, а минус, то, что сигналов много и многие из них ложные. Поэтому для начала берём ТФ 1 час и по мере освоения ТФ уменьшаем, что бы не заснуть, да и заработать получится значительно больше.

Очень хороший индикатор для сознания на нём,  Moving Average, прибыльной торговой стратегии и дальнейшей автоматизации торгов на этой базе.

На сегодня всё. Всем желаю хорошего трейда. Напоминаю, обучение торговле с профитом,  здесь. Жду ваши вопросы.

Игорь.

  1. Kalinin4
    10 Февраль 2014 в 15:21 | #1

    Игорь, добрый день.

    Написал робота по этой стратегии. Есть пара вопросов.

    Пока рынок идет, робот зарабатывает. За две недели теста было порядка 120 пунктов на сбере. Однако начавшийся в четверг вечером перед закрытием запил слил все что нажито непосильным трудом в пыль))

    Теперь собственно вопросы (ТФ15):

    1. Сейчас робот направление открытия определяет по закрытию предыдущей свечи. Есть ли смысл, увеличивать количество просматриваемых свечей (например если закрытия 4 свечей выше мувинга, открываемся от лонга)?

    2. Есть ли смысл добавлять фильтр по мувингу? Например при лонге, если значаения мувинга предыдущей свечи больше чем мувинга на четвертой свече на 5 пунктов и каждый и все мувинги до 4-го больше каждого на пункт, то значит хорошее движение и можем открывать лонг.

    3. Вопрос, касательно трейлинга. Сейчас робот тащит стоп за ценой до цены сделки. После чего цена отпускается. При таком раскладе имеем установленный профит, безубыток, короткий лосс если цена шла в нашем направлении какое то время, полный лосс если зашли на экстремуме. Целесообразен ли такой подход? Целесообразен ли тут вообще трейлинг? целесообразно ли трейлингом тащить и дальше, не останавливаясь на цене сделки?

    4. Целесообразно ли убрать открытие новой сделки на той же свече, на которой вышли по стопу? Если есть смысл запрещать, то запрещать любое открытие или только в том же направлении в котром сделка была открыта ранее и вышли по стопу?

    Пока вроде все вопросы которые возникли в процессе тестирования.

    re177 Reply:

    Kalinin4 добрый день. Отвечаю:

    1. Открытие по пересечению мувингов.

    2. Фильтр — это временные ограничения, до и после отправки транзакций. Определите, для себя, самостоятельно. Смысл есть.

    3. Трейлинг. Как спрашиваете, так и сделайте, в безубыток.

    4. Да, надо запретить. После стопа робот должен найти новый сигнал на вход, в любом направлении.

  2. Kalinin4
    11 Февраль 2014 в 13:46 | #2

    Игорь, спасибо за консультацию, учту и продолжу тест.

  3. Kalinin4
    2 Апрель 2014 в 00:23 | #3

    Своего рода отчет.

    SRH4 закончил в нуле, отбив сливы во время отладки.

    SRM4 март закрыл +120.

    Практически в полном автомате (ТФ15). Все ручное воздействие на робота заключалось в выключении до запрограммированного окончания сессии (впрочем не всегда удачно))).

    с 12-го числа 36 сделок, соотношение убыточных и прибыльных сделок 50/50.

    Ну и, как водится ряд возникших вопросов:

    1. Как Вы можете оценить этот результат (сам оцениваю неплохо, так как это только второй робот который так кропотливо но устойчиво собирал)?

    2. Каким объемом депо лучше торговать?

    3. Что вы думаете про методы расчета оптимального соотношения по винсу (в инете мнения разнятся от сугубо положительных, до резко отрицательных)?

    4. Все Ваши рекомендации учел, стало лучше, только не разобрался с задержкой перед транзакцией. Что она дает? Например цена достигла запрограммированного уровня — включили задержку. Пусть ловим лонг: отсчитали время, проверили цену, цена ушла вверх — покупаем? а если вниз — то что? Отчитываем еще и еще, ожидая когда она уйдет вверх и тогда покупаем, а если свеча закрылась под мувингом, то отменяем вход?

    5. Появилось ощущение, что 40п профита можно увеличить до 60, есть смысл?

    6. Также появилось ощущение, что если данную стратегию применить к ТФ Н4, а робота переписать с функцией переноса овернайт, то можно собирать профиты по 300-500 п. есть ли смысл или это просто такая кратковременная картина на графике?

  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.