Торговый робот

Редакция кода от 12 января 2012 года. Архив тоже обновлен.

Дорогие друзья, поздравляю Вас с Новым Годом! Желаю успехов в делах, больших профитов, и чтобы независимо от погоды в Вашей жизни всегда было солнечно!

Теперь к нашей теме. У меня часто спрашивают: как я тестирую торговые стратегии? Раньше тестировал в MultiCharts, но быстро понял, что тесты там не имеют никакого смысла. Во-первых на большом таймфрейме, историю которого можно относительно просто найти в сети, результат получается без учета резких движений цены, без учета спреда, и в итоге мы имеем неверные данные о доходности (по большей части обнадеживающие). Читать далее...

Все не дает мне покоя таблица всех сделок. Мы уже с вами пробовали использовать визуально ее данные. в торговых роботах «Индикатор» и «Индикатор-2». Получилось в принципе неплохо. Но что-то не давало мне это покоя. По сути там использовали временной промежуток «назад», и видели лишь последнюю динамику. Это может интересно для скальпинга, но для трейдеров, ведущих работу на бОльших таймфреймах было малоинформативно. Поэтому я сделал новый индикатор по тому же принципу, но который привязан к определенному графику с определенным таймфреймом. Читать далее...

В продолжении нашего знакомства с нанесением меток на графики в QUIK и созданием этим способом пользовательских индикаторов, предлагаю познакомиться с простым, но тем не менее интересным решением индикации потенциального объема. Идея проста. Каждую итерацию получаем текущий объем настроенного таймфрема. Делим этот объем на количество прошедших секунд с начала текущей свечи, и умножаем на количество секунд оставшихся до окончания свечи. Т.е. как бы постоянно оцениваем колебания объема, определяем средний и рассчитываем потенциальный. Читать далее...

Во многих торговых стратегиях используется факт окончания свечи, например в системах теханализа распространен дефолтный выход на закрытии свечи. Что это значит? Что открытая позиция закроется аккурат на CLOSE текущей свечи. При тестах на истории это несомненно простая операция, а как применить это на практике в QUIK? Ведь получить программным методом факт закрытия свечи очень сложно: это для каждого таймфрейма отслеживать время, отделять минуты, проводить в ними операции, опять отслеживать время, и как только оно равно рассчитанному времени закрытия — проводить операцию. Универсальности в таком торговом роботе будет очень мало, т.к. для каждого таймфрейма расчет должен быть свой. Читать далее...

Мы часто используем универсальную функцию OHLC, для получения данных по какой-то определенной свече, будь то непосредственно карта OHLC, или объем, или время. Но в данной функции есть четкая привязка к определенному таймфрейму, и к определенному инструменту. И для того чтоб их поменять, требуется изменить настройки в торговом роботе, изменить настройки самого графика, и перезагрузить торгового робота в QUIK. Это правильно для системной работы: один раз настроил и не мешаешь роботу торговать. Но в некоторых торговых стратегиях требуется динамично управлять текущим интервалом на графике. Например при тестировании алгоритма, для поиска какого-то определенного параметра. Да много для чего можно использовать. Читать далее...

Для начала кратко о самой стратегии арбитража, на примере фьючерса на акции Сбербанка, торгующиеся одновременно на площадках ФОРТС и на срочной площадке ММВБ. Актив одинаковый: 100 акций, эмитент тоже. Хорошая пара для автоматического арбитража! Если скачать котировки обоих инструментов и построить в программе теханализа график их разницы — получаем примерно такую картину (часовки): Читать далее...

Почему в стандартном QUIK нет встроенного индикатора ATR (Average True Range) — тайна покрытая мраком. Хотя разработчики давно обещают его сделать. Но думаю это временно и, наверное, в следующих ближайших версиях он появится. Но нам то работать надо уже сейчас, а не ждать когда он будет встроенным. Читать далее...

Редакция кода от 14 ноября 2011г.

Постоянный читатель этого сайта ув.Camill, при обсуждении предыдущей версии торгового робота «Индикатор», предложил вести учет не по количеству сделок отдельно «Продажа» и «Покупка» из таблицы всех сделок, а по объемам в них. От себя я добавил дополнительный фильтр по конкретному инструменту, и убрал функцию замены символа  — теперь при любом объеме индикаторы прогресса рисуются только используя символ «|». Читать далее...

Дорогие друзья! От всей души поздравляю Вас с наступающими Новым Годом и Рождеством Христовым! Год был трудный, но мы выдержали все его перепетии, обогатились опытом, новыми знаниями, поставили новые цели! И дай Бог чтоб все наши желания, надежды исполнились в следующем году Кролика! Кролик это не только ценн... тьфу, не только МИРНОЕ животное, но и плодится в геометрической прогрессии, поэтому всем нам желаю создать торговый робот «кролик» который с такой же скоростью будет плодить нам денюшку!

А пока я дарю вам Елку! Читать далее...

Буквально лакмусовая бумажка. Представьте большой-большой котел в котором варятся быки и медведи. Ну может не варятся еще, живые еще в общем. Вода как обычно мутная, и кто там больше вкуса дает непонятно. Берем бумажку и суем в котел — красная — медведи благоухают, зеленая — быки навар дают. Но самое главное это надо делать моментально, иначе теряется смысл. подобный функционал в QUIK есть — в таблице текущих параметров добавляем все классы и бумаги, настраиваем подсветку строк и смотрим на это все разноцветное хозяйство: все бумаги не помещаются в таблицу, визуально сложно оценить ситуацию. И закрываем таблицу как бесполезную. Читать далее...