Торговый робот

Евгений Reply:
апреля 7, 2010 at 19:18

Привет.

В смысле «нельзя»?

Например, у нас есть файл с историческими данными такого формата:

time;last

...

time;last

Т.е. время и цена на момент времени, т.е. «тики». с помощью определенной функции узнаем количество строк в этом файле, делаем цикл от 1 до полученного числа. С помощью функции READ_LINE читаем в цикле каждую строку, и опять с помощью цикла разбираем полученную строку на символы. Делаем проверку если символ<>«;»то этот символ соединяем с предыдущим — это у нас будет «время». Как только встречается символ «;» то каждый последующий соединяем в отдельную переменную — это будет цена, до тех поб пока не получаем «пробел» вместо символа — это конец строки из файла. Приводим последнюю в цифровой вид (+0) и в итоге у нас две переменные: время и цена. Для «ПРобойного» этого конечно маловато, т.к. из этих цен нужно формировать бары. но ведь с того же финама можно скачать конкретный таймфрейм с полным OHLC и делать уже не две а пять переменных: время и OHLC.

Итак, получили в цикле эти переменные, а дальше, внутри того же цикла у нас торговый алгоритм, которому мы подсовываем данные цены, как будто мы получили их в реалтайме из графика. Но в самих торговых блоках, мы не отправляем транзакцию, а также пишем в файл (другой) строку например: 123433;покупка по;154345, где первое — то самое полученное время, второе операция, третье цена. Ну лоты можно также записать. В самом начале робота заводим глобальную переменную ТР, которой в блоках торговой логики будет присваиваться значение текущей позиции.

Вот как то так.

Евгений Reply:
апреля 7, 2010 at 20:25

присваивать:

ТР=1

Все, присвоили значение равное единице. И если эта переменная определена как глобальная — значит с каждой итерацией она сохраняет последнее значение.

IF TP=0 AND STOPORDERCOUNT=0 — это не обнуление!! Это условие.

ТР=0 — вот обнуление.

Если далее развивать тему вышеописанного алгоритма по тесту на исторических данных — то если по условиям логики у нас должен быть лонг, мы ТР присваиваем единицу и сразу пишем в файл запись о покупке. если шорт то ТР=-1 и также запись. Потом в экселе. например, загружаем полученный файл и считаем результат. Или де сразу в роботе считаем результат и выводим его в таблицу.

Евгений Reply:
апреля 12, 2010 at 20:01

Это может быть связано с неверным кодом бумаги, либо бумага отсутствует в списках доступных бумаг.

Rem Reply:
апреля 16, 2010 at 20:25

Связался с техподдержками своего брокера, компании QUIK. В ответ на этот вопрос — тишина.

Методом тыка все-таки сумел найти какое изменение разработчики внесли в эту функцию, но не внесли его в справку QUIK:

Вот код из справки QUIK:

WRITELN («new.log»,"Hello, world")

msg = READ_LINE («new.log», GET_FILE_LEN («new.log»), error))

MESSAGE (msg,1)

Понятно, что вместо error записываем 0.

Теперь рабочий код, что называется, почувствуйте разницу:

WRITELN («new.log»,"Hello, world")

msg= READ_LINE («new.log», GET_FILE_LEN («new.log»), 0)

MESSAGE (msg,1)

Вот из-за этой закрывающей скобки — этого своего тихого «усовершенствования» в недавнем обновлении версии QUIK робот не работал несколько дней.

Евгений Reply:
апреля 18, 2010 at 17:39

Думаю что вместо нуля, надо в функцию прописать заранее объявленную переменную:

ERROR=0

WRITELN ("new.log","Hello, world")

msg=READ_LINE ("new.log", GET_FILE_LEN ("new.log"), ERROR))

MESSAGE (msg,1)

MESSAGE (ERROR,1) ' РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ, ЕСЛИ НОЛЬ - УСПЕШНО.

Евгений Reply:
апреля 21, 2010 at 19:38

ЭЭЭээээ... А правой кнопкой по таблице робота и «Приостановить работу» не устраивает?

