Торговый робот

В продолжении нашего знакомства с нанесением меток на графики в QUIK и созданием этим способом пользовательских индикаторов, предлагаю познакомиться с простым, но тем не менее интересным решением индикации потенциального объема. Идея проста. Каждую итерацию получаем текущий объем настроенного таймфрема. Делим этот объем на количество прошедших секунд с начала текущей свечи, и умножаем на количество секунд оставшихся до окончания свечи. Т.е. как бы постоянно оцениваем колебания объема, определяем средний и рассчитываем потенциальный. Читать далее...

Во многих торговых стратегиях используется факт окончания свечи, например в системах теханализа распространен дефолтный выход на закрытии свечи. Что это значит? Что открытая позиция закроется аккурат на CLOSE текущей свечи. При тестах на истории это несомненно простая операция, а как применить это на практике в QUIK? Ведь получить программным методом факт закрытия свечи очень сложно: это для каждого таймфрейма отслеживать время, отделять минуты, проводить в ними операции, опять отслеживать время, и как только оно равно рассчитанному времени закрытия — проводить операцию. Универсальности в таком торговом роботе будет очень мало, т.к. для каждого таймфрейма расчет должен быть свой. Читать далее...

Мы часто используем универсальную функцию OHLC, для получения данных по какой-то определенной свече, будь то непосредственно карта OHLC, или объем, или время. Но в данной функции есть четкая привязка к определенному таймфрейму, и к определенному инструменту. И для того чтоб их поменять, требуется изменить настройки в торговом роботе, изменить настройки самого графика, и перезагрузить торгового робота в QUIK. Это правильно для системной работы: один раз настроил и не мешаешь роботу торговать. Но в некоторых торговых стратегиях требуется динамично управлять текущим интервалом на графике. Например при тестировании алгоритма, для поиска какого-то определенного параметра. Да много для чего можно использовать. Читать далее...

Для начала кратко о самой стратегии арбитража, на примере фьючерса на акции Сбербанка, торгующиеся одновременно на площадках ФОРТС и на срочной площадке ММВБ. Актив одинаковый: 100 акций, эмитент тоже. Хорошая пара для автоматического арбитража! Если скачать котировки обоих инструментов и построить в программе теханализа график их разницы — получаем примерно такую картину (часовки): Читать далее...

Почему в стандартном QUIK нет встроенного индикатора ATR (Average True Range) — тайна покрытая мраком. Хотя разработчики давно обещают его сделать. Но думаю это временно и, наверное, в следующих ближайших версиях он появится. Но нам то работать надо уже сейчас, а не ждать когда он будет встроенным. Читать далее...

Редакция кода от 14 ноября 2011г.

Постоянный читатель этого сайта ув.Camill, при обсуждении предыдущей версии торгового робота «Индикатор», предложил вести учет не по количеству сделок отдельно «Продажа» и «Покупка» из таблицы всех сделок, а по объемам в них. От себя я добавил дополнительный фильтр по конкретному инструменту, и убрал функцию замены символа  — теперь при любом объеме индикаторы прогресса рисуются только используя символ «|». Читать далее...

Еще был вариант как назвать статью: «Ограничитель жадности»

Под глобальными тейкпрофитом и стоплоссом я подразумеваю суммарную прибыль и убыток по счету, при достижении которых позиции закрываются и торговля на эту сессию останавливается. Полезность сего, спросите вы? Подобный механизм может применяться как непредвзятый контроль за состоянием счета какого-то трейдера, так и действительно ограничитель жадности: заработал робот N рублей — хватит испытывать судьбу. Кстати, это распространенный прием у скальперов: остановиться когда заработал определенную сумму денег. Читать далее...

Всем привет! Пора отпусков закончена — едем дальше!

Достаточно часто у меня спрашивают: как переносить торговые сигналы из сторонних систем теханализа/трейдинга в QUIK? Самый простой способ — это импорт транзакций через текстовый файл. Эта функция давно присутствует в QUIK и прекрасно работает. Но, как обычно, есть одно «но» — в таком случае система теханализа представление не имеет о том, как сложилась «судьба» и отправленного торгового сигнала, исполнился ли он, или система его отклонила и т.д. Я, например, столкнулся с задачей как переносить торговый сигнал из МетаТрейдера в QUIK. Поступил следующим образом: МетаТрейдер при возникновении сигнала, который мне был важен, записывал в текстовый файл единицу если это был сигнал к покупке, или минус единицу, если к продаже. Затем специальный торговый робот в QUIK просматривал этот файл и производит торговые действия непосредственно в QUIK. Читать далее...

В предыдущей публикации мы рассмотрели код торгового робота, который снимает активные заявки по прошествии заданного времени, с момента их постановки в систему. Сейчас мы познакомимся с подобным, простым сервисным роботом, который в определенное время закрывает открытые позиции по выбранному инструменту. Читать далее...

Продолжаем серию простых торговых роботов, выполняющих сервисные функции. Сегодня рассмотрим алгоритм снятия активных заявок по таймеру, и заодно научимся работать с темпоральными значениями заявок. Итак, что умеет этот торговый робот:

• отслеживать факт соединения с сервером;
• определять серверное время;
• функционировать в заданном пользователем промежутке между началом и окончанием сессии;
• отфильтровывать активные заявки по времени постановки;
• снимать активные заявки, с момента постановки которых прошло больше времени, чем заданно пользователем. Читать далее...