В предыдущей публикации мы рассмотрели код торгового робота, который снимает активные заявки по прошествии заданного времени, с момента их постановки в систему. Сейчас мы познакомимся с подобным, простым сервисным роботом, который в определенное время закрывает открытые позиции по выбранному инструменту. Читать далее...
Продолжаем серию простых торговых роботов, выполняющих сервисные функции. Сегодня рассмотрим алгоритм снятия активных заявок по таймеру, и заодно научимся работать с темпоральными значениями заявок. Итак, что умеет этот торговый робот:
QUIK, Начинающим, Полезные программы для QUIK, Торговый робот
Или как выворачивать карманы у QUIK. Как правило, я тестирую какие-то алгоритмы на исторических данных в программах теханализа. Это быстро, относительно просто и дает представление о эффективности той или иной стратегии. Вопрос доверия к результату это отдельная песня, в крайнем случае я тестирую дополнительно стратегию в экселе, или строю тестовый торговый робот в том же QUIK. Но все методы основываются что перед тестами мы имеем исторические данные нужного таймфрейма и нужной бумаги. С OHLC все просто: идем на финам и качаем то что нужно. А если нам нужны, например, значения уровней общего спроса и/или предложения? Читать далее...
Мы уже рассматривали код торгового робота, который получает OHLC по номеру свечи из графика. Но в первоначальном варианте этого кода, таймфрейм был ограничен 1 — 60 минутами, т.е. «часовками». Сейчас я переделал код, чтоб можно было получать длительные таймфреймы, в т.ч. «дневки» и «недельки» и даже, не побоюсь этого слова, «месячные»! Отличие — в блоке анализа переменной INTERVAL, и если она отрицательная (в случаях дневок и более) или больше 60 — меняется переменная таймфрейма подстановки в функцию получения данных свечи из графика, а переменная перебора времени та же самая. Функция готовая, ее можно использовать. Т.к. функция очень востребована, выкладываю в свободном доступе. Читать далее...
Уважаемые друзья! Поздравляю Вас с наступающими праздниками! С днем великой ПОБЕДЫ!
Этой статьей я начинаю цикл публикаций, посвященных нюансам написания торговых роботов.
С самой первой публикации мы с Вами говорили о торговых роботах адаптированных для площадки ФОРТС. Настало время разобраться наконец в вопросах, различающих код торгового робота для разных площадок. Вся основная разница в трех моментах:
1. Получение данных по аккаунту;
2. Получение данных текущей позиции;
3. Код класса бумаги.
Теперь по порядку. На ФОРТС состояние счета и доступных средств мы получаем из таблицы «Ограничения по клиентским счетам», и выглядит это так: Читать далее...
Золушка, в небезызвестной сказке, проводила мероприятия, по сортировке крупы. Скорость, после применения средства «Фея», была высока, тем более что эту работу переложили на мышей, на условиях спонсорской помощи, в конечном итоге. Хотя вся слава досталась Золушке. Так и мы сегодня, с помощью торгового робота, будем рассортировывать маркетные сделки, из таблицы всех сделок, на сделки с операцией инициатора сделки «покупка» и «продажа». Дело не хитрое, но когда сделок много, нужно чтоб подсчет происходил точно и быстро. Читать далее...
Поздравляю всех с наступающим новым годом и Рождеством! Хочу пожелать любви, мудрости и конечно же прибыли!
Но, праздники праздниками, а работать надо. Сегодня мы обсудим алгоритмы получения текущего баланса и расчета открываемой позиции. Расчет у нас пока будет простой — на основе заданного процента от доступного капитала. В случае с акциями все просто — за нее мы платим столько, сколько она стоит. А вот с фьючерсами несколько сложнее, там мы платим гарантийное обеспечение, которое не равно стоимость самого контракта. Рассмотренный алгоритм можно применять в т.ч. в коммерческих версиях моих торговых роботов. Читать далее...
Как говорится — возвращаясь к напечатанному. Мы уже рассматривали трепанацию стакана в одной из прошлых статей. Теперь заглянем еще глубже. поводом послужили два фактора: один из посетителей попросил поподробнее рассказать о структуре стакана, и я после семинаров о скальпинге начал пристально присматриваться к стакану, особенно к движениям которые в нем происходят. И мне его вид показался больно уж неинформативным, спред числом не видно, визуально определить пустоты внутри офферов или бидов вообще не реально. Поэтому я решил написать торговый робот, который получив данные из стакана преподнесет мне их в более удобном виде. Читать далее...
Давно планировал поэкспериментировать с автоматическим построением этих уровней, заодно разобраться с возможностью оставлять метки на графиках. Недавно выдалось свободное время — результат небольшой робот, который в указанном диапазоне свеч ищем два экстремума и строит по ним некое подобие линии, объединяющую эти два экстремума. Конечно же, для правильной оценки нужно использовать несколько экстремумов, но для примера хватит и двух. При желании и усердии можно развить идею, и строить несколько линий, определять каналы. Читать далее...
Как Вы уже наверное догадались, речь идет о торговом роботе, принимающем решения на основе Mooving Average - скользящей средней. Код раскопал у себя в архивах, публикуя в таком виде как он есть, единственное что поменял — название инструмента. Алгоритм простой: используется одна скользящая средняя и если цена выше чем значение МА — покупает, ниже — продает. Мы уже рассматривали эти алгоритмы в статьях «Индикаторы в торговых роботах» и «Как получить котировки из графика QUIK», поэтому не сложно доработать код под себя. Я его делал несколько лета назад, и в этой редации еще не применены универсальные алгоритмы, как например получение котировок из графика при настраиваемом интервале. Главное сам принцип его работы (редакция кода от 29 января 2010 года): Читать далее...
Новые комментарии