Rem Reply:
апреля 21, 2010 at 20:03

Это крайний вариант, когда пожар бушует...

Но элегантным было бы отключить только одну из частей робота...

Если серьезно, то нужно привод какой-то придумывать, чтобы и количество лотов вводить и приостанавливать робота и много чего, не вмешиваясь в код робота и заново его не переустанавливая...

Если чего посоветуете, думаю всем будет полезно.

Евгений Reply:
апреля 22, 2010 at 20:41

Тогда думаю надо на AutoIT написать небольшую прогу, которая создает текстовый файл, в котором пишет построчно кол-во лотов, и вкл/выкл, ну и еще какие то параметры. а робот уже предложенным вами способом читает этот файл и соответствующим образом действует. Но проще сразу писать в файл руками

Евгений Reply:
мая 23, 2010 at 19:24

Отправляйте заявки только тогда, когда нет активных заявок и/или стопов, в зависимости от стратегии! Посмотрите, в БХ именно так и сделано.

Евгений Reply:
мая 24, 2010 at 18:46

Да.

Евгений Reply:
мая 24, 2010 at 21:04

А причем тут номер бара? Вы же его задаете в начале программы, в переменных.

Евгений Reply:
мая 24, 2010 at 21:17

Заведите две переменные под OHLC:

HIGH

HIGH_PREV

т.е. текущий хая и предыдущий. Если вновь получаемый хай не равен предыдущему и одновременно не равен нулю — то факт рождения новой свечи. Теже операции нужно провести и с остальными составляющими OHLC для гарантии. ну и соответственно каждую итерацию программы приравнивать:

HIGH_PREV=HIGH

после вышеописанного анализа.

alex_davyd Reply:
мая 25, 2010 at 0:03

сделал вот так:

'========= ПОЛУЧАЕМ ДАННЫЕ СВЕЧЕЙ

OHLC (1)

HIGH_PREV=HIGH

LOW_PREV=LOW

OHLC (NUMBER)

IF HIGH_PREVHIGH AND HIGH_PREVHIGH0

HIGH_PREV=HIGH

END IF

IF LOW_PREVLOW AND LOW_PREV0

LOW_PREV=LOW

END IF

не работает,CURRENT удалил

alex_davyd Reply:
мая 25, 2010 at 0:06

знак неравенство не отобразился

Евгений Reply:
мая 25, 2010 at 9:16

Я же написал как сделать! Не выдумывайте.

alex_davyd Reply:
мая 25, 2010 at 17:15

Евгений,я не выдумываю ,я просто не могу понять как это правильно описать, вот и сделал как CURREN в пробойном,вы профи в купале и написали как для уже продвинутого а я самоучка изучаю язык на ваших примерах и комментариях,и использую ваши готовые блоки,

завел переменные, обнулил,прировнял ,вот так я понял:

HIGH=0

HIGH_PREV=0

OHLC (NUMBER)

HIGH_PREV=HIGH

Евгений Reply:
мая 25, 2010 at 23:05

Ту дело не в купайле, тут дело в логике. Просто нужно выстроить логическую цепочку. Моя цель чтоб вы научили не только писать на купайле, но и алгоритмически думать.

HIGH=0

NEW_GLOBAL («HIGH_PREV»,0)

OHLC (NUMBER)

IF HIGH<>HIGH_PREV AND HIGH_PREV<>0

' НОВАЯ СВЕЧА

END IF

HIGH_PREV=HIGH

Евгений Reply:
июня 30, 2010 at 20:44

Привет!

Тут выбирать вам, лимит хорош тем, что ограничивает проскальзывание. Но в таком случае, если стратегия предусматривает большое кол-во заявок, можно превысить лимит кол-ва бесплатных, неисполненных заявок.

Но я сам, в своих роботах как правило отслеживаю бид/оффер, чтоб маркетом открыть\закрыть позицию. Минус — если этот момент попадет на сильное движение — будет проскальзывание.

