Торговый робот «Ретранслятор»

22 сентября 2010 23 комментария

retВсем привет! Пора отпусков закончена — едем дальше!

Достаточно часто у меня спрашивают: как переносить торговые сигналы из сторонних систем теханализа/трейдинга в QUIK? Самый простой способ — это импорт транзакций через текстовый файл. Эта функция давно присутствует в QUIK и прекрасно работает. Но, как обычно, есть одно «но» — в таком случае система теханализа представление не имеет о том, как сложилась «судьба» и отправленного торгового сигнала, исполнился ли он, или система его отклонила и т.д. Я, например, столкнулся с задачей как переносить торговый сигнал из МетаТрейдера в QUIK. Поступил следующим образом: МетаТрейдер при возникновении сигнала, который мне был важен, записывал в текстовый файл единицу если это был сигнал к покупке, или минус единицу, если к продаже. Затем специальный торговый робот в QUIK просматривал этот файл и производит торговые действия непосредственно в QUIK. Читать далее...

Торговый робот — «Уходя гасите всех!»

bombaВ предыдущей публикации мы рассмотрели код торгового робота, который снимает активные заявки по прошествии заданного времени, с момента их постановки в систему. Сейчас мы познакомимся с подобным, простым сервисным роботом, который в определенное время закрывает открытые позиции по выбранному инструменту. Читать далее...

Торговый робот — таймер

timerПродолжаем серию простых торговых роботов, выполняющих сервисные функции. Сегодня рассмотрим алгоритм снятия активных заявок по таймеру, и заодно научимся работать с темпоральными значениями заявок. Итак, что умеет этот торговый робот:

  • отслеживать факт соединения с сервером;
  • определять серверное время;
  • функционировать в заданном пользователем промежутке между началом и окончанием сессии;
  • отфильтровывать активные заявки по времени постановки;
  • снимать активные заявки, с момента постановки которых прошло больше времени, чем заданно пользователем. Читать далее...

Торговый робот — сборщик исторических данных из QUIK

SborИли как выворачивать карманы у QUIK. Как правило, я тестирую какие-то алгоритмы на исторических данных в программах теханализа. Это быстро, относительно просто и дает представление о эффективности той или иной стратегии. Вопрос доверия к результату это отдельная песня, в крайнем случае я тестирую дополнительно стратегию в экселе, или строю тестовый торговый робот в том же QUIK. Но все методы основываются что перед тестами мы имеем исторические данные нужного таймфрейма и нужной бумаги. С OHLC все просто: идем на финам и качаем то что нужно. А если нам нужны, например, значения уровней общего спроса и/или предложения? Читать далее...

Как торговому роботу получить котировки из графика 2 часть

ohlc2Мы уже рассматривали код торгового робота, который получает OHLC по номеру свечи из графика. Но в первоначальном варианте этого кода, таймфрейм был ограничен 1 — 60 минутами, т.е. «часовками». Сейчас я переделал код, чтоб можно было получать длительные таймфреймы, в т.ч. «дневки» и «недельки» и даже, не побоюсь этого слова, «месячные»! Отличие — в блоке анализа переменной INTERVAL, и если она отрицательная (в случаях дневок и более) или больше 60 — меняется переменная таймфрейма подстановки в функцию получения данных свечи из графика, а переменная перебора времени та же самая. Функция готовая, ее можно использовать. Т.к. функция очень востребована, выкладываю в свободном доступе. Читать далее...

RSS подписка

rssГде-то видел в сети фразу «Кто подключит RSS — тот получит Мерседес» 🙂 Мерседесов у меня, к сожалению (наверное) нету, но я рекомендую использовать эту функцию, чтобы оперативно получать уведомления о новых публикациях на сайте «Торговый робот». Сейчас начинается все самое интересное!

Счастливых праздников и выходных!

Categories: Новости Tags:

Особенности торговых роботов для ММВБ

mixecУважаемые друзья! Поздравляю Вас с наступающими праздниками! С днем великой ПОБЕДЫ!

Этой статьей я начинаю цикл публикаций, посвященных нюансам написания торговых роботов.

С самой первой публикации мы с Вами говорили о торговых роботах адаптированных для площадки ФОРТС. Настало время разобраться наконец в вопросах, различающих код торгового робота для разных площадок. Вся основная разница в трех моментах:

1. Получение данных по аккаунту;

2. Получение данных текущей позиции;

3. Код класса бумаги.

Теперь по порядку. На ФОРТС состояние счета и доступных средств мы получаем из таблицы «Ограничения по клиентским счетам», и выглядит это так: Читать далее...

Таблица всех сделок в торговом роботе

alltradesЗолушка, в небезызвестной сказке, проводила мероприятия, по сортировке крупы. Скорость, после применения средства «Фея», была высока, тем более что эту работу переложили на мышей, на условиях спонсорской помощи, в конечном итоге. Хотя вся слава досталась Золушке. Так и мы сегодня, с помощью торгового робота, будем рассортировывать маркетные сделки, из таблицы всех сделок, на сделки с операцией инициатора сделки «покупка» и «продажа». Дело не хитрое, но когда сделок много, нужно чтоб подсчет происходил точно и быстро. Читать далее...

Торговые роботы и фракталы

фрактал«Фрактальная геометрия, один из инструментов теории хаоса, используется для изучения феноменов, которые являются хаотическими только с точки зрения евклидовой геометрии и линейной математики. Фрактальный анализ произвел революцию в характере исследований, ведущихся в несметном количестве различных областей науки: метеорологии, медицине, геологии, экономике, метафизике. Эта новая перспективная стратегия обладает потенциалом глубокого воздействия на всех из нас, сильно изменив нашу жизнь. Фрактальный анализ — новая мощная парадигма. Вместе с квантовой механикой и теорией относительности, это новый научный мир, некогда приоткрывшийся Галилею.» Это цитата из, наверное, бессмертного труда Билла Вильямса Читать далее...

Расчет размера позиции в торговых роботах

30 декабря 2009 4 комментария

Размер позиции в торговом роботеПоздравляю всех с наступающим новым годом и Рождеством! Хочу пожелать любви, мудрости и конечно же прибыли!

Но, праздники праздниками, а работать надо. Сегодня мы обсудим алгоритмы получения текущего баланса и расчета открываемой позиции. Расчет у нас пока будет простой — на основе заданного процента от доступного капитала. В случае с акциями все просто — за нее мы платим столько, сколько она стоит. А вот с фьючерсами несколько сложнее, там мы платим гарантийное обеспечение, которое не равно стоимость самого контракта. Рассмотренный алгоритм можно применять в т.ч. в коммерческих версиях моих торговых роботов. Читать далее...