Типа всяких «молотов», «харами» и т.п. Есть мысль, а главное алгоритм в голове, как сделать универсального робота по анализу рыночных фигур. В отдельном файлике делать описание всевозможных форм свечи, и еще пара файликов с описанием последовательностей свечей для покупки и для продажи. Основная фишка в том, что можно будет как редактировать последовательности и формы свечей, так и добавлять какие то свои фигуры! У многих практикующих трейдеров есть свои взгляды и «чуйка» на фигуры, которые так же забиваются в описательную часть и робот автоматом их определит и подаст сигнал.
Торговый робот будет построен на алгоритме «Тестирование на реальных торгах», поэтому эффективность можно отследить автоматически и достаточно в короткий срок.
У меня есть около сотни различных статей на тему трейдинга разных авторов, среди них несколько посвященных фигурам японских свечей. Самый авторитетный (из того что у меня есть) я полагаю Найсон. Но могу ошибаться.
Внимание вопрос: кому больше доверять в описании как фигур из японских свечей, так и у кого самые точные характеристики свечей как составляющих? Напишите в форму «Контакт» или в комментариях.
И будем приступать. Робот будет сложным, но результат, надеюсь, покажет.
Повторение – мать учения!
Начинаем Новый Учебный год, год Дракона, да ещё и победителя! Поздравляю! Здравствуйте! Итак. Сегодня вспомним, что такое рынок, как развиваются тенденции на рынке и как построить именно свою, неповторимую стратегию для игры на рынке.
Почему аналитики всегда ошибаются? Да потому, что аналитический ум, пытаясь найти выход из какой-то определённой торговой ситуации мгновенно раскладывает её, эту ситуацию, на составляющие и производные… СТОП! У рынка нет математической модели. Да, рынок живой и живёт, но его развитие наиболее всего подходит под описание развития хаоса. Никогда не понятно, что куда, зачем, когда и на сколько. Первое, не слушаем аналитиков и рынок – это хаос, не поддающийся никаким математическим моделям и описаниям. Читать далее...
Редакция кода от 12 января 2012 года. Архив тоже обновлен.
Дорогие друзья, поздравляю Вас с Новым Годом! Желаю успехов в делах, больших профитов, и чтобы независимо от погоды в Вашей жизни всегда было солнечно!
Теперь к нашей теме. У меня часто спрашивают: как я тестирую торговые стратегии? Раньше тестировал в MultiCharts, но быстро понял, что тесты там не имеют никакого смысла. Во-первых на большом таймфрейме, историю которого можно относительно просто найти в сети, результат получается без учета резких движений цены, без учета спреда, и в итоге мы имеем неверные данные о доходности (по большей части обнадеживающие). Читать далее...
Все не дает мне покоя таблица всех сделок. Мы уже с вами пробовали использовать визуально ее данные. в торговых роботах «Индикатор» и «Индикатор-2». Получилось в принципе неплохо. Но что-то не давало мне это покоя. По сути там использовали временной промежуток «назад», и видели лишь последнюю динамику. Это может интересно для скальпинга, но для трейдеров, ведущих работу на бОльших таймфреймах было малоинформативно. Поэтому я сделал новый индикатор по тому же принципу, но который привязан к определенному графику с определенным таймфреймом. Читать далее...
Редакция кода от 30 сентября2011.
Добавилась возможность исключать определенные коды бумаг из поля зрения робота (например долгосрочные позиции). Учтен номер счета на ММВБ. Переработан блок условий для ММВБ.
Окончательная редакция. Все заявленные функции.
Всем привет! Был в отпуске, вернулся, отдохнул, снова в бой!
Мы уже с Вами рассматривали пример торгового робота, который при открытии позиции трейдером, ставит стопзаявку и лимит-тейкпрофит на заданных уровнях, вот код этого торгового робота. Он умел работать с определенным, заранее настроенным инструментом, размеры тейкпрофита и стоплосса задавались абсолютными цифрами. В этом несомненно плюс: например есть в квике долгосрочные позиции, как например у меня золото несколько месяцев висело (весьма удачно, кстати), и трейдер торгует другими бумагами, по одной (или нескольким) из которых загружен торговый робот «Дефендер». В этом случае робот видит только определенный, заранее заданные бумаги и не трогает все остальные. Читать далее...
В продолжении нашего знакомства с нанесением меток на графики в QUIK и созданием этим способом пользовательских индикаторов, предлагаю познакомиться с простым, но тем не менее интересным решением индикации потенциального объема. Идея проста. Каждую итерацию получаем текущий объем настроенного таймфрема. Делим этот объем на количество прошедших секунд с начала текущей свечи, и умножаем на количество секунд оставшихся до окончания свечи. Т.е. как бы постоянно оцениваем колебания объема, определяем средний и рассчитываем потенциальный. Читать далее...
Друзья!
Представляю нового информационного партнера сайта HiRobot.ru — журнал «F&O»!
Журнал F&O — ежемесячное специализированное издание о биржевой торговле. Освещает проблемы и перспективы фондового рынка, новости и события, практику и личный опыт профессиональных инвесторов, <портреты> инструментов, технический анализ и торговые стратегии. В выпусках журнала также представлены интервью с частными инвесторами, представителями ведущих инвестиционных компаний и аналитиками.
Основное преимущество журнала — возможность <познакомиться> с людьми, работающими на биржах (с помощью интервью, репортажей и авторских материалов) и получить от них практические рекомендации по осуществлению торговых операций.
Журнал содержит три большие раздела, рассчитанные на разный уровень подготовки читателей. Материалы будут интересны как тем, для кого биржа является областью профессиональной деятельности, так и тем, кто только открывает для себя этот сегмент финансового рынка.
Будем рады видеть Вас в числе читателей!
Журнал «F&O»
Во многих торговых стратегиях используется факт окончания свечи, например в системах теханализа распространен дефолтный выход на закрытии свечи. Что это значит? Что открытая позиция закроется аккурат на CLOSE текущей свечи. При тестах на истории это несомненно простая операция, а как применить это на практике в QUIK? Ведь получить программным методом факт закрытия свечи очень сложно: это для каждого таймфрейма отслеживать время, отделять минуты, проводить в ними операции, опять отслеживать время, и как только оно равно рассчитанному времени закрытия — проводить операцию. Универсальности в таком торговом роботе будет очень мало, т.к. для каждого таймфрейма расчет должен быть свой. Читать далее...
Мы часто используем универсальную функцию OHLC, для получения данных по какой-то определенной свече, будь то непосредственно карта OHLC, или объем, или время. Но в данной функции есть четкая привязка к определенному таймфрейму, и к определенному инструменту. И для того чтоб их поменять, требуется изменить настройки в торговом роботе, изменить настройки самого графика, и перезагрузить торгового робота в QUIK. Это правильно для системной работы: один раз настроил и не мешаешь роботу торговать. Но в некоторых торговых стратегиях требуется динамично управлять текущим интервалом на графике. Например при тестировании алгоритма, для поиска какого-то определенного параметра. Да много для чего можно использовать. Читать далее...
Мы с вами уже рассматривали вопрос автозапуска QUIK. Вещь крайне незаменимая в автоматизации торговли: ведь совместно со стартом QUIK стартуют загруженные в него торговые роботы. Сегодня наш знакомый по публикации «Индикатор ATR для QUIK» товарищ DIM_TRADER предложил альтернативное решение: автозапуск посредством файла .vbs, т.е. «Visual Basic Scripting». Это, насколько я понимаю, альтернатива .bat файлам, только с мегавозможностями! Читать далее...
Loading ...
Новые комментарии