Торговый робот

Редакция кода от 30 сентября2011.

Добавилась возможность исключать определенные коды бумаг из поля зрения робота (например долгосрочные позиции). Учтен номер счета на ММВБ. Переработан блок условий для ММВБ.

Окончательная редакция. Все заявленные функции.

Всем привет! Был в отпуске, вернулся, отдохнул, снова в бой!

Мы уже с Вами рассматривали пример торгового робота, который при открытии позиции трейдером, ставит стопзаявку и лимит-тейкпрофит на заданных уровнях, вот код этого торгового робота. Он умел работать с определенным, заранее настроенным инструментом, размеры тейкпрофита и стоплосса задавались абсолютными цифрами. В этом несомненно плюс: например есть в квике долгосрочные позиции, как например у меня золото несколько месяцев висело (весьма удачно, кстати), и трейдер торгует другими бумагами, по одной (или нескольким) из которых загружен торговый робот «Дефендер». В этом случае робот видит только определенный, заранее заданные бумаги и не трогает все остальные. Читать далее...

В продолжении нашего знакомства с нанесением меток на графики в QUIK и созданием этим способом пользовательских индикаторов, предлагаю познакомиться с простым, но тем не менее интересным решением индикации потенциального объема. Идея проста. Каждую итерацию получаем текущий объем настроенного таймфрема. Делим этот объем на количество прошедших секунд с начала текущей свечи, и умножаем на количество секунд оставшихся до окончания свечи. Т.е. как бы постоянно оцениваем колебания объема, определяем средний и рассчитываем потенциальный. Читать далее...

Во многих торговых стратегиях используется факт окончания свечи, например в системах теханализа распространен дефолтный выход на закрытии свечи. Что это значит? Что открытая позиция закроется аккурат на CLOSE текущей свечи. При тестах на истории это несомненно простая операция, а как применить это на практике в QUIK? Ведь получить программным методом факт закрытия свечи очень сложно: это для каждого таймфрейма отслеживать время, отделять минуты, проводить в ними операции, опять отслеживать время, и как только оно равно рассчитанному времени закрытия — проводить операцию. Универсальности в таком торговом роботе будет очень мало, т.к. для каждого таймфрейма расчет должен быть свой. Читать далее...

Мы часто используем универсальную функцию OHLC, для получения данных по какой-то определенной свече, будь то непосредственно карта OHLC, или объем, или время. Но в данной функции есть четкая привязка к определенному таймфрейму, и к определенному инструменту. И для того чтоб их поменять, требуется изменить настройки в торговом роботе, изменить настройки самого графика, и перезагрузить торгового робота в QUIK. Это правильно для системной работы: один раз настроил и не мешаешь роботу торговать. Но в некоторых торговых стратегиях требуется динамично управлять текущим интервалом на графике. Например при тестировании алгоритма, для поиска какого-то определенного параметра. Да много для чего можно использовать. Читать далее...

Для начала кратко о самой стратегии арбитража, на примере фьючерса на акции Сбербанка, торгующиеся одновременно на площадках ФОРТС и на срочной площадке ММВБ. Актив одинаковый: 100 акций, эмитент тоже. Хорошая пара для автоматического арбитража! Если скачать котировки обоих инструментов и построить в программе теханализа график их разницы — получаем примерно такую картину (часовки): Читать далее...

Почему в стандартном QUIK нет встроенного индикатора ATR (Average True Range) — тайна покрытая мраком. Хотя разработчики давно обещают его сделать. Но думаю это временно и, наверное, в следующих ближайших версиях он появится. Но нам то работать надо уже сейчас, а не ждать когда он будет встроенным. Читать далее...

Редакция кода от 14 ноября 2011г.

Постоянный читатель этого сайта ув.Camill, при обсуждении предыдущей версии торгового робота «Индикатор», предложил вести учет не по количеству сделок отдельно «Продажа» и «Покупка» из таблицы всех сделок, а по объемам в них. От себя я добавил дополнительный фильтр по конкретному инструменту, и убрал функцию замены символа  — теперь при любом объеме индикаторы прогресса рисуются только используя символ «|». Читать далее...

Буквально лакмусовая бумажка. Представьте большой-большой котел в котором варятся быки и медведи. Ну может не варятся еще, живые еще в общем. Вода как обычно мутная, и кто там больше вкуса дает непонятно. Берем бумажку и суем в котел — красная — медведи благоухают, зеленая — быки навар дают. Но самое главное это надо делать моментально, иначе теряется смысл. подобный функционал в QUIK есть — в таблице текущих параметров добавляем все классы и бумаги, настраиваем подсветку строк и смотрим на это все разноцветное хозяйство: все бумаги не помещаются в таблицу, визуально сложно оценить ситуацию. И закрываем таблицу как бесполезную. Читать далее...

Еще был вариант как назвать статью: «Ограничитель жадности»

Под глобальными тейкпрофитом и стоплоссом я подразумеваю суммарную прибыль и убыток по счету, при достижении которых позиции закрываются и торговля на эту сессию останавливается. Полезность сего, спросите вы? Подобный механизм может применяться как непредвзятый контроль за состоянием счета какого-то трейдера, так и действительно ограничитель жадности: заработал робот N рублей — хватит испытывать судьбу. Кстати, это распространенный прием у скальперов: остановиться когда заработал определенную сумму денег. Читать далее...

Вы любите фокусы? «Легким движением руки, брюки превращаются...брюки превращаются... В элегантные шорты!» Эта бессмертная фраза должна быть девизом программиста, ибо каждый новый торговый робот, создается из одних и тех же основных, функциональных блоков. Разная только торговая тактика. Так и мы сегодня вспоминаем код торгового робота «Мувинг». Но об этом позже. Итак, что же представляет собой упрощенная торговая тактика игры на бирже по индикатору Parabolic SAR: Читать далее...