Если вы планируете использовать арбитражную стратегию, то там, конечно, надо использовать лимиты на одном инструменте пары. Как вариант рассмотрите вариант увеличения периода расчета портфеля, например при 1 итерации в 10 сек кол-ва бесплатных заявок может хватить на 5-6 часов торгов.

Rem Reply:
июня 30, 2010 at 21:01

Спасибо за ответ.

Думаю, что маркет удобнее, тем более, что можно последить роботом не только за лучшими ценами в стакане (отдельный респект за трепанацию стакана).

Насчет арбитражных стратегий не понял: какая разница, если спрэд считать не по ценам закрытия, а также по бидам и офферам.

Евгений Reply:
июня 30, 2010 at 21:07

В арбитраже по первой бумаге в паре лучше входить лимитом. Это так. к слову

Евгений Reply:
июля 6, 2010 at 21:56

Привет.

Посмотрите тему — www.hirobot.ru/2010/04/ka...grafika-2-chast/

Евгений Reply:
июля 7, 2010 at 10:28

Конечно можно! У QPILE есть функции записи и чтения из файла, а также обработки этих данных. Почитайте сайт, есть такая публикация www.hirobot.ru/2009/05/kak-sozdavat-log/ и www.hirobot.ru/2009/05/ka...x-dannyx-v-quik/ в них описано как пользоваться этими функциями.

Евгений Reply:
июля 20, 2010 at 18:33

Привет.

Как я понял у вас при открытой позиции две активных стопзаявки, одна «стоплосс» вторая «тейкпрофит». И при исполнении одной из них надо чтоб вторая снималась. Решение: при отсутствии открытых позиций и кол-ве активных стопов>0 — удаляйте все стопы.

Евгений Reply:
июля 20, 2010 at 19:12

Отслеживайте в таблице «стопзаявки» свойства этого «тейкпрофита» и при соответствующем изменении снимайте второй стоплимит.

Евгений Reply:
августа 4, 2010 at 12:16

Привет. В таком случае необходимо нудный вам параметр записывать в файл, и каждую итерацию считывать его содержание и присваивать последнее нужной вам переменной.

Rem Reply:
августа 4, 2010 at 12:57

В таком случае глобальная переменная вообще не нужна, т.к. ее функцию будет выполнять описанный Вами процесс. Именно такой процесс мне приходиться уже давольно давно использовать в своем роботе, но это очень громоздко (робот уже имеет 4451 строчки) и из-за этого он немного притормаживает, что сказывается на величину профита (из-за проскальзываний при работе со стаканом).

Евгений, а где вообще хранятся значения глобальных переменных: на моей машине или где-то на сервере?

Евгений Reply:
августа 5, 2010 at 17:25

Привет.

Значения глобальных переменных хранятся локально. Если вас не устраивает вариант с файлом (хотя на мой взгляд капля в море), не выключайте компьютер и не закрывайте QUIK, в таком случае глобальная переменная сохранит свое значение.

4 тысячи строк — это много...

Сергей Reply:
сентября 1, 2010 at 12:10

Прошу прощения, вот так, конечно.

Но сути это не меняет

N=GET_NUMBER_OF («TRADES»)

IF N>0

FOR I FROM 0 TO N

IF (GET_VALUE (GET_ITEM («TRADES», I), «SECCODE»)=INSTRUMENT) AND (GET_VALUE (GET_ITEM («TRADES», I), «TRDACCID»)=ACCOUNT)

PRICEEND=GET_VALUE (GET_ITEM («TRADES», I),"PRICE")+0 ' ПОЛУЧАЕМ ЦЕНУ КРАЙНЕЙ СДЕЛКИ

END IF

END FOR

END IF

Сергей Reply:
сентября 2, 2010 at 12:27

Нашел проблему.

Называется для бестолковых — если что-то не работает, читай первоисточник, т.е. справку по алгоритмическому языку.

Короче — номер торгового счета в таблице сделок функция GET_ITEM возвращает параметром ACCOUNT.

Может пригодится кому.